上海国际能源交易中心大户持仓报告制度操作指引.doc.docx

附件上海国际能源交易中心大户持仓报告制度操作指南为进一步规范和明确大户持仓报告标准、大户持仓报告提交 和保存、大户持仓报告监督管理等方面的工作，根据《上海国际 能源交易中心风险控制管理细则》第五章大户持仓报告制度有关 规定，制定本指南一、总体要求会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户应当按照《上 海国际能源交易中心风险控制管理细则》第五章大户持仓报告制 度的要求报送大户持仓报告，并应当保证所提供信息的真实性、 准确性和完整性上海国际能源交易中心（以下简称能源中心）可以根据市场 风险状况，指定会员、境外特殊参与者、境外中介机构或客户提 交大户持仓报告或进一步提交其他说明材料二、大户持仓报告标准（一）会员、境外特殊参与者、客户大户持仓报告1. 报告标准会员、境外特殊参与者、客户在某期货合约的买（卖）持仓 （同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算，下同）达到能源中 心规定的一般持仓限额时，应当主动于下一交易日15:00前向能 源中心报告2. 报告豁免会员、境外特殊参与者、客户在某期货合约的买（卖）持仓境外中介机构大户持仓报告表期货公司类会员单位签章2：及境外中介机构风控负责人签字:境外中介机构名 称境外中介 机构号联系合约代码持仓客户数量买一般持仓买一般持仓 单边占比卖一般持仓卖一般持仓 单边占比持仓保证金可动用资金资金来源持仓量前五名的客户资料1客户 编码名称买一般 持仓卖_般持仓保证金 占用可动用资金资金 调拨人指令 下达人联系 大写签字:大写签字:日期： 年 月 日日期： 年 月 日1 “持仓量前五名的客户”是指在大户持仓报告合约的买（卖）报告方向上买（卖）持仓（同一方向上一 般持仓与套利持仓合并计算）前五名的客户。

2期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者境外特殊经纪参与者如无公章，可由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字境外中介机构大户持仓报告业务操作案例假设：境外中介机构A在SC1712合约买持仓占持仓限额比 为X ,卖持仓占持仓限额比为Y ,且买、卖持仓均于T日首次达 到大户持仓报告标准，则后续交易日需主动提交大户持仓报告的 情况如下：交易日XY档位当日市场 异动情况大户持仓 报告T72%63%X为60档Y为60档买持仓、卖持仓 均需报送T+178%75%X为60档Y为60档无需报送T+289%83%X为80档Y为80档买持仓、卖持仓 均需报送T+396%63%X为80档Y为60档无需报送T+488%85%X为80档Y为80档SC1712合约 收盘时跌停买持仓、卖持仓 均需报送T+582%71%X为80档Y为60档SC1712合约收盘时涨停买持仓、卖持仓 均需报送T+675%65%X为60档Y为60档收盘后，原油 期货品种持仓量增加21%买持仓、卖持仓 均需报送T+768%57%X为60档收盘后，原油 期货品种持仓量增加24%买持仓需报送首次达到大户持仓报告标准、并报送大户持仓报告后，其在该合 约同方向持仓再次达到大户持仓报告标准时，可以免除再次报送 该合约同方向大户持仓报告的义务。

但在某期货合约当日收盘价达到涨跌停板时，会员、境外特 殊参与者、客户在该合约的买（卖）持仓如达到能源中心规定的 一般持仓限额的，仍应主动于下一交易日15:00前向能源中心进 行大户持仓报告此外，当日收盘后某期货品种持仓量较前一交易日持仓量增 加20%以上（含本数）时，会员、境外特殊参与者、客户在该品 种任一合约上的买（卖）持仓如达到能源中心规定的一般持仓限 额的，也应主动于下一交易日15:00前向能源中心进行大户持仓 报告二）境外中介机构大户持仓报告报告标准境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓（同一方向上一 般持仓与套利持仓合并计算，下同）达到能源中心规定的一般持 仓限额的60%时，应当主动于下一交易日15:00前向能源中心报 告此外，境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓达到能源 中心规定的一般持仓限额的特定持仓占比档位时，也应当主动于 下一交易日15:00前向能源中心报告境外中介机构持仓占比档 位划分如下：比值起始点（＞=）比值终止点（V）持仓占比档位60%80%60档80%100%80档100%100档1. 报告豁免境外中介机构在某期货合约的买（卖）持仓达到大户持仓报 告标准、并报送大户持仓报告后，其在该合约同方向持仓占比档 位未高于其在该合约买（卖）持仓占比曾达到的最高档位的，可 以免除再次报送该合约同方向大户持仓报告的义务。

