国债基础知识、定价及规则-中期协后续培训
1、 在中金所国债期货合约中，以下（D）采用全价。A每天的国债期货报价B 每日盯市结算C平仓盈亏D以上答案都不对2、 2020年9月11日是中金所5年期国债期货合约TF2009的最后交易日，则期货应计利息应计算至（C）。A9月11日B9月13日C9月15日D9月16日3、以下（ D ）是转换因子的不足。A计算时为所有债券统一使用3%的贴现率B计算时舍去天数，近似到月C一年支付一次利息和一年支付两次利息未作区分D以上答案都正确4（单选题）以下关于IRR说法错误的是（ A ）。A IRR规则和久期经验法则完全一致B IRR最高与最终成为CTD券并无完全必然的关联C IRR并不是惟一判断CTD券的指标D IRR实际上是一个买现货卖期货持有到期策略的年化收益率5（单选题）以下关于国债期货价格说法错误的是（ B ）。A利率波动越大，国债期货价格越低B我们每天看到的国债期货价格都是CTD券的期货净价C国债期货价格计算得到的IRR为负是常态D预判的交割日不同，理论的国债期货价格也会不同
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金贝
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国债
基础知识
定价
规则
中期
后续
培训
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1、 在中金所国债期货合约中，以下（D）采用全价。
A每天的国债期货报价
B 每日盯市结算
C平仓盈亏
D以上答案都不对
2、 2020年9月11日是中金所5年期国债期货合约TF2009的最后交易日，则期货应计利息应计算至（C）。
A9月11日
B9月13日
C9月15日
D9月16日
3、以下（ D ）是转换因子的不足。
A计算时为所有债券统一使用3%的贴现率
B计算时舍去天数，近似到月
C一年支付一次利息和一年支付两次利息未作区分
D以上答案都正确
4（单选题）
以下关于IRR说法错误的是（ A ）。
A IRR规则和久期经验法则完全一致
B IRR最高与最终成为CTD券并无完全必然的关联
C IRR并不是惟一判断CTD券的指标
D IRR实际上是一个买现货卖期货持有到期策略的年化收益率
5（单选题）
以下关于国债期货价格说法错误的是（ B ）。
A利率波动越大，国债期货价格越低
B我们每天看到的国债期货价格都是CTD券的期货净价
C国债期货价格计算得到的IRR为负是常态
D预判的交割日不同，理论的国债期货价格也会不同
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