2023年初级银行从业《银行业专业实务（风险管理）》高分练习卷（五）附详解.pdf

2023年初级银行从业 银行业专业实务（风险管理）高分通关卷（五）附详解一、单选题1.对 于 正 态 曲 线，若 固 定的 值，随 口 值 不 同，曲 线 位 置（）Av不同B 相同C v不动D、不确定答 案：A解 析：正 态 曲 线 由和U决 定 其 形 状：U为 均 值 决 定 了 曲 线 中 心，为标准差决定 了 曲 线 的 离 散 程 度若 固 定的 值，随 口 值 不 同，曲 线 位 置 将 不 同2 .“不 要 把 所 有 的 鸡 蛋 放 到 同 一 个 篮 子 里”的 经 典 投 资 格 言 体 现 的 是（）的风险管 理 策 略A、风险对冲B 风险规避C、风险分散D、风险转移答 案：C解 析：风 险 分 散 是 指 通 过 多 样 化 投 资 分 散 并 降 低 风 险 的 策 略 性 选 择3 .某 商 业 银 行 上 年 度 资 产 总 额 为5 0 0 0亿 元，负 债 总 额 为1 0 0 0亿 元其资产负债率 为（）A、4 0%B、1 0%C、2 0%D v 3 0%答案：C解析：资产负债率二(负债总额/资产总额)Xl O O%=1 0 0 0 5 0 0 0 X1 0 0%=2 0%4.2 0 0 5 年 1 2 月8 日，瑞穗证券交易员接到客户以61 万日元(约合4.1 9万元人民币)的价格卖出1 股 J-公司股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股 1日元的价格卖出61 万股。

这时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这类警告经常出现，交易员忽视警告继续操作随后，东京证交所发现错误，通知该公司交易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功1 3 日，日本证券结算机构正式决定按照每股91.2 万日元的价格实施强制性现金结算为此，该公司的缺失达到了 4 0 0 多亿日元在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有O O (1)人员因素2)内部流程3)系统缺陷4)外部事件A、(1)(3)B、(1)(2)(3)(4)C、(1)(3)(4)D、(1)(2)答案：A解析：交易员输错指令属于人员因素；另外，该交易所证券交易由于系统存在缺陷导致交易无法取消属于系统缺陷5.商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播,商业银行面临的风险类型有O OA、声誉风险、战略风险B、国别风险、战略风险C、声誉风险、法律风险D、国别风险、法律风险答案:C解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行作出负面评价的风险法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。

6.假设商业银行A现持有一笔国债研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以O o A.银行A以浮动利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行AB.银行A以固定利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行AA、银行A以固定利率支付利息给B、B以浮动利率支付利息给银行AC、银行A以浮动利率支付利息给D、B以浮动利率支付利息给银行A答案：C解析：利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换研究部门预测市场利率可能进入上升通道，造成国债价格下跌，此时，银行A可选择与交易对手B进行利率互换，即银行A将国债的固定利息收入支付给交易对手B,而B支付给A浮动利息，以转移利率风险7.汇率风险是指由于O的不利变动而导致银行业务发生损失的风险A v利率B、汇率C、价格D、产品答案：B解析：汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险8.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）A、最佳避险报告B、整体风险报告C、具体的头寸报告D、风险监测报告答案：C解析：风险监测和报告要满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求。

高级管理层需要的是高度概括的整体风险报告；前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略9.下列各项中，属于违反就业制度和工作场所安全事件的是O OA、性别及种族歧视事件B、盗用财产或违反监管规章C、产品性质或设计缺陷导致的损失事件D、公司政策导致的损失事件答 案:A解析：就业制度和工作场所安全事件，指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件1 0.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险O oA、相互排斥、互不共存B、相互独立、互不影响C、交叉存在、互相作用D、没有关系答案：C解析：声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在、相互作用因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素1 1 .O指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失A、中等国别风险B 较高国别风险C、低国别风险D、较低国别风险答案：A解析：较低国别风险：该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够,但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投斐遭受损失的不利因素。

中等国别风险：指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投费可能会造成一定损失较高国别风险：该国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重,已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保或采取其他措施,也肯定要造成较大损失低国别风险：国家或地区政体稳定，经 济 政 策（无论在经济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力12.下列商业银行风险中，（）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平A、战略风险B、市场风险C x信用风险D x流动性风险答案：D解析：流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场 操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理从这个角度来说,流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平13.商业银行资本管理办法（试行）提出了两种计量信用风险斐本的方法：权 重 法 和O OA、初级法B x高级法C、内部评级法D、内部评审法答案:C解析：商业银行资本管理办法（试行）提出了两种计量信用风险费本的方法：权重法和内部评级法。

根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种14.O是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险A、法律风险B、监管风险C、国别风险Dx违规风险答案：B解析：A项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险；C项，国别风险是指由于某一国家或地区经济 政治 社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险;D项，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险15.商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施,定期通常是指OA、每天B、每月或每季C x每周D v每年答案：B解析：商业银行通常采用定期（每月或季度）自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施16.银行风险管理的流程顺序是O oA、风险识别一风险控制一风险监测一风险计量B、风险控制一风险识别一风险计量一风险监测C、风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D、风险控制一风险识别一风险监测一风险计量答案：C解析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

17.在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为O oA、传染风险B、外汇风险C、转移风险D v政治风险答案：C解析：转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险1 8.第十 十三章为中级考试内容，初级不考！A、AB、BC、CD、D答案：B解析：这不是题目1 9.电 脑“千年虫”属 于 典 型 的（）风险A、不完善或有问题的内部程序B x人员因素G系统缺陷D、外部事件答案：C解析：系统缺陷包括以下三个方面：计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失，如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失；系统设计和/或系统维护不完善，造成数据/信息质量不符合委托方要求；违反系统安全规定造成系统运行不畅 难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用20.商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。

A、监事会B、董事会C、员工D、高级管理层答案：B解析：在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权的分离，董事会受托于公司股东，成为银行公司治理结构的重要组成部分董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构21.相比较而言，下 列O环节最容易引发操作风险A x柜面业务B、法人信贷业务C、个人信贷业务D、资金交易业务答案：A解析：柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节22.下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险A、某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失5 0 0 万元B、办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C、某商业银行不恰当解除劳动合同D、银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证答案：B解析：A项属于由于外部事件而引发的操作风险；C D 两项属于由于人员因素而引发的操作风险2 3 .某商业银行目前的资本金为4 0 亿元,信用风险加权资产为1 0 0 亿元,根据 商业银行资本充足率管理办法，若要使资本充足率为8%,则市场风险资本要求为（）亿元A、8B、1 6C、2 4D、3 2答案：D解析：根据资本充足率的计算公式：费本充足率=（总资本-对应资本扣减项）/信用风险加权资产+1 2.5 （市场风险资本要求）+（操作风险资本要求）X 10 0%,可以推出：市场风险费本要求=（总资本-对应资本扣除项）/资本充足率-信用风险加权资产-操作风险资本要求/1 2.5=（4 0 8%-1 0 0）/1 2.5=32 （亿元）。

2 4 .下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内斐产D、违约风险暴露只针对银行的表外资产答案:A解析:违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额,包括已使用的授信余额 应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等25.为了应对短期潜在的流动性压力，银行可以设定的限额不包括（）A v LCR限额B、最低流动性缓冲限额Cx市场限额D、压力测试生存期限额答案：C解析：为了应对短期潜在的流动性压力，银行可以设定LCR限额、最低。