2022年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》模拟真题二

1、2022年基金从业资格考试证券投资基金基础知识模拟真题二1 单选题（江南博哥）（）促使投资管理人考虑被风险价值和预期损失所忽略的但可能会发生的极端场景。A.参数法B.压力测试C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法正确答案：B 参考解析：选项B正确：压力测试促使投资管理人考虑被风险价值和预期损失所忽略的但可能会发生的极端场景 考点 压力测试2 单选题 结算成员在银行间债券市场参与债券的交易结算时，有几个应该掌握的重要日期，不包括（）A.稳定收益日B.交易流通起始日C.交易流通终止日D.截止过户日正确答案：A 参考解析：结算成员在银行间债券市场参与债券的交易结算时，有几个应该掌握的重要日期 ，即交易流通起始日、结算日、交易流通终止日和截止过户日。3 单选题 关于有效市场理论和被动投资，以下表述正确的是（ ）。A.在强有效证券市场中，主动投资仍能获得超额收益B.系统性地跑赢市场是不可能的，除了靠一时的运气战胜市场之外C.在现实中，被动投资和主动投资是完全对立的，不存在介于两者之间的投资策略D.在半强有效证券市场中，基本面分析方法仍是有效的正确答案：B 参考解析：相信市场定价有效的投资者认为：系统性

2、地跑赢市场是不可能的，除了靠一时的运气战胜市场之外。4 单选题 下列交易成本中，属于隐性成本的是（ ）。 监管费 冲击成本 对冲费用 技术供应商的收费A.、B.、C.、D.、正确答案：D 参考解析：隐性成本又被称为间接成本或价内成本，包含买卖价差、冲击成本、机会成本、对冲费用等。5 单选题 下列不属于私募股权投资最为广泛使用的战略形式的是（ ）。A.成长权益B.并购投资C.价值投资D.危机投资正确答案：C 参考解析：私募股权投资包含多种形式，最为广泛使用的战略包括风险投资、成长权益、并购投资、危机投资和投资私募股权二级市场等。6 单选题 假设市场期望收益率为8，某只股票的贝塔值为13，无风险利率为2，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。A.78B.124C.106D.98正确答案：D 参考解析：预期收益率=无风险收益率+贝塔系数(市场预期收益率-无风险收益率)=2+13(8-2)=98。7 单选题 以下关于认股权证价值的公式，说法正确的是（）。A.认股权证的价值=行权价格行权比例B.认股权证的价值=Min0，(普通股市价-行权价格)行权比例C.认股权证的价值=Max(普通

3、股市价-行权价格)行权比例，0D.认股权证的价值=(普通股市价-行权价格)行权比例正确答案：C 参考解析：认股权证的内在价值=Max(普通股市价-行权价格)行权比例，08 单选题 所有的公司都面临在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险，这是（ ）。A.信用风险B.利率风险C.商业风险D.操作风险正确答案：C 参考解析：所有的公司都面临在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险，这是商业风险。9 单选题 若某人计划在3年以后得到5000元，年利息率为8，复利计息，则现在应存入银行（ ）元。A.395916B.396916C.397916D.398916正确答案：B 参考解析：本题旨在考查现值的计算公式及其应用。现值，即当前的价值，是指未来年份收到或 支付的货币金额在当前的价值。一次性支付的现值的计算公式为：PV=FV/（1+i）t。其中，PV为现值；FV为终值；i为年利率；t为计息期间。在本题中，PV=5000/（1+8%）3=3969.16(元)。故本题选B。10 单选题 根据证券投资基金会计核算业务指引，基金的会计核算对象不包括( )。A.基金费用计提B.基金

4、持仓结构分析C.基金申购赎回D.基金资产估值正确答案：B 参考解析：根据证券投资基金会计核算业务指引，基金的会计核算对象包括资产类、负债类、资产负债共同类、所有者权益类和损益类的核算，涉及基金的投资交易、基金申购和赎回、基金持有证券的上市公司行为、基金资产估值、基金费用计提和支付、基金利润分配等基金经营活动。11 单选题 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，按照（ ）进行估值。A.成本价B.第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价C.交易所收盘价D.交易所市价正确答案：B 参考解析：交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。12 单选题 关于QFII主体资格的申请，下列不符合中国证监会规定条件的是（ ）。A.保险公司成立1年以上，最近一个会计年度持有的证券资产不少于5亿美元B.商业银行经营银行业务10年以上，一级资本不少于3亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元C.资产管理机构经营资产管理业务2年以上，最近一年会计年度管理的证券资产不少于5亿美元D.证券公司经营证券业务5年以上，净资产不少于5亿美元，最

5、近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元正确答案：A 参考解析：QFII主体资格条件之一为，申请人的财务稳健，资信良好，达到中国证监会规定的资产规模等条件。对资产管理机构(即基金管理公司)而言，其经营资产管理业务应在2年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于5亿美元；对保险公司而言，成立2年以上，最近一个会计年度持有的证券资产不少于5亿美元；对证券公司而言，经营证券业务5年以上，净资产不少于5亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元；对商业银行而言，经营银行业务10年以上，一级资本不少于3亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元；对其他机构投资者(养老基金、慈善基金会、捐赠基金、信托公司、政府投资管理公司等)而言，成立2年以上，最近一个会计年度管理或持有的证券资产不少于5亿美元。13 单选题 基金份额净值是计算投资者（ ）的基础。A.申购基金份额、赎回资金金额B.申购基金金额、赎回资金份额C.申购基金金额、赎回资金金额D.申购基金份额、赎回资金份额正确答案：A 参考解析：基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的

