初级银行从业《风险管理》考核题库含参考答案91
24页1、初级银行从业风险管理考核题库含参考答案1. 单选题:关于巴塞尔委员会在1996年资本协议市场风险补充规定中,对市场内部模型提出的定量要求,下列说法不正确是()。A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间正确答案:C2. 单选题:商业银行公司治理的核心是()。A.所有权与经营权分离的情况下,完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.所有权与经营权分离的情况下,强化对董事会和管理层行为的约束C.所有权与经营权分离的情况下,为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制D.所有权与经营权分离的情况下,实现公司权力的分配与制衡,增强核心竞争力正确答案:C3. 单选题:损失数据收集的原则不包括()。A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.客观性原则正确答案:D4. 单选题:下列属于外资银行流动性监管指标的是()。A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率正确答案:C5. 单选题:【2014年真题】某商业银行2011年度营业总收入为6
2、亿元;2012年度营业总收入为8亿元,其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元;2013年度营业总收入为5亿元,则根据基本指标法,该行2014年应持有的操作风险资本为()。A.900万元B.9000万元C.945万元D.9450万元正确答案:B6. 单选题:商业银行划分了银行账户和交易账户之后,以下说法不正确的是()。A.有助于银行加强自身的风险管理B.商业银行自营交易的盈亏将由暗变明C.交易人员可以广泛进行寻利性交易D.交易员基本不可能再利用银行账户,将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失正确答案:C7. 单选题:下列关于资产证券化的说法,正确的是()。A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B.在某种程度上,资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险,改善资产质量D.以上都正确.正确答案:D8. 单选题:【2014年真题】在现代金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的描述,最不恰当的是()。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业
3、务限额C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施正确答案:D9. 多选题:在巴塞尔新资本协议中,规定对信用风险计量方法有三种,分别是()A.基本指标法B.内部模型法C.标准法D.内部评级初级法E.内部评级高级法正确答案:CDE10. 多选题:下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品正确答案:ABCDE11. 单选题:商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下,为妥善解决()关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。A.利益-风险B.权利-责任C.权利-义务D.委托-代理正确答案:D12. 多选题:按照商业银行资本管理办法(试行),第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括()。A.交易账户的利率风险B.银行账户的股票风险C.交易账户的汇率风险D.银行账户的利率风险E.银行账户的
4、商品风险正确答案:ACE13. 单选题:假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款,其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款),清收处置不良贷款25亿元,其他不良贷款形态未变化,新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末,该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3%B.2.89%C.4.38%D.6.83%正确答案:C14. 单选题:下列关于风险的说法。不正确的是()。A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场,以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中,利率风险尤为重要正确答案:A15. 多选题:盈利能力监管指标包括()。A.资本金收益率B.不良贷款率C.净利息收益率D.资产收益率E.非利息收入比率正确答案:ACDE16. 多选题:在商业银行风险管理“三道防线”中,属
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