交通银行个人外汇期权交易规则.pdf

— 1 — 交通银行个人外汇期权交易规则 ▲▲风险提示： “个人外汇期权”在提供收益机会的同时， 也会带来相应的风险，客户应秉持“交易自愿,风险自担”的原 则，谨慎入市及交易 ▲▲重要提示：请客户认真阅读本规则全文，尤其是带有▲ ▲标记的条款如有疑义，请咨询你签约的银行网点工作人员， 也可以拨打 95559 向交通银行客户服务中心咨询如仍有疑问， 请暂缓进行个人外汇期权交易 ▲▲风险提示： “个人外汇期权”在提供收益机会的同时， 也会带来相应的风险，客户应秉持“交易自愿,风险自担”的原 则，谨慎入市及交易 ▲▲重要提示：请客户认真阅读本规则全文，尤其是带有▲ ▲标记的条款如有疑义，请咨询你签约的银行网点工作人员， 也可以拨打 95559 向交通银行客户服务中心咨询如仍有疑问， 请暂缓进行个人外汇期权交易 ▲▲第一条▲▲第一条 “个人外汇期权”交易（以下称“交易” ）是指 一种权利的买卖，客户作为权利的买方将获得在未来的一定时间 内按约定的汇率向作为权利卖方的银行买进或卖出约定数额外 币的权利 为取得上述权利， 客户必须向银行方支付一定的费用， 即期权的价格，称为期权费 我行个人外汇期权交易只提供欧式看涨期权和欧式看跌期 权的买卖，即期权的买方只能在期权到期日才能行使是否按约定 的汇率买卖某种货币的权利。

我行不接受客户卖出外汇期权的交 易申请，除非该申请为客户针对以前向我行购入期权合约的平 仓 看涨期权是指客户作为期权的买方有权在未来的一定时间 内按约定的汇率向银行买进约定数额的某种外汇；看跌期权是指 — 2 — 客户作为期权的买方有权在未来一定时间内按约定的汇率向银 行卖出约定数额的某种外汇 第二条第二条 “个人外汇期权”交易的指定货币和交易账户币种 以银行规定为准 “个人外汇期权”的指定货币为美元现钞和美元现汇，即交 易系统只接受美元现钞或现汇作为客户买入期权支付的期权费 客户只能用美元现钞、现汇分别买入期权，一笔交易支付的期权 费不能钞汇合计计算以美元现钞作为期权费进行交易的，交易 最终产生的盈亏为美元现钞；以美元现汇作为期权费进行交易 的，交易最终产生的盈亏为美元现汇 目前，交易账户币种为美元 银行有权变更指定货币及交易账户币种 第三条第三条 可交易货币对 目前我行个人外汇期权业务提供的可交易货币对包括：欧元 兑美元、美元兑日元、英镑兑美元、澳元兑美元货币对的增减 将视市场的变化和银行发展的需要而定 第四条第四条 交易采用“份”作为基本交易单位，一份相当于名 义本金为交易货币对中 100 单位的左边货币的期权合约，如：一 份美元/日元的期权合约指名义本金为 100 美元的合约， 一份欧元 /美元的期权合约指名义本金为 100 欧元的合约。

目前我行个人外 汇期权交易的起点为 1 份合约 — 3 — 名义本金＝100（左边货币）×份数 第五条第五条 期权费是客户购买 （或出售） 期权合约所需支付 （或 收入）的费用，即客户的最大损失（或收益） 期权费=份数×买入价（或卖出价） 我行的期权费报价以美元作为报价货币， 表示客户买入/卖出 一份期权合约（即名义面值为 100 单位左边货币）的价格 第六条第六条 签约 客户在办理业务前，需持太平洋借记卡至银行柜面按银行要 求签署并提交个人外汇期权业务专用申请书，并进行风险测评， 在填写《交通银行“个人外汇期权”风险评估调查问卷》和阅读 《风险揭示书》后签字确认，经银行审核批准获得交易资格的， 银行为客户办理签约并开立期权交易账户，客户通过该账户进行 外汇期权的买卖 6.1 以太平洋借记卡卡号进行签约，同一客户号下不同的借 记卡均可签约个人外汇期权交易 但不同卡号的结算账户与期权 交易账户之间不能相互转账 6.2 目前个人外汇期权交易仅开通网银交易渠道，在客户登 陆网银进行合法性验证后，签约客户可进入外汇期权页面 第七条第七条 客户申请进行个人外汇期权交易前，须先成为我行 证书版网银客户，并同意遵守《交通银行股份有限公司个人电子 — 4 — 银行服务协议》及《交通银行股份有限公司个人电子银行交易规 则》（上述文件可在个人网上银行系统登录界面查看）。

