
2024年天津市中级银行从业资格之中级风险管理测试卷(含答案).docx
51页2024年天津市中级银行从业资格之中级风险管理测试卷(含答案)一单选题(共80题)1、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是( )A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 C2、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是( )A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 C3、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为( )亿元A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 C4、在选择数据中心的地理位置时,不属于环境威胁的是()A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 D5、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为( )A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 D6、 当商业银行资产久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将( )。
A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 A7、下列选项不是风险预警程序的是( )A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 C8、在我国资产证券化业务实践中,资产支持票据的投资者主要为( )A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 D9、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节,进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价,至少()A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 A10、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为( )A.100%B.90%C.120%D.70%【答案】 C11、商业银行对贷款风险进行分类,应以评估借款人的( )为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 D12、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是( )A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 C13、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。
A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 A14、下列关于表外流动性的说法,不正确的是( )A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 D15、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述,最不恰当的是( )A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口,即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 B16、 在商业银行所面临的下列风险类别中,最具有系统性风险特征的是( )A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 B17、声誉风险管理的最好办法是:推行( )管理理念,改善公司治理,并预先做好防范危机的准备;确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 D18、下列关于风险迁徙类指标的说法,不正确的是( )A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 A19、金融资产的市场价值是指( )。
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 B20、2004年,巴塞尔委员会发布了(),要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响A.《商业银行压力测试指引》B.《利率风险管理与监管原则》C.《商业银行资本充足率管理办法》D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】 B21、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过( )计算监管资本要求A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 A22、下列不属于商业银行的业务的是( )A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 A23、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 D24、下列说法正确的是( )。
A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 D25、下列各项中,不属于抵押合同应详细记载的内容的是( )A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 D26、在影响银行操作风险的外部事件中,政治风险是重要因素之一它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险以下不属于银行面临的政治风险的是()A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 A27、战略风险可以从()进行识别A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 D28、零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是()A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 D29、 在商业银行所面临的下列风险类别中,最具有系统性风险特征的是( )。
A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 B30、关于久期,下列论述不正确的是()A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 C31、绝对信用价差是指( )A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 B32、收益类指标反映的是( )A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度,一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平,主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平,主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 C33、商业银行的零售存款通常被认为是( )A.来源分散,流动性风险低B.来源分散,流动性风险高C.来源集中,流动性风险高D.来源集中,流动性风险低【答案】 A34、下列选项中,关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法,正确的是( )。
A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 C35、商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是( )A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 D36、根据对穆迪评级公司债券数据的研究,经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低( )A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3【答案】 B37、在商业银行经营过程中,决定其风险承担能力的核心要素是(??)A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 D38、过去3年,某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现,其整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流需求急剧放大根据上述。
