模板&范本:场外衍生品雪球期权(不追保)业务交易确认书模板
7页1、场外衍生品(雪球期权)业务交易确认书甲方:XXXX 乙方:XXXX为约定甲乙双方在下文指明的交易达成日达成的交易的条款和条件,双方特签署本交易确认书。本确认书旨在确认甲、乙双方于下述日期达成的场外衍生品交易(以下简称“交易”或“本交易”)的条款和条件。如果甲、乙双方均已签署中国证券期货市场衍生品交易主协议和中国证券期货市场衍生品交易主协议补充协议(合称“20XX年版SAC主协议”),则本确认书适用于甲、乙双方均已签署的20XX年版SAC主协议,且以前述条件满足为前提,前述主协议简称“主协议”,前述补充协议简称“补充协议”,并与主协议一并统称为“SAC主协议”。如果甲、乙双方未签署20XX年版SAC主协议,则本确认书适用于甲、乙双方均已签署的中国证券期货市场场外衍生品交易主协议(20XX年版)(以前述条件满足为前提,以下简称“主协议”)和中国证券期货市场场外衍生品交易主协议(20XX年版)补充协议(以前述条件满足为前提,以下简称“补充协议”,并与主协议一并统称为“SAC主协议”)。本交易确认书中使用的词语与主协议、补充协议中的相同词语具有相同含义。本交易确认书经甲乙双方授权代表签字或盖章
2、后生效,非计算方未签字或盖章的,不影响其应当对双方已经根据主协议和补充协议达成的交易承担责任。一、 基本条款1.1起始日见附件1.2到期日见附件。若遇节假日则顺延至节假日后首个交易日,若遇标的证券停牌则期权合约展期至停牌标的复牌,并且到期日以甲方实际完成风险对冲为准。1.3终止日若发生自动赎回事件则以自动赎回提前终止日为准,否则为到期日。1.4期末结算日到期日后的第二个工作日。1.5观察期从起始日(含)至到期日(含)之间每个交易日;为避免疑义,若本交易因发生自动赎回事件而终止,则观察期也相应终止。1.6自动赎回观察频率每月1.7自动赎回观察日见附件1.8自动赎回收益率见附件1.9自动赎回价格见附件1.10敲入观察频率每日1.11敲入观察日起始日(含)至到期日(含)间的每一个交易日。1.12敲入障碍价格1见附件(敲入障碍价格1大于等于敲入障碍价格2)1.13敲入障碍价格2见附件(敲入障碍价格1大于等于敲入障碍价格2)1.14高红利票息见附件1.15低红利票息见附件1.16锁定期见附件1.17期权费标的名义本金期权费率,按照四舍五入法精确到小数点后第二位。1.18后端费率见附件(绝对)1.
3、19标的期初价格见附件1.20标的期末价格到期日收盘价格或对冲平仓平均价格,以甲方通知为准。1.21执行价格见附件1.22标的市价当日盘中标的市价为标的当前价格;当日收盘后,标的市价为标的当日收盘价。当日无交易的,标的市价以最近交易日收盘价计算。当标的停牌,且甲方认为最近交易日收盘价不能客观反映其公允价值的,甲方可根据具体情况,按最能反映公允价值的价格计算标的市价。1.23保证金率见附件1.24买卖方向见附件1.25计算方XXXX公司1.26交易确认书清单确认流(1)乙方应核对和确认甲方提供的交易确认书清单。(2)适用于主协议和补充协议的交易确认。由于非甲方原因导致相关数据无法正常生成并发送的,甲方不承担相关责任。1.27交易所上海证券交易所或深圳证券交易所1.28交易日交易所就标的资产正常交易且正常公布标的资产价格之日。二、 结算条款2.1期初结算金额期权买方于交易起始日向期权卖方支付期权费:期权费 = 期权费率 名义本金若期权费为负数,则期权卖方于交易起始日向期权买方支付该费用。2.2自动赎回事件如果且仅在任一自动赎回观察日i,标的资产的收盘价格大于或等于自动赎回价格i,则自动赎回
4、事件发生,该交易日为“自动赎回提前终止日”,本交易终止。2.3自动赎回结算金额若自动赎回提前终止日为第 i 个自动赎回观察日,其中 i = 1,2,3M,则:自动赎回结算金额=名义本金 (自动赎回收益率i(年化) (i + 锁定期 - 1) 12 + 后端费率2.4自动赎回收益率(年化)见附件2.5自动赎回结算交易存续期间,如果发生自动赎回事件,则期权卖方应于该自动赎回观察日对应的自动赎回结算日向期权买方支付自动赎回结算金额。2.6敲入事件若在观察期内的任一敲入观察日标的资产的收盘价格曾经小于或等于敲入障碍价格1,则敲入事件1发生。若在观察期内的任一敲入观察日标的资产的收盘价格曾经小于或等于敲入障碍价格2,则敲入事件2发生。2.7期末结算金额若在观察期内没有自动赎回事件发生,则:a. a.若在观察期内没有敲入事件发生,则期权卖方应于期末结算日向期权买方支付:期末结算金额 = 名义本金 (高红利票息 (自动赎回观察次数总数 + 锁定期 1) 12 + 后端费率);b.若在观察期内有敲入事件1发生且无敲入事件2发生,则期权卖方应于期末结算日向期权买方支付期末结算金额 = 名义本金 (低红利
《模板&范本:场外衍生品雪球期权(不追保)业务交易确认书模板》由会员xuyu****2003分享,可在线阅读,更多相关《模板&范本:场外衍生品雪球期权(不追保)业务交易确认书模板》请在金锄头文库上搜索。
初中语文:2021年福建省中考语文试题(含参考答案)
初中语文:2021年安徽省中考语文试题卷(含参考答案)
初中语文:2022年安徽省中考语文试题卷(含参考答案)
初中语文:2020年深圳中考语文试卷(含参考答案)
模板&范例:植树节活动演讲稿&讲话稿参考范例【9篇】
初中语文:2022年福建省中考语文试题(含参考答案)
初中语文:2019-2021年中考语文真题之综合考查【句子、标点、修辞、常识】专题(含参考答案)
中小学作文:写作必备#中小学作文写作要点与方法及写作素材精选【内含4篇】
初中语文:2019-2021年中考语文真题之语言表达专题(含参考答案)
中小学作文:写作必备#小学作文结构讲解与叙事作文模板及名篇佳作片段积累【内含3篇】
高中数学:黑龙江省大庆市大庆实验2022-2023学年高一上学期期末数学试题(含参考答案)
中小学作文:写作必备#作文技巧#万能写作公式与作文开头技巧【内含3篇】
高中数学:安徽省2023-2024学年高三上学期12月名校联考数学试题
高中化学:安徽省2023-2024学年高三上学期12月名校联考化学试题参考答案
高中生物:安徽省2023-2024学年高三上学期12月名校联考生物试题
高中化学:安徽省2023-2024学年高三上学期12月名校联考化学试题
高中生物:安徽省2023-2024学年高三上学期12月名校联考生物试题参考答案
高中数学:河北省承德市2022-2023学年高一上学期期末数学试题(含参考答案)
高中数学:河南省南阳市2022-2023学年高一上学期期末数学试题(含参考答案)
高中数学:河北省唐山市2022-2023学年高一上学期学业水平调研数学试题(含参考答案)
2024-01-16 7页
2023-06-06 3页
2021-12-09 21页
2021-12-09 21页
2021-12-09 20页
2021-12-09 20页
2021-12-09 21页
2021-12-09 21页
2021-12-09 20页