2024年河北省中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（基础题）.docx

2024年河北省中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（基础题）一单选题(共80题)1、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界 热罗姆 ·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50他的职责是寻找套利机会法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。

事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 C2、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（　　）A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 D3、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 A4、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（　　）A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 C5、香港金管局规定的法定流动资产比率为（ ）A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】 C6、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】 D7、以下对于战略风险管理的理解错误的是（　　）。

A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 C8、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 D9、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（　　）A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 A10、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。

A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 A11、商业银行的非预期损失由（　　）来弥补或应对A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 B12、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 C13、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 C14、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（　　）亿元A.300B.500C.600D.400【答案】 C15、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（　　）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 A16、投资者把100万元人民币投资到股票市场。

假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】 B17、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（　　）A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 B18、在商业银行经营的外部事件中，（　　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 C19、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 B20、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 C21、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 C22、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 A23、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（　　）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 B24、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 B25、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（　　）。

A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 B26、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资A.法律风险B.声誉风险C.汇率风险D.转移风险【答案】 D27、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失　　）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 A28、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 C29、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 D30、下列关于留置的说法，不正确的是(　　)。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式。