但在某期货合约当日收盘价达到涨跌停板时，境外中介机构 在该合约的买（卖）持仓如达到能源中心规定的大户持仓报告标 准的，仍应主动于下一交易日15:00前向能源中心进行大户持仓 报告此外，当日收盘后某期货品种持仓量较前一交易日持仓量增 加20%以上（含本数）时，境外中介机构在该品种任一合约上的 买（卖）持仓如达到能源中心规定的大户持仓报告标准的，也应 主动于下一交易日15:00前向能源中心进行大户持仓报告三、大户持仓报告的提交及保存会员、境外特殊参与者、境外中介机构大户持仓报告会员、境外特殊参与者通过能源中心会员服务系统直接向能 源中心提交大户持仓报告及相关材料境外中介机构使用能源中 心境外中介服务系统提交大户持仓报告及相关材料，由其委托交 易的期货公司会员或者境外特殊经纪参与者对大户持仓报告进 行确认，并经能源中心会员服务系统提交至能源中心会员、境外特殊参与者、境外中介机构应将其盖章或签字的 大户持仓报告及相关材料留存备查期货公司会员、境外特殊经 纪参与者应将境外中介机构使用能源中心境外中介服务系统提 交的大户持仓报告打印、盖章或签字留存备查1. 客户大户持仓报告期货公司会员、境外特殊经纪参与者应将已经客户确认的大 户持仓报告及相关材料上传至能源中心会员服务系统。

境外中介 机构应将已经客户确认的大户持仓报告及相关材料上传至能源 中心境外中介服务系统期货公司会员、境外特殊经纪参与者在 能源中心会员服务系统收到境外中介机构为其客户提交的大户 持仓报告后，应及时确认并通过能源中心会员服务系统提交至能 源中心期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应将客 户通知工作的录音、电子邮件等证明文档及客户提交的相关 材料留存备查期货公司会员、境外特殊经纪参与者应将境外中 介机构为其客户提交的大户持仓报告打印、盖章或签字留存备 查四、大户持仓报告的监督管理客户应当通过期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外 中介机构提交大户持仓报告客户未报告的，所在的期货公司会 员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构应当及时督促、提醒 相关客户向能源中心报告客户确有特殊原因未报告的，所在的 期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构应当向能 源中心报告能源中心可以不定期地对指定会员、境外特殊参与者、境外 中介机构或者客户的大户持仓报告执行情况及提供材料进行核 查对于未按大户持仓报告制度向能源中心履行申报义务，或者 作虚假报告、隐瞒不报的，能源中心可以按照《上海国际能源交 易中心违规处理实施细则》有关规定对相关会员、境外特殊参与 者、境外中介机构、客户进行处理。

附：1.大户持仓报告（样表）2.境外中介机构大户持仓报告业务操作案例境外特殊经纪参与者风控负责人签字3：大写签字：日期： 年 月 日日期： 年 月 日大户持仓报告（样表）期货公司类会员大户持仓报告表I会员名称会员号联系合约代码买一般持仓卖一般持仓持仓保证金可动用资金持仓客户数量资金来源持仓量前五名的客户资料2客户 编码名称买一般持仓卖一般 持仓保证金 占用可动用资金资金 调拨人指令 下达人联系期货公司会员单位公章：或1期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者2 “持仓筮前五名的客户"是指在大户持仓报告合约的买（卖）报告方向上买（卖）持仓（同一方向上一 般持仓与套利持仓合并计算）前五名的客户（含境外中介机构的客户）3境外特殊经纪参与者由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字非期货公司会员单位公章2：或境外特殊非经纪参与者风控负责人签字3：日期： 年 月 日大写签字：日期： 年非期货公司类会员大户持仓报告表I1非期货公司类会员：非期货公司会员、境外特殊非经纪参勺•者第一部分：申报人信息会员名称会员号联系合约代码买一般持仓卖一般持仓持仓保证金可动用资金资金调拨人指令下达人资金来源是否为套利 交易？是。

否是否计划 交割？是O否O预计交割量是否实际控制其他主体（个人客户或单位客户）的期货交易或者被其他主体实际控制 期货交易？是0 否如果是，请继续填写以下信息：）是否已申报过实际控制关系？是第二部分：申报人承诺根据《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》第三十九条，本人承诺所申报内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任2非期货公司会员已向能源中心报备的资金调拨人、指令下达人签字视同有效3境外特殊非经纪参与者由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字第一部分：申报人信息会员名称会员号境外中介机构 名称境外中介 机构号客户名称客户编码联系合约代码买一般持仓卖一般持仓持仓保证金可动用资金资金调拨人指令下达人资金来源是否为套利 交易？是O否是否计划交 割？是预计交割量是否实际控制其他主体（个人客户或单位客户）的期货交易或者被其他主体实际 控制期货交易？是如果是，请继续填写以下信息：）是否已申报过实际控制关系？是第二部分：申报人承诺根据《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》第三十九条，本人承诺所申报 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。

期货公司类会员单位签章I及 境外中介机构（如涉及）风控负责人签字:大写签字:大写签字:大写签字:日期： 年 月 日客户签字2：1期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者境外特殊经纪参与者如无公章，可由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字2已向能源中心报备的资金调拨人、指令下达人签字视同有效大写签字：日期： 年 月 日。