第八条第八条 在进行个人外汇期权交易前，客户须通过网上银行 将外币资金从结算账户（太平洋借记卡卡储活期账户）转入期权 交易账户中客户在太平洋借记卡活期下所有可用美元资金可转 入期权交易账户作为可用资金；客户在本行其它账户的结余不能 作为可用美元资金转入期权交易账户中使用如客户交易时期权 交易账户余额不足，其它账户内虽有结余，银行亦视作可用资金 不足处理 目前个人外汇期权交易账户只接受美元现钞和美元现汇 第九条第九条 账户 9.1 期权交易账户设立在由客户号统领下的太平洋借记卡 （以下称“签约卡”）下，该账户只能办理与同一卡号下同币种、 同钞汇性质的卡储活期账户的转账业务，不能提取现金 期权交易账户可用余额＝客户转入的卡储资金余额+平盘盈 亏+行权收入+已入账资金利息（外币每年 12 月 21 日入账） 注：1.期权交易账户余额按币种、钞汇性质分别计算 2.银行按同币种活期年利率/360 天计算每日资金利息 3.“平盘盈亏”见第 16.3 条 4.“行权收入”见第 13.5、16.4 条 9.2 客户需补充交易资金的，可通过网上银行将款项从签约 — 5 — 卡的结算账户转入签约卡的期权交易账户中；或至银行柜面将款 项存入签约卡项下的结算账户，然后通过网上银行将款项转入签 约卡的期权交易账户中。

银行柜面不提供客户将资金从结算账户 转入期权交易账户的交易，只提供客户将期权交易账户资金转出 至结算账户的交易 第十条第十条 银行交易报价为各个期权合约的即时买入价和卖出 价，客户应看清报价后再进行交易 第十一条第十一条 交易合约 个人外汇期权交易基于“合约”进行管理客户新开盘后， 系统自动产生该开盘交易的“合约”，用于记录开盘交易后产生 的货币对、买卖方向、份数、成交价格、看涨/看跌期权种类、期 权的执行价格、期权到期日、和金额等信息 我行推出的可交易期权产品以产品编号作为标识，客户买卖 期权合约按照产品编号和钞汇标志进行管理 第十二条第十二条 持仓 持仓指客户未平盘合约客户的持仓情况以“产品编号”和 “钞汇”区分后汇总统计客户可对产品编号和钞汇标志相同的 期权合约部分平盘或全部平盘当客户进行部分平盘时，合约的 产品编号保持不变，只修改合约的份数；当客户全部平盘，相关 合约关闭 — 6 — 第十三条 第十三条 交易 13.1 客户应在银行规定的合约限额内进行交易， 即任何时候 单笔新开盘交易和同一账户内所持有的合约总份数不得超过银 行规定的最高限额 13.2 客户的交易指令应符合银行规定的起点金额要求， 最小 金额必须满足买入至少 1 份合约的期权费金额，且应在规定的交 易时间段内发出。

银行交易时间将会根据我国法定节假日和国际 主要金融市场假日调整当个人外汇期权交易系统关闭或报价暂 停时，不能进行交易操作 13.3 新做交易均被视为新开盘， 该头盘可与钞汇性质相同的 已有头盘（即产品编号相同）合并开盘时交易账户须有足够的 可用资金（见第八条）开盘后，系统产生未平盘合约 13.4 平盘是指定某一“产品编号”项下的持盘合约为平盘对 象，进行与开盘交易方向相反的交易系统接受全额平盘或部分 平盘 13.5 若客户持有期权合约直至到期的， 若根据到期时定盘汇 率客户执行期权合约有盈利的，由银行自动为客户执行该笔期 权，将以期权执行价格买入或卖出的货币按照定盘汇率进行反向 平仓，并将实现的盈利按照定盘汇率兑换成美元后，分别计入交 易账户中美元现钞或美元现汇；否则，该期权合约无价值，自动 结束 13.6 客户可以选择即时方式和挂盘方式开立一个期权合约 — 7 — （开盘）或者对一个期权合约进行平盘 13.7 即时方式是指客户根据银行的即时买卖报价， 提交开盘 或平盘交易指令，并由银行系统完成交易的方式如果客户交易 账户余额不足，将导致交易失败 13.8 挂盘方式分为：开盘挂盘，平盘挂盘，组合挂盘，汇率 触发挂盘。

