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财务会计 期权定价的B-S模型 - ppt草稿 - 朱博贡

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  • 卖家[上传人]:清晨86****784
  • 文档编号:217553742
  • 上传时间:2021-12-03
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    • 先驱,Louis Bachelier,Myron Scholes,Robert Merton,Fischer Black,创立及完善,B-S期权定价模型,B-S模型的假设金融资产价格服从对数正态分布,而金融资产收益率服从正态分布;在期权有效期内,无风险利率和金融资产波动率是恒定的;不存在税收和交易成本;金融资产在期权有效期内无红利;该期权是欧式期权,即在期权到期前不可行权。,C 期权定价L 期权行权价S 金融资产现价T 期权有效期r 连续复利下的无风险利率 波动率 (年化的收益率标准差)N() 正态分布变量的累积概率分布函数,B-S期权定价公式,实证检验对平值期权的估价令人满意,特别是对剩余有效期超过两月者。对临近到期日的期权的估价存在较大误差。对于高度实值或虚值的期权,会高估虚值期权而低估实值期权。波动率过高或过低的情况下,会低估低波动率的认购期权,高估高波动率的认购期权。总体而言,BS模型仍是相当准确的,是具有较强实用价值的定价模型。,

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