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广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2017 年第 2 季度报告 第 1 页共 16 页 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一七年七月十九日广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2017 年第 2 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 广发中证 500ETF 联接 (LOF) 场内简称 广发 500L 基金主代码 162711 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 11 月 26 日 报告期末基金份额总额 1,396,884,757.86 份 投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内 （一）资产配置策略 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2017 年第 2 季度报告 3 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪 （二）目标 ETF 投资策略 本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标 ETF的时间和方式。
（三）股票投资策 略 根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合 （四）债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产 （五）股指期货及其他金融衍生品的投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率 +5%×银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征 基金管理人 广发基金管理有限公司 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2017 年第 2 季度报告 4 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)A 广发中证 500ETF 联接(LOF)C 下属两级基金的交易代码 162711 002903 报告期末下属两级基金的份额总额 995,702,222.12 份 401,182,535.74 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发中证 500ETF 基金主代码 510510 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 4 月 11 日 基金份额上市的证券交易所 上海交易所 上市日期 2013 年 5 月 24 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% 业绩比较基准 中证 500 指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 500 指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2017 年第 2 季度报告 5 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 4 月 1 日 -2017 年 6 月 30 日 ) 广发中证 500ETF 联接(LOF)A 广发中证 500ETF 联接(LOF)C 1.本期已实现收益 -4,868,338.74 -542,150.93 2.本期利润 -48,883,676.97 1,770,716.09 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0466 0.0079 4.期末基金资产净值 1,295,095,465.31 419,363,489.06 5.期末基金份额净值 1.3007 1.0453 注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、 广发中证 500ETF 联接 (LOF)A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 过去三个月 -3.40% 0.93% -3.90% 0.97% 0.50% -0.04% 2、 广发中证 500ETF 联接 (LOF)C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 过去三个月 -3.47% 0.93% -3.90% 0.97% 0.43% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2017 年第 2 季度报告 6 (2009 年 11 月 26 日 至 2017 年 6 月 30 日 ) 1． 广发中证 500ETF 联接 (LOF)A： 2． 广发中证 500ETF 联接 (LOF)C： 注：经 2013 年 10 月 10 日中国证监会的备案确认，本基金变更了投资范围并更名为广发中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ LOF）。
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2017 年第 2 季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘杰 本基金的基金经理；广发量化稳健基金的基金经理；广发沪深 300ETF联接基金的基金经理；广发中证500ETF 基金的基金经理；广发沪深 300ETF基金的基金经理；广发环保指数基金的基金经理；广发养老指数基金的基金经理；广发中小板 300ETF(场内：中小 300）基金的基金经理；广发中小板300 联接基金的基金经理；广发军工 ETF 基金的基金经理；广发中证军工ETF 联接基金的基金经理；广发中证环保ETF 基金的基金经理；广发创业板 ETF 基金的基金经理；广发创业板 ETF联接基金的基金经理；数量投2014-04-01 - 13 年 男，中国籍，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书， 2004年 7 月至 2010 年 11 月在广发基金管理有限公司信息技术部工作， 2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员 ,2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日任广发沪深300 指数基金的基金经理， 2014年 4 月 1 日起任广发中证 500ETF以及广发中证 500ETF 联接 (LOF)基金的基金经理， 2015 年 8 月 20日起任广发沪深 300ETF基金的基金经理， 2016 年 1 月 18 日起任广发沪深 300ETF联接基金 的基金经理， 2016 年 1 月 25 日起任广发中小板 300ETF 及联接基金、广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理， 2016 年 1 月 28 日起任数量投资部总经理助理， 2016 年 8月 30 日起任广发中证军工 ETF 基金的基金经理， 2016 年 9 月 26 日起任广发中证军工 ETF 联接基金的基金经理， 2017 年 1 月 25 日起任广发中证环保 ETF 基金的基金经理， 2017 年 4 月 25 日起任广发创业板 ETF基金的基金经理， 2017年 5 月 25 日起任广发创业板 ETF联接基金的基金经理。
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2017 年第 2 季度报告 8 资部总经理助理 注： 1.“任职日期 ”和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。
公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡 ”的原则，公平分配投资指令监察稽核部风险控制岗。
