PTA 期货的价格波动特征
8页1、期货波动期货波动 第第 0 06 6 期:期:PTAPTA 期货期货的价格波动特征的价格波动特征 0101 PTAPTA 期货历年期货历年走势和走势和季节性指数特征季节性指数特征 一、历年走势特征 相对于其他的化工品来说,PTA 期货在中期的价格波动程度并不算十分剧烈,但长期上价格波动程度亦不小。在整个统计器内,PTA 最高期价超过 1200 元/吨,最低起价仅有 3146 元/吨。换个角度看,PTA 期货可看成长期趋势不易发生改变的化工品期货品种。其中,PTA 期货跌幅最大的一年是 2014 年,该年 PTA 期价下跌 33.82%,其次是今年至今已经下跌 24.62%,此外 2011 年下跌幅度也超过了 20%。在上涨的年度中,仅有2010年和2016年PTA期货上涨幅度超过20%,分别为23.88%和22.85%。相对于其他的化工品期货品种来说,PTA 的单年涨跌幅度明显较小。今年以来 PTA 期价跌幅相对历年较大,截止目前为止今年的累计下跌幅度为 24.62%。下图为 PTA 期货历年价格走势及涨跌情况。二、季节性指数特征 下图是 PTA 期价季节性指数走势图。PTA 期货的季
2、节性指数特征为:每年的 12 月至次年 2 月中旬为第一波强势期,其次是三季度PTA 期价走势也较为强势。而 2 月中旬至六月为年内第一波弱势期,下跌的势头较为明显,其次是 9 月至 12 月初为第二波弱势期,但弱势程度小于第一波。其中阶段性高点一般出现在 2 月中旬和九月初,阶段性低点一般出现在六月初和 12 月初。0202 PTAPTA 期货价格波动特征期货价格波动特征 一、历年价格波动特征 自2010年以来,PTA期货各年波动幅度平均值为41.42%。今年波动程度有所放大,至目前为止PTA 今年的波动幅度为 61.86%,明显大于过去十年。其中;除今年外,2010、2011 和 2015 年 PTA 的波动幅度最大,这三年均为 55%左右。而波动幅度最小的年份为 2017 年,该年 PTA 的波动幅度为 23.64%。对比其他化工品动辄翻倍的波动幅度来看,PTA 的历年波幅并不大。PTA 期货历年波动幅度如下表所示。指标解释:价格变动(P)(今日收盘价上日收盘价)上日收盘价 从波动率上看,PTA 期货历年波动率平均值为 20.38%,亦小于多数化工期货品种。其中;今年至今 PTA
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