异方差性习题及答案
8页1、一、单项选择I.Goldfeld-Quandt异方差性方法用于检验()A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性2 .在异方差性情况下,常用的估计方法是()A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法3 .White检验方法主要用于检验()A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性4 .Glejser检验方法主要用于检验()A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性5 .下列哪种方法不是检验异方差的方法()A.戈德菲尔特一一匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验6 .当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是()A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息从而提高估7 .加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数,计精度,即()A.重视大误差的作用,轻视小误差的作用8 .重视小误差的作用,轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用ex8.如果戈里瑟检验表明,普通最小二乘估计结果的残差ei与i有显著的形式e=02871x5”的相关关系(乘法估
2、计模型参数时,权数应为12A.xiB.xi9.如果戈德菲尔特一一A.异方差问题C.多重共线性问题C.xi匡特检验显著,B.D.10.设回归模型为yi=bKUiA.“xy2xB.b=C.D.V;i满足线性模型的全部经典假设),则用加权最小二()1D.x则认为什么问题是严重的序列相关问题设定误差问题2其中Var(Ui)=-为,则b的最有效估计量为()二、多项选择1.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题(A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型2 .在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质()A、线性B、无偏性C、最小方差性D精确性E、有效性3 .异方差性将导致A、普通最小二乘法估计量有偏和非一致日普通最小二乘法估计量非有效C普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏D建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效E、建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽4 .下列哪些方法可用于
3、异方差性的检验()AD城验日方差膨胀因子检验法C判定系数增量贡献法H样本分段比较法E、残差回归检验法5 .当模型存在异方差现象进,加权最小二乘估计量具备()A线性B、无偏fC、有效fD一致TE、精确性6 .下列说法正确的有()A、当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性日当异方差出现时,常用的t和F检验失效C异方差情况下,通常的OL聒计一定高估了估计量的标准差D如果OLSJ归的残差表现出系统性,则说明数据中不存在异方差性E、如果回归模型中遗漏一个重要变量,则OL熨差必定表现出明显的趋势三、名词解释1.异方差性2.格德菲尔特-匡特检验3.怀特检验4.戈里瑟检验和帕克检验四、简答题1 .什么是异方差性?试举例说明经济现象中的异方差性。2 .产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS古计有何影响。3 .检验异方差性的方法有哪些?4 .异方差性的解决方法有哪些?5 .什么是加权最小二乘法?它的基本思想是什么?6 .样本分段法(即戈德菲尔特一一匡特检验)检验异方差性的基本原理及其使用条件。五、计算题1 .设消费函数为y=b0+Dx+5,其中y,为消费支出,x为个人可支配收入,ui
4、为随机误差项,并且E(u)=0,Var(u。=*2xi2(其中仃2为常数)。试回答以下问题:(1)选用适当的变换修正异方差,要求写出变换过程;(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。2 .检验下列模型是否存在异方差性,列出检验步骤,给出结论。yt=b0b1x1tb2x2tb3x3tUt样本共40个,本题假设去掉c=12个样本,假设异方差由引起,数值小的一组残差平方和为RSS=0.466E17,数值大的一组平方和为RS=0.36E17。F0.05(10,10)=2.983 .假设回归模型为:y=a+u,其中:uiEN(0,Q2x);E(uUj)=0,i#j;并且xi是非随机变量,求模型参数b的最佳线性无偏估计量及其方差。4 .现有x和Y的样本观测值如下表:X2510410y47459假设X的回归模型为y=bo+nx+Ui,且Var(Ui)=仃2x2,试用适当的方法估计此回归模型。5 .某人根据某区的有关资料作如下的回归模型,结果为:lr?Yi=10.093-0.239Xit=(54.7)(-12.28)R2=0.803lr?Yi1.i=9.932=0.2258Xi,XiXit=(47
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