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22页1、第七章第七章 股票指数编制股票指数编制整理课件 gingz gingz gingz 一、投资指南的功能一、投资指南的功能F投资者需要股票指数投资者需要股票指数F股票指数是入市还是离开的依据股票指数是入市还是离开的依据F股指反映宏观面,资金面和股民的心理股指反映宏观面,资金面和股民的心理预期预期F对股票市场的价格变化作出判断对股票市场的价格变化作出判断F股票指数是选择股票的参考股票指数是选择股票的参考F经济景气的时候,选择与经济周期关系经济景气的时候,选择与经济周期关系密切的公司投资密切的公司投资F股票指数是技术分析的根底股票指数是技术分析的根底第七章第七章 股票指数编制股票指数编制整理课件 gingz gingz gingz F股指期货与股指期权的标的股指期货与股指期权的标的F股指期货与股指期权具有套期保值、套股指期货与股指期权具有套期保值、套利和投机的功能利和投机的功能二、衍生工具的标的二、衍生工具的标的第七章第七章 股票指数编制股票指数编制整理课件 gingz gingz gingz 景气度是指经济处于整个周期的什么阶段景气度是指经济处于整个周期的什么阶段股指宏观经济景气度的测度指
2、标,综合反映股指宏观经济景气度的测度指标,综合反映经济增长,通胀,失业率,利率和国际收支经济增长,通胀,失业率,利率和国际收支等状况,并可以及时得到等状况,并可以及时得到。股票指数的局限性:股民心理受非经济因素股票指数的局限性:股民心理受非经济因素的影响的影响三、宏观经济景气度的指示器三、宏观经济景气度的指示器 清华大学清华大学 经济管理学院经济管理学院 国际贸易与金融系国际贸易与金融系 朱宝宪副教授朱宝宪副教授 第七章第七章 股票指数编制股票指数编制整理课件 gingz gingz gingz 四、股指样本的种类F全样本指数全样本指数F所有上市公司都进入股票样本所有上市公司都进入股票样本F全面准确全面准确F表达公平原那么表达公平原那么F可比性较差可比性较差 清华大学清华大学 经济管理学院经济管理学院 国际贸易与金融系国际贸易与金融系 朱宝宪副教授朱宝宪副教授 第七章第七章 股票指数编制股票指数编制整理课件 gingz gingz gingz F局部样本指数局部样本指数F只把一局部公司计算进指数只把一局部公司计算进指数F样本数量固定,样本数量不固定样本数量固定,样本数量不固定F以市值的
3、以市值的80%确定样本确定样本F可比性较差可比性较差股指样本的种类2 清华大学清华大学 经济管理学院经济管理学院 国际贸易与金融系国际贸易与金融系 朱宝宪副教授朱宝宪副教授 第七章第七章 股票指数编制股票指数编制整理课件 gingz gingz gingz F固定样本指数固定样本指数F样本数量不变的指数样本数量不变的指数F许多著名指数属于固定样本指数许多著名指数属于固定样本指数F可比性好:适合作股指期货合约的指数可比性好:适合作股指期货合约的指数F可能与整个市场大势有出入可能与整个市场大势有出入股指样本的种类3 清华大学清华大学 经济管理学院经济管理学院 国际贸易与金融系国际贸易与金融系 朱宝宪副教授朱宝宪副教授 第七章第七章 股票指数编制股票指数编制整理课件 gingz gingz gingz F全市场指数全市场指数F是指反映整个市场大势的股票指数是指反映整个市场大势的股票指数F分类指数分类指数F是建立在全市场指数根底上是建立在全市场指数根底上 股指样本的种类4 清华大学清华大学 经济管理学院经济管理学院 国际贸易与金融系国际贸易与金融系 朱宝宪副教授朱宝宪副教授 第七章第七章 股票
4、指数编制股票指数编制整理课件 gingz gingz gingz 15.2.4 流通股股票指数与全股本指数F流通股指数流通股指数F计算指数时只考虑流通股局部市值计算指数时只考虑流通股局部市值的股票指数;的股票指数;F全股本指数全股本指数F计算股票指数时将全部股本的市值计算股票指数时将全部股本的市值都考虑进去的股票指数都考虑进去的股票指数 F股价上涨对不同种指数影响不同股价上涨对不同种指数影响不同五、股指股本的种类 清华大学清华大学 经济管理学院经济管理学院 国际贸易与金融系国际贸易与金融系 朱宝宪副教授朱宝宪副教授 第七章第七章 股票指数编制股票指数编制整理课件 gingz gingz gingz 六、股票指数编制的准备六、股票指数编制的准备F明确指数编制目的明确指数编制目的F上市公司的信息上市公司的信息F上市公司的数据上市公司的数据F相应的接受、计算设备相应的接受、计算设备F上市公司的分类、排序、选样及调整上市公司的分类、排序、选样及调整 清华大学清华大学 经济管理学院经济管理学院 国际贸易与金融系国际贸易与金融系 朱宝宪副教授朱宝宪副教授 第七章第七章 股票指数编制股票指数编制整理
5、课件 gingz gingz gingz F上市公司的行业分类上市公司的行业分类F样本公司的入选资格样本公司的入选资格F市值的计算市值的计算F日平均成交额的计算日平均成交额的计算F日平均换手率的计算日平均换手率的计算F综合排序综合排序股票指数编制的准备股票指数编制的准备2 清华大学清华大学 经济管理学院经济管理学院 国际贸易与金融系国际贸易与金融系 朱宝宪副教授朱宝宪副教授 第七章第七章 股票指数编制股票指数编制整理课件 gingz gingz gingz F样本的适时调整样本的适时调整F股价指数的连续性:股价指数的连续性:F只有市值、日平均成交额和日平均换手只有市值、日平均成交额和日平均换手率到达某一规定水平的公司才可能入选率到达某一规定水平的公司才可能入选样本样本F样本调整时一定要在原有的样本根底上样本调整时一定要在原有的样本根底上进行,而不能仅根据市值、日平均成交进行,而不能仅根据市值、日平均成交额、日平均换手率与行业分布之间的平额、日平均换手率与行业分布之间的平衡就作出样本的选择。衡就作出样本的选择。F调整的方法调整的方法股票指数编制的准备股票指数编制的准备3 清华大学清华大学
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