中国银行业从业人员咨格认证考试风险管理科目真题

1、n更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料2009年6月中国银行业从业人员咨格认证考试风险管理科目真题一、单项选择题 1巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。 A2 B4 C6 D8 2商业银行可以采取的风险计量方法不包括（ )。 A因果关系分析 BVaR C敏感性分析 D情景分析 3战略风险的类型不包括( )。 A产业风险 B技术风险 C竞争对手风险 D信用风险 4 金融违法行为处罚办法属于( ) A法律 B行政法规 C金融规章制度 D商业银行监管相关指引 520世纪60年代， ( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A马科维茨提出的

2、现代资产组合理论 B夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型 C布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D罗斯提出套利定价理论 6银行风险管理的流程是( ) A风险控制风险识别风险监测风险计量 B风险识别风险控制风险监测风险计量 C风险识别风险计量风险监测风险控制 D风险控制风险识别风险计量风险临测 7随机变量Y的概率分布表如下： Y 1 4 P 6040 随机变量Y的方差为（ )。 A276 B216 C406 D468 8风险管理的核心在于( )。 A风险识别 B风险计量 C风险监测 D进择最佳风险管理技术组合 9对实施测试阶段的表述，下面选顼中不正确的是( )。 A符合性测试分为两种形式：业务测试和功能测试 B被评价机构内部控制体系有重大缺失或许多规定在实际工作中无法执行时，应对其内部控制进行符合性测试 C实施测试侧重于评价内部控制体系的运行与绩效，具体可以采取符合性测试和实质性测试 D功能测试，即对某项控制的特定环节，选择若干时期的同类业务进行检查，确认该环节的控制措施是否一贯或持续发挥作用 10下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。 A减少在

3、不熟悉市场的交易 B强化交易员限额交易制度 C购买未授权交易保险 D为操作风险分配资本金 11如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。 A0010 B0012 C0018 D0. 030 12关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是( )。 A在合成债务抵押债券(Synthetic CDOs)中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券 B在现金债务抵押债券(CashCDO)中，SPV是投资于不同投资档(payment to the tranches)支付的实际证券 C在合成债务抵押债券(Synthetic CDOs)中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券 D在现金债务抵押债券(Cash CDOs)中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券 13下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。 A为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸 B记入交易账户的头寸

4、在交易方面所受的限制较多 C交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 D交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改 14企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指( )。 A风险价值 B缺口 C敏感性资产 D敞口 15巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。 A置信水平采用95的单尾置信区间 B持有期为10个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D至少每6个月更新一次数据 16系统缺陷造成的风险不包括( )。 A数据信息质量 B系统安全 c系统设计开发 9系统报告 17 ( )是RAROC的基础的重要组成部分。 A风险管理信息系统 B对现场经理传递信息的合适的激励 c为风险管理程序的目的所进行的管理活动 D能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统 18下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。 A长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C在到期日前最后五年，长

5、期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20 D长期次级债务不能计入附属资本 19认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于( ) A利益冲突论 B债权保护论 C银行风险论 D公共性质论 20严重的流动性问题可能导致所有的债权人（ ），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。 A付款 B挤兑 C追索 D支付 21商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( ) A久期缺口 B现金缺口 C融资缺口 D信贷缺口 22在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低干( )； A20 B40 C60 D80 23银行战略风险的影响因素不包括( )。 A一般环境风险因素 B银行内部风险因素 C项目环境风险因素 D政洽风险因素 24战略风险管理流程通常可以分为9个步骤；下列哪一项活动是在确定风险管理方案之后执行的? ( ) A确定风险管理备选方案 B风险优先排序 C监测风险评估效果 D明确期望结果 25下列关于审计和审计制度，表述不正确的是( )。 A根据美国会计

6、学会(AAA)对审计的定义，审计是为了判定有关经济活动和事项的认定与其既定标准之间的相符程度，并向利益相关者传递结果，而客观地收集、评价有关认定证据的系统过程 B公司治理中的审计机制，是一个由多元审计主体、多层次审计体系构成的审计制度安排，分为内部审计制度和外部审计制度 C企业的可持续发展，需要健全的监督机制。健全的审计制度可以促进公司治理的完善。公司治理与审计机制的匹配性影响着审计机制运行效率和公司绩效，是提高公司治理效率乃至提高公司绩效的必要条件 D审计制度决定了公司治理，并对公司治理起到积极的作用 26商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。 A将贷款分散至不同行业及地域采取得规模效应 B通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移 C利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散 D通过不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲 27商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是( )。 A负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面

7、风险管理模式阶段 C资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 D资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 28国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是（ ）。 A风险资本回报率 B风险资产回报率 C风险调整资产回报率 D风险调整资产收益率 29下列关于资本的说法，正确的是 )。 A经济资本也就是账面资本 B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 3020世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。 A全面风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C负债风险管理模式阶段 D资产负债风险管理模式阶段 31根据ERM框架；三个维度分别是指（ ）。 A企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素 B企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级 C企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素 D全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级 32( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。 A随机模型 B计量模型 C资本模型 D因果模型 33真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于( )。 A长期贷款 B消费者贷款 C短期自偿性贷款 D房地产贷款 34风险文化的精神核心是( )。

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