银行业从业人员资格考试风险管理模拟109

1、银行业从业人员资格考试风险管理模拟109一、单选题1、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。 A流动性 B操作 C法律 D战略2、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求不包括( )。 A置信水平采用99%的单尾置信区间 B持有期为15个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 D至少每3个月更新一次数据3、下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。 A不能预测突发事件的风险 B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D充分度量了非线性金融工具的风险4、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，应收存款为10亿元，核心存款为300亿元。现金头寸为6亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为( )。 A0.1 B0.2 C0.3 D0.45、下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。 A当市场利率上升时，银行资产价值下降 B当市场利率上升时，银行负债价值上升 C资产的久期越长；资产的利率风险越大 D负债的久期越长，负债的利率风险越大6、小王投资1年期债券市场，假定目前

2、市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为 ( )。 A1.5% B2.5% C5% D10%7、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C无法度量非线性金融工具的风险 D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强8、下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。 A经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险而单独存在 C风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划 D风险管理/规划部门对战略风险管理的结果负有最终责任9、银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。 A风险水平 B风险迁徙 C风险抵补 D风险价值10、下列不属于商业银行外部相关损失信息的是( )。 A开发运行损失信息 B实际损失金额数据 C损失事件发生的

3、情况 D发生损失事件的业务范围信息11、计算机出现病毒是属于( )。 A系统开发的风险 B系统安全的风险 C系统功能的风险 D系统执行的风险12、下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。 A久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D对于利率的大幅变动，久期分析的结果可能会不够准确13、下列各项不属于债项特定风险因素的是( )。 A抵押 B质押 C优先性 D产品类别14、下列( )不是监管部门对资本不足银行的纠正措施。 A对商业银行股东实施的纠正措施 B对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施 C对商业银行员工采取的监督措施 D对商业银行机构采取的监管措施15、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。 A风险补偿 B风险转移 C风险分散 D风险对冲16、用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是( )。 A资金的信用风险 B信贷资金的风险度 C信贷资金的

4、回收率 D信贷资金的安全程度17、国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中( )的体现。 A洗钱 B政治风险 C监管规定 D自然灾害18、下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。 A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险19、中国人民银行从( )年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。 A2004 B2005 C2006 D200720、目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。 A信用风险 B市场风险 C操作风险 D声誉风险21、某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当( )以规避利率风险。 A资产A不做利率互换，资产B做利率互换 B资产A做利率互换，资产B不做利率互换 C资产A、B都做利率

5、互换 D资产A、B都不做利率互换22、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。 A交易限额 B风险限额 C单一客户限额 D止损限额23、下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。 A如果买方期权在某时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 B随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大 C随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 D买方期权持有者的最大损失是零24、正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。 A68% B95% C32% D50%25、流动性缺口为( )天内到期的流动性资产减去( )天内到期的流动性负债的差额。 A60；60 B60；90 C90；60 D90；9026、下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。 A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露 B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意

6、愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险 D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露27、已知某商业银行的资本总额为18亿元，核心资本为12亿元，附属资本为6亿元，信用风险加权资产为92亿元，并且市场风险的资本要求为25亿元，那么根据商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。 A4.2% B4.4% C5.6% D7.8%28、直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是( )。 A不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法 B建立功能强大、动态/交互式的监测和报告系统 C采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险 D采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险29、商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。 A每周 B每月 C每日 D每季度30、某银行2007年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率低于2%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。 A200 B300 C60

7、0 D80031、下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。 A非常有限的独立性 B具有完全的风险管理策略执行权 C风险管理部门又称风险管理委员会 D核心职能是作出经营或战略方面的决策并付诸实施32、操作风险中因流程因素造成的风险不包括( )。 A系统缺陷 B产品设计缺陷 C文件或合同缺陷 D交易/定价错误33、下列关于风险迁徙类指标计算的说法，不正确的是( )。 A正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期问减少金额)100% B期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 C次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)100% D期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额34、商业银行在计算资本充足率时，下列关于应从资本中扣除的项目的说法错误的是( )。 A商誉应全部从核心资本中扣除 B对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50% C对向证券投资，应从核心资本中扣除50% D对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50%35、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C贷款总额与核心存款的比率 D流动资产与总资产的比率36、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。 A3.6 B36 C2.4 D2437、流动性风险产生的根源是( )。 A到期资产与到期负债的期限错配 B到期资产与到期负债的期限匹配 C流动需求与流动供给的匹配 D以上都不对38、估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年涵盖一个经济周期的数据。 A3 B5 C7 D139、操作风险评估通常从业务管理和

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