13.8.1 开盘挂盘： 客户按照对市场的预期选择适当价位买入 某一笔期权合约按与挂盘时的即期价格相比较，可分为盈利挂 盘与止损挂盘；按挂盘价格的设置，可以分为单向挂盘和双向挂 盘 13.8.2 平盘挂盘： 针对交易账户内已有的某一笔期权合约的 开盘合约进行相反方向的挂盘，即为平盘挂盘按与挂盘时的即 时价格相比较，平盘挂盘可分为盈利挂盘与止损挂盘；按挂盘价 格的设置，可以分为单向挂盘和双向挂盘 客户平盘挂盘申请被接受后，系统将冻结该客户期权交易账 户中该“产品编号”项下的可用期权合约份数所冻结的合约份 数在挂盘撤销或失效前不能被即时平盘 13.8.3 组合挂盘为一笔开盘挂盘和一笔平盘挂盘的组合， 第 一笔开盘挂盘可以是盈利挂盘或止损挂盘但只能是单向开盘挂 盘；第二笔平盘挂盘为对应于第一笔开盘挂盘成交情况下的平盘 挂盘，可以是盈利挂盘或/和止损挂盘、单向或双向挂盘 — 8 — ▲▲▲▲13.8.4汇率触发挂盘是买入期权合约的一种特殊形式的 挂盘，指按照客户对市场的预期选择适当的汇率，把即期汇率触 及所选择的汇率作为买入某一笔期权合约的触发条件，按照汇率 满足挂盘条件时的期权的最新 ．． 报价成交。

汇率触发挂盘客户无需 设定买入期权的成交价 注：1.客户申请带开盘性质的挂盘时，系统不冻结其期权交 易账户中的挂盘资金，一旦挂盘被触发，如果客户交易账户中余 额不足以扣款，银行有权按照无效挂盘撤销该挂盘 2.盈利挂盘指在有效期限内一旦银行报价达到或优于客户指 定期权价格，即受理客户的指令，银行有权采取以下两种成交机 制：一是以客户指定价格为客户执行该买入或卖出挂盘指示，二 是以触发挂盘的市场价格为客户执行该买入或卖出挂盘指示银 行有权根据市场情况调整成交机制，具体采用客户指定价格或者 市场价格成交以银行发布的公告为准暂定以第一种成交机制为 客户成交挂盘指示 3.止损挂盘指在有效期限内一旦银行报价达到或劣于客户指 定的期权价格，即受理客户的指令，成交机制与上一条盈利挂盘 的成交机制相同暂定以第一种成交机制为客户成交挂盘指示 4.单向挂盘指仅设置盈利挂盘或仅设置止损挂盘；双向挂盘 指同时设置盈利挂盘和止损挂盘 5.汇率触发挂盘只能用作客户开盘买入期权时使用 — 9 — 6.所有未成交且有效挂盘的有效时间一般从设置挂盘当时至 当周周六的凌晨 4：00（以交行系统时间为准）如遇法定节假 日、休息日或国际市场假期，银行有权清除所有未成交挂盘。

7.当个人外汇期权交易关闭、报价暂停时，不能进行挂盘操 作 8.1 单向挂盘与双向挂盘的挂盘价格与我行即时报价之间将 设最小价差，该价差以我行系统设定为准 8.2 组合挂盘的平盘挂盘价格与该笔组合挂盘的开盘挂盘价 格之间将设最小价差，该价差以我行系统设定为准 13.9 客户采用即时方式进行交易时， 银行系统确认成交时的 价格和客户在客户端向系统提交的价格可能会存在差异客户可 以在银行系统规定的范围内选择容忍点差，系统将比较价格差异 是否超过客户设置的容忍点差，如差异在容忍点差范围内则交易 以银行确认的价格成交，如差异超出了容忍点差范围则不予成 交 13.10 通过我行提供的个人外汇期权合约买卖产品，客户可 以在承受有限风险的前提下赚取收益，最大的损失为客户当初买 入期权合约时所支付的期权费 ▲▲第十四条▲▲第十四条 交易时间 — 10 — 个人外汇期权交易的交易时间暂定为北京时间每周一早上 8：00 至当周周六凌晨 4：00（根据市场情况或银行要求可提前 或推后），以我行系统时间为准 ▲▲第十五条▲▲第十五条 期权到期日定盘价 产品到期日当天北京时间上午 9：00 起（以我行系统时间为 准），我行将不再提供该产品的报价，客户将不能对该产品进行 买卖操。