6、基础指标之一。14 单选题 关于贴现债券，下列表述正确的是（ ）。A.贴现债券存续期内按期向债券持有人支付利息B.贴现债券在发行时规定利率C.贴现债券在发行时券面附息票D.贴现债券折价发行正确答案：D 参考解析：贴现债券是无息票债券或零息债券，这种债券在发行时不规定利率，券面也不附息票，发行人以低于债券面额的价格出售债券，即折价发行，债券到期时发行人按债券面额兑付。15 单选题 下列关于普通股股东和优先股股东表决权的表述中，在一般情况下正确的是（ ）。A.普通股股东没有表决权，优先股股东具有表决权B.普通股股东具有表决权，优先股股东具有表决权C.普通股股东没有表决权，优先股股东没有表决权D.普通股股东具有表决权，优先股股东没有表决权正确答案：D 参考解析：普通股股东享有股东的基本权利，概括起来为收益权和表决权，优先股股东一般情况下不享有表决权。16 单选题 有关场内证券交易开盘价和收盘价，以下表述错误的是（ ）。A.按集合竞价产生开盘价后，未成交的买卖申报仍然有效，并按原申报顺序自动进入连续竞价B.深圳证券交易所证券的收盘价通过集合竞价的方式产生C.集合竞价不能产生开盘价的，以连续竞价

7、方式产生D.沪深交易所对开盘价和收盘价确定的规则都是一致的正确答案：D 参考解析：在收盘价的确定方面，上海证券交易所和深圳证券交易所有所不同。17 单选题 某浮动利率债券在支付期期初的基准利率为3，固定利差为50个基点，该浮动利率债券在支付期期初的浮动利率为（ ）。A.800B.305C.350D.250正确答案：C 参考解析：国际惯例将利差用基点表示，1个基点等于 0.01。 浮动利率=基准利率+利差=3+05=35。18 单选题 下列不承担汇率风险的基金是（ ）。A.货币ETFB.QDII基金C.港股通基金D.非本地基金公司管理的互认基金正确答案：A 参考解析：跨境投资的基金具有汇率风险。我国涉及跨境投资的基金，有QDII基金和港股通基金以及非本地基金公司管理的互认基金。基金投资于多个国家的证券时，需要将人民币与各外汇币种进行兑换，经过换汇后投资于境外市场以多种外币计价的金融工具，取得外汇盈利后需要重新兑换成人民币。这种运作模式在人民币汇率变动的情况下，与国内市场投资相比，需要面临因本币与外币之间汇率差异而引起投资风险。19 单选题 在没有优先股的条件下，普通股票每股账面价值是以公

8、司（ ）除以发行在外的普通股票的股数求得的。A.总资产B.总股本C.净资产D.总股数正确答案：C 参考解析：股票的账面价值又称股票净值或每股净资产，是每股股票所代表的实际资产的价值。在没有优先股的条件下，每股账面价值等于公司净资产除以发行在外的普通股票的股数。20 单选题 下列关于估值责任的表述中，错误的是（ ）。A.基金管理人应充分理解相关估值原则及技术，与托管人充分协商，谨慎确定公允价值B.基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任C.基金管理人在计算份额净值时参考中国基金业协会的估值指引的，则可免除其估值责任D.基金估值的责任人是基金管理人正确答案：C 参考解析：基金管理人和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时，可参考基金业协会的估值指引，但是并不能免除相关责任。21 单选题 关于影响回购协议利率的因素，以下表述正确的是（ ）。A.采用实物交割，回购利率较高B.抵押证券的信用程度越高，回购利率越高C.一般来说，回购期限越短，回购利率越低D.与货币市场的联动性不强正确答案：C 参考解析：若采用实物交割，回购利率较低。抵押证券的流动性越好、信用程度越高，回购利率越低。一般来说，回购期限越短，抵押品的价格风险越低，回购利率越低。货币市场的各个子市场的利率主要反映市场短期的流动性情况，并且具有很强的联动性，其他子市场如同业拆借市场、票据市场等利率的高低会对回购市场利率的高低产生正向影响。22 单选题 2002年（）又加入一个重要的新指令，允许基金组合在满足特定的披露要求后投资股权挂钩的掉期协议等衍生金融工具A.UCITS一号指令B.UCITS二号指令C.UCITS三号指令D.UCITS四号指令正确答案：C 参考解析：2002年UCITS三号指令又加入一个重要的新指令，允许基金组合在满足特定的披露要求后投资股权挂钩的掉期协议等衍生金融工具。23 单选题 付券方在收到收券方款项后，才通过债券登记托管结算机构办理债券交割的结算方式是（ ）。A.纯券过户B.见券付款C.见款付券D.券款对付正确答案：C 参考解析：见款付券，是指付券方确定收到收券方应付款项后予以确认，要求债券登记托管结算机构办理债券交割的结算方式。这是一种对付券方有利的结算方式，有利于付券方控制风险，但收券方会有一个风险敞口，该方式

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