金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法 银行业金融机构衍生产品交易业务管理手段 （根据中国银行业监视管理委员会第101次主席会议《关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行手段〉的抉择》修订） 第一章 总 那么 第一条 为模范银行业金融机构衍生产品业务，有效操纵银行业金融机构衍生产品业务风险，根据《中华人民共和国银行业监视管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律法规，制定本手段 其次条 本手段所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行依法设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及经中国银行业监视管理委员会（以下简称中国银监会）批准设立的其他银行业金融机构从事衍生产品业务，适用本手段 第三条 本手段所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种根基资产或指数，合约的根本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。

第四条 本手段所称银行业金融机构衍生产品交易业务按照交易目的分为两类： （一）套期保值类衍生产品交易即银行业金融机构主动发起，为回避自有资产、负债的信用风险、市场风险或滚动性风险而举行的衍生产品交易此类交易需符合套期会计规定，并划入银行账户管理 （二）非套期保值类衍生产品交易即除套期保值类以外的衍生产品交易包括由客户发起，银行业金融机构为得志客户需求供给的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交易相关风险而举行的交易；银行业金融机构为承受做市义务持续供给市场买、卖双边价格，并按其报价与其他市场参与者举行的做市交易；以及银行业金融机构主动发起，运用自有资金，根据对市场走势的判断，以获利为目的举行的自营交易此类交易划入交易账户管理 第五条 本手段所称客户是指除金融机构以外的个人客户和机构客户银行业金融机构向客户销售的理财产品若具有衍生产品性质，其产品设计、交易、管理适用本手段，客户准入以及销售环节适用中国银监会关于理财业务的相关规定对个人衍生产品交易的风险评估和销售环节适用个人理财业务的相关规定 第六条 银行业金融机构开办衍生产品交易业务，应当经中国银监会批准，采纳中国银监会的监视与检查。

获得衍生产品交易业务资格的银行业金融机构，应当从事与其自身风险管理才能相适应的业务活动 第七条 银行业金融机构从事与外汇、商品、能源和股权有关的衍生产品交易以及场内衍生产品交易，应当具有中国银监会批准的衍生产品交易业务资格，并遵守国家外汇管理及其他相关规定 其次章 市场准入管理 第八条 银行业金融机构开办衍生产品交易业务的资格分为以下两类： （一）根基类资格：只能从事套期保值类衍生产品交易； （二）普遍类资格：除根基类资格可以从事的衍生产品交易之外，还可以从事非套期保值类衍生产品交易根据银行业金融机构的风险管理才能，监管部门可以对其概括的业务模式、产品种类等实施区别化资格管理 第九条 银行业金融机构申请根基类资格，应当具备以下条件： （一）有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部操纵制度； （二）具有采纳相关衍生产品交易技能特意培训半年以上、从事衍生产品或相关交易2年以上的交易人员至少2名，相关风险管理人员至少1名，风险模型研究人员或风险分析人员至少1名，熟谙套期会计操作程序和制度模范的人员至少1名，以上人员均需专岗专人，相互不得兼任，且无不良记录； （三）有适当的交易场所和设备； （四）具有处理法律事务和负责内控合规检查的专业部门及相关专业人员； （五）得志中国银监会审慎监管指标要求； （六）中国银监会规定的其他条件。

第十条 银行业金融机构申请普遍类资格，除具备上述根基类资格条件以外还需具备以下条件： （一）完善的衍生产品交易前、中、后台自动联接的业务处理系统和实时风险管理系统； （二）衍生产品交易业务主管人员应当具备5年以上直接参与衍生产品交易活动或风险管理的履历，且无不良记录； （三）严格的业务分开制度，确保套期保值类业务与非套期保值类业务的市场信息、风险管理、损益核算有效隔离； （四）完善的市场风险、操作风险、信用风险等风险管理框架； （五）中国银监会规定的其他条件 第十一条 外资银行开办衍生产品交易业务，应当向当地监管机构提交由授权签字人签署的申请材料，经审查同意后，报中国银监会审批外商独资银行、中外合资银行应当由总行统一向当地监管机构提交申请材料；外国银行拟在中国境内两家以上分行开办衍生产品交易业务的，应当由其在华管理行统一向当地监管机构提交申请材料，经审查同意后，报中国银监会审批 外国银行分行申请开办衍生产品交易业务，应当获得其总行（地区总部）的正式授权，其母国应当具备对衍生产品交易业务举行监管的法律框架，其母国监管当局应当具备相应的监管才能。

申请开办衍生产品交易业务的外国银行分行，假设不具备第九条或第十条所列条件，其总行（地区总部）应当具备上述条件同时该分行还应当具备以下条件： （一）其总行（地区总部）对该分行从事衍生产品交易等方面的正式授权对交易品种和限额作出明确规定； （二）除总行另有明确规定外，该分行的全部衍生产品交易统一通过对其授权的总行（地区总部）系统举行实时平盘，并由其总行（地区总部）统一举行平盘、敞口管理和风险操纵 其他由属地监管的银行业金融机构应率先向当地监管机构提交申请材料，经审查同意后，报中国银监会审批；其他由中国银监会直接监管的银行业金融机构直接向中国银监会提交申请材料，报中国银监会审批 第十二条 银行业金融机构申请开办衍生产品交易业务，应当向中国银监会或其派出机构报送以下文件和资料（一式三份）： （一）开办衍生产品交易业务的申请报告、可行性报告及业务筹划书或展业筹划； （二）衍生产品交易业务内部管理规章制度； （三）衍生产品交易会计制度； （四）主管人员和主要交易人员名单、履历； （五）衍生产品交易风险管理制度，包括但不限于：风险敞口量化规矩或风险限额授权管理制度； （六）交易场所、设备和系统的安好性和稳定性测试报告； （七）中国银监会要求的其他文件和资料。

外国银行分行申请开办衍生产品交易业务，若不具备第九条或第十条所列条件，该分行除报送其总行（地区总部）的上述文件和资料外，同时还应当向所在地银监局报送以下文件： （一）其总行（地区总部）对该分行从事衍生产品交易品种和限额等方面的正式书面授权文件； （二）除其总行另有明确规定外，其总行（地区总部）出具确实保该分行全部衍生产品交易通过总行（地区总部）交易系统举行实时平盘，并由其总行（地区总部）负责举行平盘、敞口管理和风险操纵的承诺函 — 6 —。