序列相关的检验和修正

1、序列相关的检验及修正例题：中国居民总量消费函数 数据：年份GDPCONSCPITAXGDPCXY19783605、61759、146、21519、287802、66678、 93806、819794092、62011、547、07537、828694、77552、 14273、419804592、92331、250、62571、 709073、37943、 94605、319815008、82627、951、90629、899650、98437、 25063、419825590、02902、952、95700、0210557、1 19235、 15482、319836216、23231、154、00775、5911511、510075、25983、519847362、73742、055、47947、3513273、311565、46746、019859076、74687、460、652040、7914965、711600、87728、6198610508、55302、164、572090、3716274、613037、28211、4198712277、46126、169、302140、

2、3617716、314627、88840、0198815388、67868、182、302390、4718698、2 115793、69560、3198917311、38812、697、002727、4017846、715034、99085、2199019347、89450、9100、002821、8619347、8 116525、99450、9199122577、410730 、 6103、422990、1721830、8 118939、510375 、 7199227565、213000 、 1110 、 033296、9125052、422056、111815 、 1199336938、116412 、 1126、204255、3029269、525897、613004 、 8199450217、421844、2156、655126、8832057、1 128784、213944、6199563216、928369 、 7183、416038、0434467、531175、415467、9199674163、633955 、 9198 、 666909、8237331、93385

3、3、717092 、 5199781658、536921 、 5204 、 218234、0439987、535955、418080 、 2199886531、639229 、 3202 、 599262、8042712、738140、519363 、 9199991125、041920 、 4199 、 7210682、5845626、440277、620989 、 6200098749、045854 、 6200、5512581 、 5149239、1 142965、622864 、 42001108972、449213 、 2201 、 9415301 、 3853962、8 146385、624370、22002120350、352571 、 3200 、 3217636、4560079、051274、926243 、 72003136398、856834 、 4202 、 7320017、3167281、057407、128034 、 52004160280、463833 、 5210 、 6324165、6876095、764622、730306 、 02005188692

4、、171217、5214 、 4228778、5488001、2 174579、633214 、 02006221170、580120、5217 、 6534809、72101617、585624、136811 、 61、建立回D3模型，模型的OLS估计Y 0 i Xt t(1)录入数据打开 EViews6,点“FileNew aWorkfileorkflie CreateWorkfile structure typeDated - reguhr Frequency ”Irregular Dated and Panel workfie5 ma/ be made from Unstructured workfiles by later specifying date anchor Cither identifier series.Date specificationCancel选择 Dated-regular frequency”,在 Frequency 后选择“Annual”,在 Start data后输入 1978, 在End data后输入2006，点击“ok”。在命令彳T输入:D

5、ATA X Y,回车 将数据复制粘贴到 Group中的表格中Group; VHTITLEPToikf lie： ZHLIEKIAlTGGUAJr：;同已叫1ProcJbjazl:| | PrintDefaultv丽叱丁间卯斯| Edit+卜mrnpl+M6678.QobsKY19786678.9003606.800A19797552.1004273.4001980?g42.guo4BOSJOOI-19010437.2005053.400I1B829235.1006432.300198310075.205993.5001984116B5 406746.000198511650.807726.600199613037.258211.400198714627 SO0B4C.OOO19&815793.60956C.3001989 115031 909035 JOO199016525.90945C.90O199118939.501 0375.70199222056.1011815.10 r199325897 6013004,8019942S784.201 3944.601996川1芦4 口1 加

6、了 an1996|rHU.1 M.：(2)估计回归方程在命令行车入命令：LS Y C X,回车X,点“确或者在主菜单中点 “QuickEstimate Equation”,在 Specification 中输入 Y C定”。得到如下输出：EQuatiim: mrilTLED Vorkfile: XULIEZIAH&. 不向乂View 1roc Hobieci-J |Ph限 rJameFreee回HeMe,Hid7Deperdent Variable： YMatti ad: Least SquaresDate: OWOBJ12 Time: 18:13S5lYipile： 1 97S 2006Included observations. 29Coefficient8td Errort-StatisflcProto.C2091 232331.99175.2427870J0DOX0.4375270 00929747,058870.0000R-squared1987955Mean dependentvar1 405572Adjusted R-squaned0.987 加 gS.D. depend

7、ent var9472,103SSE. of regression1058.650Akaike info criterion16后3385Sum squared resid9026994QSchwarz criierion16,92614Log likelihood242.0S08Hannan-Quinn enter.16.96336F-ststi5tie2214.537Durbin-Watson stat0.2771 32P rob (F-statistic)0.000000写出估计结果2091.28 0.4375X（6、243）（47、059）22_R =0、9880 R 0、9875F=2214、537 D、W、=0、277 2、序列相关的检验(1)图示检验法作残差序列的时序图：保存残差虚歹U : GENR E=RESID作图：PLOT E0,这从图上可以瞧出，模型的最小二乘残差开始连续几期小于0,接着连续几期都大于种模式的残差意味着模型可能存在正的序列相关性。做et与et 1的关系图：SCAT E(-1) E2,4002,0001,6001,200800400 0-400-800 =-1,200-1,600-4,000-2,00002,0004,000E从上面的散点图可以瞧出，生与 1之间可以拟合一个线性模型et = et 1 t且回归直线的斜率为正(0),表明模型存在正的序列相关性。(2)DW检验由OLS估计的结果可知：D、W、=0、277。查DW 分布的临界值表，k=2,n=29时,dL=1、34,dU=1、48,显然00、277dL，因此模型存在一阶正的自相关。(3)回归检验法拟合模型：1=11t,并运用OLS估计卞II型：LS E E(-1)得到如下结果： Equation: UNITTLED Workfile： XUL1EXIANGGLAN:U. 育回应viewProcObject Piiri 岫nc Freeze | Estrnate Forecast State(SeidsDependent 7ariabh: Euettiod Least SquaresDate 11/07/12 Time 2117Sample fadjiisreti): 1979 2006Included o

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