金融机构风险管理体系构建-后续培训答案
1、 对于除票息外，其他都一致的两个固定利率附息债券，票息高的债券受到收益率变化的影响，相对于票息低的债券 BA更大B更小C一样D无法判断2、当预期股票价格将发生剧烈波动，但无法判断变动方向是上涨还是下跌，最适合的策略为？BA买入股票和买入看跌期权B买入看跌期权和买入看涨期权，建立跨式套利C卖出看涨期权和买入股票D卖出看跌期权和卖出看涨期权3、如果看涨期权的delta为0.4，则意味着（A）。A标的资产价格每变动1元，期权的价格变动0.4元B期权剩余时间每变动一天，期权的价格变动0.4元C标的资产价格每变动1%，期权的价格变动0.4%D隐含波动率每变动1%，期权的价格变动0.4元4、 如果一个机构卖出国债期货来降低久期，收益率大幅下行，导致CTD变化，此时期货的凸性对整体组合盈利的影响是？BA增加期货的亏损B减少期货的亏损C无影响D无法确定5、交易者可以利用上证50股指期货和沪深300股指期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于？ AA跨品种价差策略B跨市场价差策略C投机策略D期现套利策略
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金贝
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金融机构
风险
管理体系
构建
后续
培训
答案
- 资源描述：
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1、 对于除票息外，其他都一致的两个固定利率附息债券，票息高的债券受到收益率变化的影响，相对于票息低的债券 B
A更大
B更小
C一样
D无法判断
2、当预期股票价格将发生剧烈波动，但无法判断变动方向是上涨还是下跌，最适合的策略为？B
A买入股票和买入看跌期权
B买入看跌期权和买入看涨期权，建立跨式套利
C卖出看涨期权和买入股票
D卖出看跌期权和卖出看涨期权
3、如果看涨期权的delta为0.4，则意味着（A）。
A标的资产价格每变动1元，期权的价格变动0.4元
B期权剩余时间每变动一天，期权的价格变动0.4元
C标的资产价格每变动1%，期权的价格变动0.4%
D隐含波动率每变动1%，期权的价格变动0.4元
4、 如果一个机构卖出国债期货来降低久期，收益率大幅下行，导致CTD变化，此时期货的凸性对整体组合盈利的影响是？B
A增加期货的亏损
B减少期货的亏损
C无影响
D无法确定
5、交易者可以利用上证50股指期货和沪深300股指期货之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于？ A
A跨品种价差策略
B跨市场价差策略
C投机策略
D期现套利策略
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