银行大数据 对公客户贷后违约预测模型_光环大数据培训
12页1、 光环大数据光环大数据-大数据培训知名品牌大数据培训知名品牌http:/ 光环大数据光环大数据 http:/银行大数据银行大数据 对公客户贷后违约预测模型对公客户贷后违约预测模型_ _光环大数据培训光环大数据培训近年来,担保圈风险在一些行业和地区凸显。据第一财经日报获得的监管部门监测数据显示,佛山的银行不良贷款余额从 2013 年末的 60.54 亿元飙升至 2014 年 7 月末的 192.14 亿元,7 个月增幅达 217%;不良贷款率也从去年末的 0.85%升至 2.6%,究其原因,经济上升周期钢贸行业的“联保互保”贷款机制,成为了风险蔓延时的“连坐”机制。“互保互联”将非系统性风险变得系统起来,加速风险扩散,增加贷款主体和银行的风险。因此梳理、分析、防范和化解担保圈风险,已成为稳定经济增长,维护金融稳定的重要方面。担保链中主要隐藏以下几类风险:(一)担保链中存在企业超出自身担保能力对外担保的现象。(二)担保链中个别企业出现信贷风险,风险会通过担保链条迅速传导和放大。(三)担保链信贷风险的集中爆发,易引发区域性和行业性风险,对区域性经济发展产生冲击。恒丰银行正处于高速增长的新阶段
2、,信贷业务与日俱增,客户贷后违约案例也随之上升,传统的人工盲扫式的风控手段跟不上业务的发展。本案例创新应用了大数据技术和机器学习方法,综合客户行内信息、外部数据以及客户担保网络图等信息,深度挖掘和揭示了恒丰银行担保圈风险,构建了贷后违约风险预警模型。此模型成功对客户贷后违约风险进行自动化预警,控制了信贷违光环大数据光环大数据-大数据培训知名品牌大数据培训知名品牌http:/ 光环大数据光环大数据 http:/约风险,减少了恒丰银行风险运营成本。周期节奏本案例具体实施时间从 16 年 4 月份到 17 年 4 月份,主要分为以下几个阶段一,业务调研和需求梳理(2016.042016.05)二,数据获取及预处理 (2016.052016.07)三,特征工程 (2016.052016.09)四,建模分析评估及优化(2016.062016.10)五,模型部署上线 (2016.102016.11)六,后期改进及前端开发对接 (2016.112017.04)客户名称/所属分类恒丰银行/贷后风控任务/目标如何利用大数据技术进行建模并及时识别、量化企业违约风险;如何识别担保图中主要风险企业及其完整的担
3、保路径;光环大数据光环大数据-大数据培训知名品牌大数据培训知名品牌http:/ 光环大数据光环大数据 http:/如何对担保圈贷款进行高效清查,并分析担保风险的原因,及时采取防范措施;本案例针对以上问题,基于复杂网络技术深入挖掘担保违约风险影响因子,并运用分布式机器学习算法进行建模,预测企业贷后违约概率。构建动态的担保链网络监控平台,基于客户所在担保链的图特征以及客户行为特征进行建模,提供风险客户名单,基于担保链网络模型找出高风险的担保链和高风险企业客户,加强风控力度,重点监控。挑战传统的风险管理模型主要基于线性数学模型,没有考虑到担保圈的复杂图结构和关联关系对风险的影响,且主要基于行内数据。本文模型融合行内、行外、征信方面的数据提取企业基本属性,历史行为以及担保图和社区特征,精确预测贷后客户下一季度的逾期概率。实施过程中遇到的一些挑战主要归纳为以下几个方面:1)业务数据分析及模型解释在数据挖掘过程中,与一些前沿的算法模型相比,对业务的理解同样重要。数据挖掘建模各个环节都有一定相似的思路和流程,但是每个领域和场景下的业务知识都不同,需要数据挖掘人员深入到客户现场,多和业务人员沟通交流,
4、多看数据,才能有所把握。对业务数据的理解,我们认为包括 2 个方面:光环大数据光环大数据-大数据培训知名品牌大数据培训知名品牌http:/ 光环大数据光环大数据 http:/其一是对整体业务流程的理解,比如做贷后违约预测,需要先了解这个业务从开始到结束都有哪些流程,每个流程中都涉及到哪些主体,以及主体之间的关系是怎么样的。其二 ,根据自己理解的业务流程框架,从银行数据仓库中找对应的数据,在找数据过程中,你可能会遇到一个字段出现在多张表中,那么你就需要和数仓人员确认这几张表主要的用途和意义以及所表达的数据粒度,然后一张张表去看数据分布,最终确认哪张表哪个字段是方案所需要的。整个业务数据的理解、分析流程相当繁琐,这也是对数据挖掘人员的考验,需要耐心分析总结,最终才能达到事半功倍的效果。倘若业务理解分析不到位,就无法通过建模分析得出有指导意义的结果。在项目中,模型最终得到一个不错的精度并不代表建模工作完成,接下来需要花费大量时间去解释你的模型,解释每一个变量是如何影响你的模型的,预测出的结果如何一步步追溯到指标。比如模型预测出该企业下一季度违约的可能性比较大,那么就需要去定位违约的原因,是因
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