数字货币量化搬砖套利详解(史上最全)
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1、数字货币量化搬砖套利详解(史上最全）一、 套利原理全球数字货币交易所众多,受多种因素影响市场有关同一币种定价不总是有效，相似的时间同一交易对在两个或多种交易所之间存在价差价，只要存在价差就有套利空间,通过差价进行套利在数字货币市场基本没有风险。假设ESUSDT交易对：火币价格为11、币安价格为10,ES在两个交易所之间有1USDT的差价存在。假设在火币持有1个ES，遵循高买低买原则,在火币卖出个EOS得到11个USDT，在币安买入1个E耗费10个UST,一买一卖净赚1个UST,OS的量保持不变。虽然有这种价差的存在,但是人工操作耗时、精确性差以及价格变化的影响,人工套利往往存在诸多不拟定性。通过量化模型捕获套利机会并制定套利交易方略，以及程序化算法自动向交易所下达交易订单，迅速精确捕获机会,高效稳定赚取收益，这就是量化套利的魅力所在。二、 套利措施1. 跨市两角对冲套利两角套利又叫直接套利双边套利,是通过发现同一交易对（如:EOS/UDT)在两个不同交易所间存在价差关系,进行高卖低买从中套取差价利润的行为。对冲盈亏相抵数量相称,同步在两边市场买入和卖出相似的基本货币,保证转入计价币种。
2、2. 跨市三角对冲套利三角套利又叫间接套利或多边套利，是同一时间在三个或三个以上的交易市场上运用三种或三种以上的货币汇率差价进行交易,三角套利是运用交叉汇率定价错误进行的套利。如EOS/US=1、ES/ETH=0.01、ETUDT=50,则通过EO/USDT、EOS/ETH交叉定价形成ETH/UDT的公允价格为00,与ETH/T的目前价500存在价格差,可进行套利。3. 站内三角循环套利基于三角套利原理,同一交易所三个交易对形成的差价进行交易,不需要提币动作可限循环进行。以1万块投入来算,虽然一次套利收益仅0%,如果一天执行1千次套利，则一天收益变成2.1万 年化收益，永动不需要提币充币。三、 两角套利两角套利又叫直接套利双边套利，是通过发现同一交易对（如:EOS/UD）在两个不同交易所间存在价差关系,进行高卖低买从中套取差价利润的行为。对冲是盈亏相抵、数量相称，同步在两边市场买入和卖出相似的基本货币，保证转入计价币种。假设Huoi OUSDT价格为,OkeOSUS价格为10.遵循高买低买原则。假设在Hub持有00个USDT 在EOS持有10个O 如图所示:套利过程：1)在Huobi买
3、入10个EO耗费个ST，则在Huobi 账户变为持有10个EOS、0个USD.2)在Ox卖出0个EO得到100USDT，则在Ox 账户变为持有0个EO,持有10个UDT。通过轮（、2不分先后,可同步进行）对冲交易（对冲量10个EO)，该顾客E仍为10个,USDT数量变为120个，净赚个USDT。黑色箭头:当高价市场持有交易币或低价市场持有计价币、法币时，可以进行双向循环对冲套利。黄色箭头：当在高价市场无基本货币E或低价市场无计价货币USDT时，从事套利需先在低价市场进行法币充值蓝色箭头:当循环套利收益不小于套利成本,且存在法币账户途径下，可以进行循环套利。（手工搬砖需要注意时间风险）四、 三角套利三角套利又叫间接套利或多边套利，是同一时间在三个或三个以上的交易市场上运用三种或三种以上的货币汇率差价进行交易，三角套利是运用交叉汇率定价错误进行的套利。如OS/EH=0.5、OS/ST=10、USDT/ETH=001,则通过EOS/USD、UST/ETH交叉定价形成EOS/ETH的公允价格为40,与T/SDT的目前价500存在价格差，遵循高买低买原则,可进行套利。如图所示：假设初始持有2个EOS，耗费个EOS通过卖出EO/H 得到个EH,再将1个ET通过买入SD/T得到00个SD，接着再将00个S通过买入S/USDT得到10个OS,循环一圈完毕三角套利OS从初始的2个变为10个。关注微信公众号贝塔数字货币量化套利（微信号:betafinane）, x 小时竭诚为您提供服务,不管牛市与熊市,稳赚套利收益，轻松量化,聪颖投资。
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