投资账户交易分析模板

1、投资账户交易分析模板投资账户交易分析模板 一、账户收益及回撤情况一、账户收益及回撤情况 产品平均规模 运行天数 最新净值 最低净值 总盈亏 含佣金-单位：万 实际收益率 年化收益率 留存手续费 2815020 759 2.1651 0.9740 327.98 116.51%56.03%7383 交易日胜率 最大单天回撤 最大连续回撤 年化标准差 收益回撤比 Sharp 盈亏比 手续费收取倍数 67.12%-9.14%14.78%29.37%3.7920 1.8285 1.0518 1.0411 -10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2014061020140630201407182014080720140827201409172014101420141103201411212014121120141231201501222015021120150310201503302015042020150511201505292015061820150709201507292015081820150909

2、2015092920151026201511132015120320151223201601132016020220160229201603182016040820160428201605192016060820160630单天回撤及其回撤幅度0.951.051.151.251.351.451.551.651.751.851.952.052.152.2520140610201406272014071620140804201408212014091020140929201410232014111120141128201412172015010720150126201502122015031020150327201504162015050620150525201506112015070120150720201508062015082520150915201510092015102820151116201512032015122220160111201601282016022320160311201603302016041920160509201605262016061620160705产品

3、净值走势图简评：1.从盈亏比、收益率、胜率及 Sharp 值来看，账户操作盈利能力较为突出，账户收益明显跑赢无风险利率，且账户每增加 1%的风险，可在获得无风险收益之外，还能获得 1.8285%的超额收益。2.从单天回撤来看，单天回撤控制能力较差，有两日最大回撤达到 8%以上，有 9 天回撤超过 4%。从连续回撤上看，最大连续回撤为 14.78%，账户在连续回撤控制方面表现尚可（用表时请注意本账户大额出入金及指标缺陷）。二、账户成交及持仓情况二、账户成交及持仓情况 隔夜持仓情况 品种成交情况 隔夜仓位 Cg 交易天数 交易天数占比 盈亏额-万元 品种 成交额 成交额占比 盈亏%Cg80%0 0.00%0.00 聚乙烯 2620067950 65%无数据 80%Cg70%3 0.59%(14.75)聚丙烯 1435285725 35%无数据 70%Cg60%13 2.54%4.83 其他 0 0%无数据 60%Cg50%31 6.07%26.74 50%Cg40%66 12.92%33.09 40%Cg30%54 10.57%44.02 30%Cg20%79 15.46%99.78 20

4、%Cg10%84 16.44%28.42 10%Cg00%181 35.42%105.84 合计 511 100.00%327.98 合计 4055353675 100.00%无数据 简评：1.从隔夜持仓来看，重仓隔夜的情况下盈利情况并不好，反而是隔夜仓位较轻时获得更好的收益，特别是仓位小于 10%时，贡献了三分之一的利润。（注意此处盈利来源不单单只有隔夜，还有日内，该数值仅作参考用。）2.从成交情况来看，本账户只参与聚乙烯（塑料）-65%和聚丙烯（PP）-35%的交易，两者均为化工品，交易集中度很高。较高的隔夜仓位并不利于回撤风险的控制。三、账户交易风格及类型情况三、账户交易风格及类型情况 1.手续费相对收益极小，无刷单情况发生。0%10%20%30%40%50%60%70%80%2014061020140624201407082014072220140805201408192014090220140917201410082014102220141105201411192014120320141217201412312015011620150130201502132015030620

5、1503202015040320150420201505052015051920150602201506162015070120150715201507292015081220150826201509112015092520151016201510302015111320151127201512112015122520160111201601252016021520160229201603142016032820160412201604262016051120160525201606082016062420160708隔夜仓位-交易所保证金65%35%成交额占比聚乙烯聚丙烯2.两个品种日内趋势及日内跨品种、同品种对冲均做，对冲时留有一定的风险敞口，一般在方向性不明确时进行同品种或跨品种对冲。3.从回撤及做单情况来看，应该是主观交易，非程序化。四、备注及上述指标说明情况四、备注及上述指标说明情况 1.产品统计周期，自 2014 年 06 月 10 日至 2016 年 07 月 08 日，以日为统计单位。2.产品平均规模：由于产品净值受到出入金影响较大，特别是发生大额出入金时净值曲线将突变

6、，为获得连续性较好的净值曲线及计算最大连续回撤指标，本文档采取运行周期内每一上日权益的均值近似等于产品规模，此项处理会对产品净值、收益率、最大连续回撤及 Sharp 值等指标造成影响，虽然不太精确，但是具有一定的参考价值，勉强能用。3.运行天数：自然日天数，包括周末及节假日。4.最大单天回撤：每日默认盘前入金盘后出金，计算公式为 MAX（盘后权益+当日出金当日入金上日权益）（当日入金+上日权益）。该指标用于衡量投顾的日内亏损控制能力，越小越好。5.最大连续回撤：净值曲线上任意一点，到其后最低点的差额，取最大值。该指标一般用于衡量投顾的连续回撤风险控制能力，越小越好。6.年化标准差：用于衡量投顾的稳健性，该数值越小越稳健。7.Sharp 值：即夏普比例，大于 0 即为跑赢无风险收益率。该数值表示产品每多承担 1%风险，投资取得多少超额收益，用以衡量投顾的主动投资盈利能力。该指标越大说明投顾的主动投资盈利能力越强。计算公式为：（年化收益率无风险收益率）年化标准差。8.盈亏比：表示在产品运行期内，平均每次盈利额除以平均每次亏损额，盈亏比越大，说明盈利能力越好。9.完全精确指标：运行天数、总盈亏、留存手续费、交易胜率、最大单天回撤、年化标准差、盈亏比及收取费收取倍数等。10.具有参考意义但不精确的指标：产品平均规模、净值、收益率、最大连续回撤、收益回撤比及 Sharp 值等。

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