银行从业资格考试风险管理讲义打印版
26页1、-第 1 章风险管理根底风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成局部,具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。1.1 风险与风险管理风险与收益与损失 1.风险的三种定义1风险是未来结果的不确定性:抽象、概括;2风险是损失的可能性:损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式;3风险是未来结果如投资的收益率对期望的偏离,即波动性,符合现代金融风险管理理念,马科威茨资产组合理论:风险既是损失的来源,同时也是盈利的根底。 2.风险与收益的关系:匹配性3.风险和损失的区别:事前和事后风险:事前概念,损失发生前的状态损失:事后概念4.损失类型预期损失提取准备金和冲减利润非预期损失资本金灾难性损失保险手段风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险,是否能够妥善控制和管理风险,将决定商业银行的经营成败。商业银行的经营原则:三性要求,即平安性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要表达在以下五个面:1.承担和管理风险是商业银行的根本职能,也是商业银行业务不断创新开展的原动力。解决信息不对称问题,专业化的风险管理技能;风险的分散行业、区域、期限、客户的分散、
2、对冲如利率和货币互换和转移如资产证券化。2.从根本上改变了商业银行的经营模式,从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理。3.为商业银行的风险定价提供依据,并有效管理商业银行的业务组合。4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。实现股东价值最大化,降低法律、合规、监管本钱。5.风险管理水平直接表达了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存开展的需要,也是金融监管的迫切要求。决定商业银行风险承担能力的两个因素:资本金规模、风险管理水平。资本金是吸收损失的缓冲器和最终来源。商业银行风险管理的开展四个阶段:1.资产风险管理模式阶段:20世纪60年代前,偏重于资产业务,强调保持商业银行资产的流动性。稳健经营,提高平安度,保守。2.负债风险管理:20世纪60年代,为扩大资金来源,避开金融监管限制,变被动负债为积极性的主动负债;加大了经营风险,提高了杠杆率,加大了经营压力和不确定性。华尔街的第一次数学革命。马科维茨不确定条件下的投资组合理论是重
3、要基。夏普的资本资产定价模型,解释了一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系是重要理论根底。3.资产负债风险管理模式:20世纪70年代,通过匹配资产负债期限构造、经营目标互相代替和资产分散,实现总量平衡和风险控制,缺口分析、久期分析成为重要手段。华尔街第二次数学革命:欧式期权定价模型布莱克斯科尔斯期权定价模型、BS期权定价模型,通过期权这种构造化产品为金融衍生产品定价。4.全面风险管理模式:20世纪80年代,非利息收入比重增加,重视风险中介业务。1988巴塞尔资本协议标志全面风险管理原则体系根本形成。1全球的风险管理体系2全面的风险管理围3全程的风险管理过程4全新的风险管理法5全员的风险管理文化全面风险管理模式已经能够成为现代商业银行谋求开展和保持竞争优势的最重要的式。1.2 商业银行风险的主要类别八大风险:信用市场操作流动性国别声誉法律战略信用风险债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品的价值,从而给债权人或金融产品持有人带来损失的风险。信用风险被认为是最为复杂的风险种类,通常包括违约风险、结算风险等主要形式,是我国商业银行目前所面
4、临的最重要的风险。结算风险是一种特殊的信用风险,是指交易双在结算过程中,一支付了合同资金但另一发生违约的风险。1974年,赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生。信用风险具有明显的属于非系统风险特征。与市场风险相反,信用风险的观察数据少,且不易获得。市场风险金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表、表外头寸造成损失的风险。包括利率风险、股票风险、汇率风险、商业风险,其中利率风险尤为重要。相对于信用风险而言,市场风险具有数据优势和易于计量的特点。具有明显系统风险特征,难以通过分散化投资来完全地消除。操作风险由不完善或有问题的部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。分为人员因素、部流程、系统缺陷和外部事件四类。操作风险具有普遍性和非营利性,不可防止不能给银行带来盈利。流动性风险商业银行无法及时获得或者无法以合理本钱获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务开展需要的风险。流动性风险水平表达了商业银行的整体经营状况。综合性风险。国别风险由于*一或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务,或使商业银行
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