硅铁期货的价格波动特征
6页1、期货波动期货波动 第第 3333 期:期:硅铁硅铁期货期货的价格波动特征的价格波动特征 0101 硅铁期货的硅铁期货的盘面盘面行情行情及季节性指数及季节性指数特征特征 硅铁期货盘面行情与季节性指数走势如下图所示:硅铁期价历年的特征大致表现为:年初前两个月硅铁期价通常稳中略有上涨,而后三四月份快速回落,年内最期价低点一般出现在四月下旬,但最低点一般不低于年初价格。五月至八月份盘面较强,部分年份会出现得较为流畅的长区间上涨,并在八月末前后录得年内最高点。进入九月后硅铁价格再次快速回落,十月和十一月份各年走势分化比较严重,至年末最后一个月重回弱势。今年进入下半年后,硅铁期价走出了一波疯狂的上涨行情,短短几个月内期价翻倍,而后又急速下挫,但整体上与季节性指数仍有类似特征。历年涨跌数据中,除了今年外,硅铁期货 2016 年和 2017 年录得较大累计涨幅,分别涨 38.57%和 26.56%;2015 年录得较大累计跌幅,跌 31.58%;今年经过近期盘面的急速下挫后至目前累计涨幅为 42.16%。0202 硅铁期货的硅铁期货的价格波动特征价格波动特征 一、日内极值、隔夜跳空 日内极值=当日最高
2、价当日最低价当日最低价;隔夜跳空=当日开盘价上日收盘价上日收盘价。前者是日内价格波动风险衡量指标,后者是隔夜跳空波动风险衡量指标。硅铁期货日内极值、隔夜跳空指标如下图所示:1、硅铁期货的日内极值均值为 2.07%,隔夜跳空均值为 0.51%。日内价格波动风险小于锰硅期货,隔夜跳空波动风险大于锰硅期货。2、日内价格波动风险最大的是 10 月,指标值 2.72%;其次是 3 月至 5 月份。日内价格波动风险最小的是 2 月和 7 月,指标值分别是 1.80%和 1.82%。3、隔夜跳空波动风险最大的是 10 月,指标值 0.70%;其次是 3 月。隔夜跳空波动风险最小的是 11 月和 2 月,指标值分别是 0.35%和 0.38%。4、即硅铁期货在 10 月和 3 月的价格波动风险最大,需要特别注意这两个月份的价格波动水平,尤其是有隔夜持仓时。二、历年总体波动 硅铁期货波动率、波动幅度如下图所示:1、剔除 2014 年后,硅铁期货历年的波动率均值为 22.62%(年化、下同)比锰硅期货小 3.37个百分点;波动幅度均值为 45.03%,比锰硅期货小 9.91 个百分点。2、历年总体波动数据
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