银行从业资格考试风险管理真题呈现
43页1、2012年银行从业资格考试模拟试题及答案解析一、单项选择题(共90题,每小题0.5分,共45分)以下各小题所给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,请选择相应选项,不选、错选均不得分。1.下列关于担保的说法,不正确的是( )。A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下,债务人不履行债务时,债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保2.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率3.假定股票市场一年后可能出现5种情况,每种情况所对应的概率和收益率如下表所示:概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%4.金融资产的市场价值
2、是指( )。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值5.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?( )A.利率B.汇率C.股票指数D.商品价格指数6.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险7.从长期来看,商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。A.40%B.30%C.20%D.10%8.商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于( )。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险9.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?( )A.强化内控意识,树立内控优先理念B.完善激励约束机制C.提高内控制度的执行力D.以上都是10.某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元,其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元,
3、则关注类贷款迁徙率为( )。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%11.下列关于红色预警法的说法,不正确的是( )。A.是一种定性分析的方法B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C.要进行不同时期的对比分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警12.某银行2006年的银行资本为1000亿元,计划2007年注入100亿元资本,若电子行业在资本分配中的权重为5%,则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。A.5B.45C.50D.5513.下列指标计算公式中,不正确的是()。A.不良贷款率:(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款100%B.预期损失率:预期损失/资产风险敞口100%C.单一客户贷款集中度:最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额100%D.贷款损失准备金率:贷款损失准备金余额/贷款类资产总额14.在巴塞尔新资本协议中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。A.0.1%B.0.01%C.0.3%D.0.03%15.下列关于情景分析的说法,不正确的是( )。A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化,有助于商业
4、银行存款管理并充分利用其他债务市场,以避免在某一时刻面临过高的资金需求B.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性D.与商业银行自身出现危机时相比,在发生整体市场危机时,商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害16.如果一家国内商业的贷款资产情况为:正常类贷款50亿,关注类贷款30亿,次级类贷款10亿,可疑类贷款7亿,损失类贷款3亿,那么该商业银行的不良贷款率等于( )。A.3%B.10%C.20%D.50%17.以下业务中包含了期权性风险的是( )。A.活期存款业务B.房地产按揭贷款业务C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款D.结算业务该条件为:如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下,A企业固定利率融资成本是10%,浮动利率融资成本是LIBOR+2%。B企业固定利率融资成本是8%,浮动利率融资成本是LIBOR+1%。18.如果A企业需要固定利率融资,B企业需要浮动利率融资,那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换,则各自应该如何融资( )。A.A企业进行固定利率融资,B企
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