(最新版)银行业风险管理(中级)考试预测试题
56页1、(最新版)银行业风险管理(中级)考试预测试题1.下列关于商业银行客户信用评级和债项评级的表述,正确的有( )。A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.债项评级由债务人的信用水平决定D.同一个债务人可以有多个客户信用评级E.客户信用评级主要由债务人的信用水平决定【答案】:A|B|E【解析】:客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度,客户信用评级主要针对交易主体,其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级,一个债务人通常有一个客户信用评级,而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。2.商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的( )。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】:B【解析】:国际上,商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释,例如计算机犯罪保险,主要承保由于有目的地利用计算机犯罪而引发的风险
2、。商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。3.下列关于巴塞尔协议的说法错误的是( )。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成,强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】:B【解析】:B项,巴塞尔协议重新界定了监管资本的构成,恢复普通股在监管资本中的核心地位,严格各类资本工具的合格标准,从严确定资本扣除项目,强化监管资本工具的损失吸收能力。4.下列可被商业银行认定违约的情形有( )。A.银行同意消极债务重组,造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费90天(含)以上【答案】:A|B|C|E【解析】:根据商业银行资本管理办法(试行),当下列一项或多项事件发生时,债务人即被视为违约:债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上,若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额,各项透支将被视为逾期。银行认定,除非采取变现抵(质)押品等追索措
3、施,债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下任何一种情况,银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”:a银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;b发生信贷关系后,由于债务人财务状况恶化,银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备;c银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失;d由于债务人财务状况恶化,银行同意进行消极重组,对借款合同条款作出非商业性调整;e银行将债务人列为破产企业或类似状态;f债务人申请破产,或者已经破产,或者处于类似保护状态,由此将不履行或延期履行偿付银行债务;g银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况。5.非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分,主要从管理层风险,行业风险,生产与经营风险,宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断,下面属于管理层风险分析的是( )。A.历史经营记录及其经验B.品德与诚信度C.行业特征及定位D.领导后备力量和中层主管人员的素质E.行业竞争力及替代性分析【答案】:A|B|D【解析】:除ABD三项外,管理层风险分析的内容还有:经营者相对于所有者的独立性;影响其决策的相关人员的情况;决策过程
4、;所有者关系、内控机制是否完备及运行正常;管理的政策、计划、实施和控制等。CE两项属于行业风险分析的具体内容。6.商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日【答案】:C|D|E【解析】:商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求,包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、99%置信区间,历史观察期长度应至少为一年(或250个交易日)。用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为10个交易日。7.留置担保的范围包括( )。A.主债权及利息B.违约金C.损害赔偿金D.留置物保管费用E.实现留置权的费用【答案】:A|B|C|D|E【解析】:留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。留置担保的范围包括主债权及利息、违约
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