matalab分析投资收益案例
用matlab优化投资组合 一 关键词 投资最佳收益最大期望、matlab、线性规划 二、投资问题某公司拟对8个项目进行投资，下表是公司过去一年中这些项目的月净收益率，试通过分析表中数据来确定公司下一步的投资计划。 要求：由于市场限制，对项目A2、A4、A7的每项投资不能超过1千万元，对A2 和A4的投资总额不能超过1.6千万元，对A3的投资不能超过2千万元。 设公司下一步的总投资额为6千万元，试建立一个数学模型用以求解最佳投资方案，使公司总期望收益尽可能大。 分析上述投资方案的风险，问是否可以对上面的数学模型进行调整，或建立一个新的模型，使投资方案更为合理？三分析： 知道图表计算投资希望收益率 然后以期望收益率为根据，对投资进行线性规划 四计算、建模（1）用EXCEL 计算收益率期望值亏损平均值 见附表（2）线性规划MAX f =E(1)X(1)+E(2)X(2)+E(3)X(3).E(8)X(8);为所求值设 E= -f MIN e = - MAX f计算(matlab)模型C=-0.009333333 0.017583333 0.012916667 0.02225 0.007083333 0.0235 0.0355 0.0145;A=1 1 1 1 1 1 1 1 ;0 1 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 1 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 1 0 ;0 1 0 1 0 0 0 0 ;0 0 1 0 0 0 0 0;-0.009333333 -0.017583333 -0.012916667 -0.02225 -0.007083333 -0.0235 -0.0355 -0.0145 B=6000 1 1 1 1.6 2 0LB=0 0 0 0 0 0 0 0 X,fval,exitflag=linprog(C,A,B,LB)计算A = 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 1.0000 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 -0.0093 -0.0176 -0.0129 -0.0222 -0.0071 -0.0235 -0.0355 -0.0145B = 1.0e+003 * 6.0000 0.0010 0.0010 0.0010 0.0016 0.0020 0LB = 0 0 0 0 0 0 0 0Optimization terminated.X = 1.0e+003 * 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.9990 0.0010 0.0000fval = -141.0120exitflag = 1结果分析：所以 e = -141.12 f=141.12 结果是将钱集中在最赚钱的项目A(6)A(7)五、参考风险优化模型分析用悲观 决策筛选风险最小情况下，收益最大的投资组合加入损失行列式0.0055 0.0565 0 0.05725 0.019 0.0065 0.021 0=f模型修改f=input('f=?')C=-0.009333333 0.017583333 0.012916667 0.02225 0.007083333 0.0235 0.0355 0.0145;A=1 1 1 1 1 1 1 1 ;0 1 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 1 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 1 0 ;0 1 0 1 0 0 0 0 ;0 0 1 0 0 0 0 0;0.0055 0.0565 0 0.05725 0.019 0.0065 0.021 0 B=6000 1 1 1 1.6 2 f ;LB=0 0 0 0 0 0 0 0;X,fval,exitflag=linprog(C,A,B,LB)计算f=?0f = 0A = 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 1.0000 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0.0055 0.0565 0 0.0573 0.0190 0.0065 0.0210 0Optimization terminated.X = 1.0e+003 * 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000fval = -87.0000exitflag = 1分析在损失量为0的情况下，资金用在了无风险的A3 A8中的收益最好的A8上答案0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 6.0000六附表投资收益率表123456A10.0150.0120.017-0.005-0.0060.002A20.0390.040.0320.0810.004-0.062A30.0020.0110.0770.0030.0010.003A40.012-0.0480.0260.0390.15-0.076A50.0550.0140.0010.0010.0230.002A6-0.0110.0120.0630.0280.0810.021A70.0170.0990.0340.0440.022-0.021A80.0070.0060.0110.0030.0020.017789101112期望值A10.0180.0070.0140.0190.0020.0170.009333A2-0.0510.0020.0470.0360.0220.0210.017583A30.0180.0090.0110.0070.010.0030.012917A40.1020.1160.002-0.083-0.0220.0490.02225A5-0.019-0.0230.009-0.0150.0220.0150.007083A60.014-0.0020.0080.0110.0260.0310.0235A70.0420.0030.0520.0440.0390.0510.0355A80.0210.0160.0240.0250.0230.0190.0145亏损频数 亏损频率亏损率均值A120.166667-0.0055A220.166667-0.0565A3000A440.333333-0.05725A530.25-0.019A620.166667-0.0065A710.083333-0.021A8000七参考文献（1） 现代管理导论中国矿业出版社 魏文斌 江勇著
