matalab分析投资收益案例
7页1、 用matlab优化投资组合 一 关键词 投资最佳收益最大期望、matlab、线性规划 二、投资问题某公司拟对8个项目进行投资,下表是公司过去一年中这些项目的月净收益率,试通过分析表中数据来确定公司下一步的投资计划。 要求:由于市场限制,对项目A2、A4、A7的每项投资不能超过1千万元,对A2 和A4的投资总额不能超过1.6千万元,对A3的投资不能超过2千万元。 设公司下一步的总投资额为6千万元,试建立一个数学模型用以求解最佳投资方案,使公司总期望收益尽可能大。 分析上述投资方案的风险,问是否可以对上面的数学模型进行调整,或建立一个新的模型,使投资方案更为合理?三分析: 知道图表计算投资希望收益率 然后以期望收益率为根据,对投资进行线性规划 四计算、建模(1)用EXCEL 计算收益率期望值亏损平均值 见附表(2)线性规划MAX f =E(1)X(1)+E(2)X(2)+E(3)X(3).E(8)X(8);为所求值设 E= -f MIN e = - MAX f计算(matlab)模型C=-0.009333333 0.017583333 0.012916667 0.02225 0.0070
2、83333 0.0235 0.0355 0.0145;A=1 1 1 1 1 1 1 1 ;0 1 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 1 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 1 0 ;0 1 0 1 0 0 0 0 ;0 0 1 0 0 0 0 0;-0.009333333 -0.017583333 -0.012916667 -0.02225 -0.007083333 -0.0235 -0.0355 -0.0145 B=6000 1 1 1 1.6 2 0LB=0 0 0 0 0 0 0 0 X,fval,exitflag=linprog(C,A,B,LB)计算A = 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 1.0000 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 -0.0093 -0.0176 -0.0129 -0.0222 -0.0071 -
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