大学科目《计量经济学》期末试题和答案
6页1、计量经济学期末试题 (2003年6月,满分70分)(12分)某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被解释变量,经过理论和经验分析,确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量,变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型: 煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值;固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,其它采用实物量单位;采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误,并简单说明理由。(12分)以表示粮食产量,表示播种面积,表示化肥施用量,经检验,它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量(包括滞后变量),得到如下粮食生产模型: (1) 写出长期均衡方程的理论形式; 写出误差修正项ecm的理论形式; 写出误差修正模型的理论形式; 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 (6分)对于上述粮食生产模型(1),假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 如果采用普通最小二乘法估计,用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组; 从以上正规方程组出发说明,为
2、什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数;(9分)投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程,模型系统包含的内生变量为C(居民消费总额)、I(投资总额)和Y(国内生产总值),先决变量为(政府消费)、和。样本容量为。 可否用狭义的工具变量法估计该方程?为什么? 如果采用2SLS估计该方程,分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式; 如果采用GMM方法估计该投资函数模型,写出一组等于0的矩条件。(6分)建立城镇居民食品类需求函数模型如下: 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 指出参数估计量的经济意义是否合理,为什么? 为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型? (9分)选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型: 其中Y为发电量,K、L分别为投入的资本与劳动数量,t为时间变量。 指出参数、m的经济含义和数值范围; 指出模型对要素替代弹性的假设,并指出它与C-D生产函数、VES生产函数在要素替代弹性假设上的区别; 指出模型对技术进步的假设,并指出它与下列生产函数模型 在技术进步假设上
3、的区别;(8分)试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时,下列内生变量应由哪些变量来解释,简单说明理由,并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。 轻工业增加值 衣着类商品价格指数 货币发行量 农业生产资料进口额 (8分)回答: 随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列。 单位根检验为什么从DF检验扩展到ADF检验?计量经济学期末试题参考答案 (2003年6月,满分70分)1、答案:(答出4条给满分) 模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代,与实际生产活动不符。 估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性,不能采用OLS方法估计。 样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。 样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,不具备可比性。 变量间可能不存在长期均衡关系。变量中有流量和存量,可能存在1个高阶单整的序列。应该首先进行单位根检验和协整检验。2、答案: 长期均衡方程的理论形式为: 误差修正项ecm的理论形式为: 误差修正模型的理论形式为: 误差修正模型中每个待估参数的经济意义为:播种面积对产量的短期产出弹性;:化肥施用量
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