玻璃期货的价格波动特征
7页1、期货波动期货波动 第第 1515 期:期:玻璃玻璃期货期货的价格波动特征的价格波动特征 0101 玻璃玻璃期货历年期货历年走势和走势和季节性指数特征季节性指数特征 一、历年走势特征 总体上看,玻璃期货是一个波动水平相对较小的期货品种。自 2012 年末正式挂牌上市以来该品种的整体波动水平小于多数活跃的期货品种(有色金属除外)。其中最高期价为 1711 元/吨,最低期价为 833 元/吨。在历年的累计涨跌幅度中,玻璃期价累计跌幅最大的一年是 2014 年,全年累计下跌 25.95%,其次是 2015 年,全年累计下跌 13.23%。在玻璃期价上涨的年份中,以2016 年涨幅最高,该年累计上涨幅度为 48.30%,其次是 2017 年,全年累计上涨 23.50%。今年至目前为止累计上涨 1.68%。下图为玻璃期货历年价格走势及涨跌情况。二、季节性指数特征 玻璃期货的季节性指数走势特征为:一季度玻璃期价构筑年内第一个波峰,二季度震荡走高,且趋势性比较明显,三季度玻璃期价构筑年内第二个波峰,且比前一个高点的点位高。四季度走势与二季度较为类似。其中,年内走势的高点一般出现在 2 月中旬和 8 月
2、中旬,低点一般出现在 4月至 10 月初。玻璃期价季节性指数走势图如下所示。0202 玻璃玻璃期货价格波动特征期货价格波动特征 一、历年价格波动特征 从波动幅度上看,玻璃期货各年波动幅度平均值为 32.08%。今年受二三季度较为强势影响,波动幅度有所放大,至目前为止波动幅度为 55.32%。其中;除了今年外,玻璃期货波动幅度较大的年份分别是 2016 年的 65.78%和 2014 年的 48%。较为稳定的年份分别为 2018 年和 2019 年,此两年玻璃期价波动幅度分别为 21.62%和 18.80%。玻璃期货历年波动幅度如下表所示。指标解释:价格变动(P)(今日收盘价上日收盘价)上日收盘价 从波动率上看,玻璃期货各年的波动率平均值为 18.63%。今年受二三季度较为强势影响,波动率亦有所放大,至目前为止波动率为 22.44%。其中;除了今年外,玻璃期货波动率较大的年份为 2016 年为 26.68%,其次是 2017 年为 23.48%。波动率较小的年份分别为 2018 年和 2019 年,这两年的波动率分别为 14.64%和 13.12%。二、各月价格波动特征 玻璃期货各月价格
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