资管产品净值波动测算方式
5页1、资管产品净值波动测算方式资管产品净值波动测算方式 以 LME 锌和上海期货交易所锌为例,测算资管产品净值波动。一、基础测算参数依据解释一、基础测算参数依据解释 【SHFE/LME-价比】和【进口盈亏】相关系数【SHFE/LME-价比】和【人民币汇率】相关系数 历史相关系数 近五年相关系数 进三年相关系数 近一年相关系数 历史相关系数 近五年相关系数 进三年相关系数 近一年相关系数 0.2223 0.6047 0.9410 0.9625 -0.1035 -0.0183 -0.0143 -0.6966 (1)近三年散点拟合图(X 轴-进口盈亏,Y 轴-比价)(2)近三年走势图(左-比价,右-进口盈亏/1000)y=0.0662x+1.1796R=0.88551.00001.05001.10001.15001.20001.25001.30001.35001.4000(1.0000)(0.5000)0.00000.50001.00001.50002.00002.5000(1.00)(0.50)0.000.501.001.502.002.501.001.051.101.151.201.251.3
2、01.351.402013-08-022013-08-212013-09-092013-09-272013-10-222013-11-072013-11-252013-12-112013-12-312014-01-172014-02-112014-02-272014-03-172014-04-022014-04-232014-05-142014-06-032014-06-192014-07-072014-07-232014-08-082014-08-272014-09-152014-10-082014-10-242014-11-112014-11-272014-12-152015-01-072015-01-232015-02-102015-03-052015-03-232015-04-102015-04-282015-05-192015-06-052015-06-242015-07-102015-07-282015-08-132015-09-012015-09-212015-10-142015-10-302015-11-172015-12-032015-12-212016-01-112
3、016-01-272016-02-192016-03-082016-03-242016-04-142016-05-032016-05-192016-06-072016-06-272016-07-132016-08-01SHFE/LME-比价进口盈亏/1000(1)近一年散点拟合图(X 轴-进口盈亏,Y 轴-比价)(2)近三年走势图(左-比价,右-进口盈亏/1000)简评:一、散点图&拟合方程,近三年【进口盈亏/1000】每波动 1,会导致比价同向波动 0.0662,该部分波动的解释程度达到 88.55%。二、散点图&拟合方程,近一年【进口盈亏/1000】每波动 1,会导致比价同向波动 0.0700,该部分波动的解释程度达到 92.65%。三、比价走势图及相关系数显示两者的近三年、近一年相关系数极大,结合散点图及拟合方程,进口盈亏对比价的走势解释程度极高。y=0.07x+1.1828R=0.92651.00001.05001.10001.15001.20001.25001.30001.35001.4000(1.0000)(0.5000)0.00000.50001.00001.50002.
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