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量化投资策略报告

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卖家[上传人]：bin****86

文档编号：60366151

上传时间：2018-11-15

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划量化投资策略报告量化投资策略目录1.策略1：日内股指趋势型策略2.策略2：股指震荡型策略3.策略1,2组合报告4.策略分析5.附录1.策略1：日内股指交易趋势型策略测试周期：5分钟手续费：%委托偏移：1跳测试品种：IF策略思想：入场：行情在布林通道上轨，且在2条移动平均线之上，快速随机指标中JK，做多；反之，做空；离场：1.止损离场2.行情在移动平均线下或者快速随机指标中J1K1,J股票的选取.3备选对象.3择股标准.42投资组合的构建.4目标股票的收益率.4最优投资组合.63预期收益和风险.74风险对冲策略.9附录A：原始数据.11表A1:财务指标.11表A2：投资组合股票收益率.12表A3：投资组合日收益率.12表A4：资产组合预期收益率.13表A5：沪深300股指期货日收盘价和收益率.13附录B：代码.14B1：择股.14B2：投资组合风险-收益的计算.14B3：最优投资组合求解.151目标股票的选取备选对象从上海主板、深圳主板、中小板和创业板分别随机选择10只股票，列

2、示于表中：表投资组合备选对象所属板块股票名称武钢股份中国国贸首创股份包钢股份华能国际日照港上港集团上海电力中国石化三一重工万科A世纪星源深振业A零七股份中国宝安南玻A沙河股份深康佳A深华发A深赤湾A新和成鸿达兴业伟星股份华邦颖泰德豪润达精功科技大族激光天奇股份传化股份盾安环境特锐德南风股份莱美药业汉威电子立思辰鼎汉技术股票代码00031011上海主板深圳主板中小板创业板新宁物流亿纬锂能银江股份大禹节水21择股标准本文使用财务选股的方法选择投资组合的目标股票，所使用的财务指标来源于XX年度上市公司财务报表，具体标准为：每股收益排名前16位；净资产收益率排名前16位；销售净利率排名前20位同时满足以上三个条件的成为备选股票。使用R软件对原始数据进行处理，选择出满足条件的10只股票，剔除停牌股票后，共有8只股票进入投资组合。表投资组合股票股票代码股票名称中国国贸华能国际上港集团上海电力万科A深赤湾A大族激光传化股份新和成伟星股份所属市场备注停牌停牌上海主板深圳主板中小板2投资组合的构建目标股票的收益率8只股票的日收益率和累计收益率如图和所示：图日收益率图累计收益率股票的相关系数矩阵如下：万科A华能国际上海电力新和成大族激光传化股份中国国贸万科A华能国际上海电力新和成大族激光上港集团目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。

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