
计量经济学Eviews上机指导.doc
46页计量经济软件Eviews上机指导及演示示例第一部分 单方程计量经济模型Eviews操作案例:建立我国最终消费支出与国内生产总值(单位:亿元)之间的回归模型,并进行变量和方程整体的显著性检验当显著性水平为0.05, 2004年国内生产总值为38000亿元时,对2004年我国最终消费支出和平均最终消费支出进行点预测和区间预测年份GDP最终消费年份GDP最终消费19783624.102239.10199111147.736151.5719793899.532568.04199212735.097083.5319804203.962753.10199314452.917917.6519814425.032989.25199416283.088638.3019824823.683225.09199517993.669445.3819835349.173511.35199619718.7310588.6419846160.973988.53199721461.9211444.1719856990.894506.64199823139.8812511.7019867610.614817.38199924792.4713819.5419878491.275114.07200026774.8515406.5719889448.035419.86200128782.6016759.7819899832.185190.02200231170.8818097.55199010209.095471.93200334070.1619452.70一、创建工作文件建立工作文件的方法有以下几种。
1.菜单方式 在主菜单上依次单击File→New→Workfile(见图2-1), 选择数据类型和起止日期时间序列提供起止日期(年、季度、月度、周、日),非时间序列提供最大观察个数本例中在Start Data里输入1978,在End data 里输入2003,见图2-3单击OK后屏幕出现Workfile工作框,如图2-4所示2.命令方式在命令窗口直接输入建立工作文件的命令CREATE,命令格式:CREATE 数据频率 起始期 终止期其中,数据频率类型分别为A(年)、Q(季)、M(月)、U(非时间序列数据)输入Eviews命令时,命令字与命令参数之间只能用空格分隔如本例可输入命令:CREATE A 1978 2003工作文件创立后,需将工作文件保存到磁盘,单击工具条中Save→输入文件名、路径→保存,或单击菜单兰中File→Save或Save as→输入文件名、路径→保存图2-1这时屏幕上出现Workfile Range对话框,如图2-2所示图2-2图2-3图2-4二、输入和编辑数据建立或调入工作文件以后,可以输入和编辑数据。
输入数据有两种基本方法:命令方式和菜单方式命令格式:data 〈序列名1〉 〈序列名2〉 … 〈序列名n〉功能:输入新变量的数据,或编辑工作文件中现有变量的数据在本例中,在命令窗口直接输入:Data Y X三、图形分析在估计计量经济模型之前,借助图形分析可以直观地观察经济变量的变动规律和相关关系,以便合理的确定模型的数学形式图形分析中最常用的是趋势图和相关图1.菜单方式在数组窗口工具条上Views的下拉菜单中选择Graph见图2-11)2.命令方式趋势图:Plot Y X功能:(1)分析经济变量的发展变化趋势;(2)观察经济变量是否存在异常值图给出了最终消费支出与国内生产总值的趋势图相关图:Scat Y X (见图2-13)功能:(1)观察经济变量之间的相关程度;(2)观察经济变量之间的相关类型,判断是线性相关,还是曲线相关;曲线相关时,大致是哪种类型的曲线图2-11 数组窗口趋势图图2-12 最终消费支出与国内生产总值的趋势图图2-13 数组窗口相关图图2-14 最终消费支出与国内生产总值的相关图四、OLS估计参数1.命令方式在主菜单命令行键入LS Y C X (如图2-15) 图2-152.菜单方式在主菜单上选Quick菜单,单击Estimate Equation项,屏幕出现Equation Specification估计对话框,在Estimation Settings中选OLS估计,即Least Squares,输入:Y C X(其中C为Eviews固定的截距项系数)。
然后OK,出现方程窗口(见图2-16),输出结果如表2-1所示图2-16 方程窗口 表2-1 回归结果Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample: 1978 2003Included observations: 26VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C245.3522153.96051.5936050.1241X0.5515140.00913560.376230.0000R-squared0.993459 Mean dependent var8042.748Adjusted R-squared0.993187 S.D. dependent var5177.609S.E. of regression427.3742 Akaike info criterion15.02700Sum squared resid4383569. Schwarz criterion15.12378Log likelihood-193.3510 F-statistic3645.290Durbin-Watson stat0.244011 Prob(F-statistic)0.000000方程窗口的上半部分为参数估计结果如表2-2所示,其中第1列分别为解释变量名(包括常数项),第2列为相应的参数估计值,第3列为参数的标准误差,第4列为t统计值,第5列为t检验的双侧概率值p,即P(| t |> ti)= p。
表2-2 参数估计结果常数和解释变量参数估计值参数标准误差t统计量双侧概率C245.3522153.96051.5936050.1241X0.5515140.00913560.376230.0000方程窗口的下半部分主要是一些统计检验值,其中各统计量的含义如表2-3所示表2-3 统计检验值可决系数0.993459被解释变量均值8042.748调整的可决系数0.993187被解释变量标准差5177.609回归方程标准差427.3742赤池信息准则15.02700残差平方和4383569.施瓦兹信息准则15.12378似然函数的对数-193.3510F统计量3645.290DW统计量0.244011F统计量的概率0.000000单击Equation 窗口中的Resid按钮,将显示模型的拟合图和残差图图2-17 拟合图和残差图单击Equation 窗口中的View → Actual, Fitted, Resid → Table按钮,可以得到拟合直线和残差的有关结果 图2-18五、预测 在Equation框中选Forecast项后,弹出Forecast对话框,Eviews自动计算出样本估计期内的被解释变量的拟合值,拟合变量记为YF,其拟合值与实际值的对比图如图2-19所示。
图2-19下面预测2004年我国最终消费支出1.首先将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年即单击工作文件框中Procs中的structure/resize current page,如图2-20所示,并将1978-2003改为1978-2004,如图2-21所示图2-20图2-212.然后编辑解释变量X在Group数据框中输入变量X的2004年数据38000.00见图2-22)图2-223.点预测在前面Equation对话框中选Forecast,将时间Sample定义在1978-2004,如图2-23所示,这时Eviews自动计算出=21202.8727955,如图2-24所示图2-23图2-244.区间预测在Group数据框中单击View,选Descriptive Stats里的Common Sample Eviews,计算出有关X和Y的描述统计结果,如图2-25所示图2-25图2-26 X和Y的描述统计结果根据图2-26可计算出如下结果: GDP的标准差2188950850569386930.9给定显著性水平0.05,查表得,由可得的预测区间为: 回归方程的标准差21202.87279552.056427.374221202.87279551001.30364即的95%预测区间为(20201.56915,22204.17643)。
六、非线性回归模型的估计1.倒数模型:在命令窗口直接依次键入GENR X1=1/XLS Y C X12.多项式模型:在命令窗口直接依次键入GENR X1=XGENR X2=X^2LS Y C X1 X23.准对数模型:在命令窗口直接依次键入GENR lnX=LOG(X)LS Y C lnX4.双对数模型:在命令窗口直接依次键入GENR lnX=LOG(X)GENR lnY=LOG(Y)LS logY C logX七、异方差检验与解决办法1.相关图检验法LS Y C X 对模型进行参数估计GENR E=RESID 求出残差序列GENR E2=E^2 求出残差的平方序列SORT X 对解释变量X排序SCAT X E2 画出残差平方与解释变量X的散点图2.。