银行从业资格考试风险管理真题呈现
2012年银行从业资格考试模拟试题及答案解析一、单项选择题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1.下列关于担保的说法，不正确的是( )。A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保2.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率3.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%4.金融资产的市场价值是指( )。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值5.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?( )A.利率B.汇率C.股票指数D.商品价格指数6.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险7.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。A.40%B.30%C.20%D.10%8.商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于( )。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险9.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?( )A.强化内控意识，树立内控优先理念B.完善激励约束机制C.提高内控制度的执行力D.以上都是10.某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%11.下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。A.是一种定性分析的方法B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C.要进行不同时期的对比分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警12.某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。A.5B.45C.50D.5513.下列指标计算公式中，不正确的是()。A.不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%B.预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%C.单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%D.贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额14.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。A.0.1%B.0.01%C.0.3%D.0.03%15.下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求B.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性D.与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害16.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。A.3%B.10%C.20%D.50%17.以下业务中包含了期权性风险的是( )。A.活期存款业务B.房地产按揭贷款业务C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款D.结算业务该条件为：如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%。B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。18.如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资( )。A.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资C.A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资D.A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资19.下列关于资本的说法，正确的是( )。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本20.下列关于信用风险的说法错误的是( )。A.只有违约才能导致信用风险B.信用风险范围不仅限于贷款业务C.信息不对称可能引发信用风险D.市场风险比信用风险数据更易获得21.下列关于事件的说法，不正确的是( )。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件22.下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸23.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。A.它是基于会计核算的划分B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持24.假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。A.12.5B.10C.2.5D.1.2525.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。A.0.25B.0.14C.0.22D.0.326.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。A.0.01B.0.012C.0.018D.0.0327.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。A.8.57B.-8.57C.9.00D.-9.0028.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。A.买入距到期日还有半年的债券B.卖出永久债券C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券29.下列关于收益计量的说法，正确的是( )。A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了绝对收益30.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。A.大B.石油C.铜D.黄金31.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价32.商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。A.交易账户中的利率风险和股票风险B.交易对手的违约风险C.全部的外汇风险D.全部的商品风险33.直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是( )。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态/交互式的监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险34.专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法错误的是( )。A.如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C.在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约D.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难35.( )，标志着金融期货交易的开始。A.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易B.1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易C.1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易D.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易36.下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施B.
