期权定价及风险参数或希腊字母计算公式一览
3页期权定价风险参数/希腊字母计算公式一览一、BlackScholes期权定价模型BlackScholes期权定价模型适用于无红利欧式期权的定价,看涨期权定价公式如下:其中:;。二、风险参数/希腊字母Delta:对标的物价格进行一阶求导,反映的是期权价格对标的物价格的敏感程度。;Gamma对标的物价格进行二阶求导,反映的是期权价格对Delta的敏感度。Vega对波动率进行一阶求导,反映的是期权价格对标的物波动率的敏感程度。Theta对时间进行一阶求导,反映的是期权价格对时间流逝的敏感程度。Pho对无风险收益率进行一阶求导,反映的是期权价格对无风险收益率的敏感程度。此外,极值波动率的计算公式为:
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