南开《金融工程学》20春期末考核答案
8页1、金融工程学20春期末考核-00001试卷总分:100 得分:70一、单选题 (共 10 道试题,共 20 分)1.期权的最大特征是( )。A.风险与收益的对称性B.卖方有执行或放弃执行期权的选择权C.风险与收益的不对称性D.必须每日计算盈亏答案:C2.金融工程学出现于20世纪( )年代。A.60B.70C.80D.90答案:C3.当期货合约愈临近交割日时,现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓( )现象。A.转换因子B.基差C.趋同D.Delta中性答案:C4.第一份利率期货合约以( )为标的物。A.T-bondB.GNMA抵押贷款C.存款凭证D.商业票据答案:B5.通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息,这是期货市场的主要功能之一,被称为( )功能。A.风险转移B.商品交换C.价格发现D.锁定利润答案:C6.( )是第一种推出的互换工具。A.货币互换B.利率互换C.平行贷款D.背对背贷款答案:A7.远期利率协议中,国际通用惯例计算一年转换天数时,( )按360天计算。A.美元B.日元C.英镑D.人民币答案:A8.假设某资产的即期价格与市场正相关。你认为以下那些说法正确?( )
2、A.远期价格等于预期的未来即期价格B.远期价格大于预期的未来即期价格C.远期价格小于预期的未来即期价格D.远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定答案:C9.当基差(现货价格期货价格)出人意料地增大时,以下哪些说法是正确的:( )A.利用期货空头进行套期保值的投资者有利B.利用期货空头进行套期保值的投资者不利C.利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利,有时不利D.这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响答案:A10.已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元,期权到期日为3个月,股票目前的市场价格为49美元,预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利,连续复利的无风险年利率为10%,那么该看跌期权的内在价值为:( )A.0.24美元B.0.25美元C.0.26美元D.0.27美元答案:C二、多选题 (共 10 道试题,共 20 分)11.严格说来,利率期货分为:( )。A.债券期货B.存款凭证期货C.商业票据期货D.货币期货答案:ABC12.下列因素中,与股票欧式期权价格呈负相关的是:( )A.标的股票市场价格B.期权执行价格C.标的股票价格波动率D.期权有效期内标的
3、股票发放的红利答案:BD13.下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中,不正确的是:( )A.对于有收益资产的美式看涨期权,提前执行期权意味着放弃收益权,因此不应提前执行B.对于有收益资产的美式看跌期权,当标的资产收益很小时,可以提前执行期权C.对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可以获得利息收入,应该提前执行D.对于有收益资产的美式看跌期权,提前执行期权可能是合理的答案:AC14.利率期货在市场经济中所起的作用有:( )。A.规避因市场利率变动而产生的潜在风险B.反映未来市场利率水平及走向C.稳定市场利率D.推动债券二级市场的发展,促进国债的发行答案:ABD15.基本的金融衍生工具主要分为( )。A.远期B.期货C.期权D.掉期答案:ABCD16.以下的那些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关?( )A.股票价格B.执行价格C.到期时间D.波动率答案:AD17.与金融期权相比,实物期权的特性有:( )。A.非交易性B.非独占性C.先占性D.复合性答案:ABCD18.金融衍生工具与基础债券的不同在于( )。A.高风险与高收益并存B.交易金额的不确定性C.具有一定的技术性和复杂性
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