人民大计量经济学（第七版）教学课件第一章 绪论

计计 量量 经经 济济 学学中央财经大学统计与数学学院中央财经大学统计与数学学院周凌瑶周凌瑶第一章第一章 绪论绪论第一节第一节 什么是计量经济学？什么是计量经济学？第二节第二节 计量经济学方法计量经济学方法第三节第三节 计量经济模型及其应用计量经济模型及其应用第四节第四节 统计和计量经济分析软件统计和计量经济分析软件 计量经济学（计量经济学（Econometrics）一词）一词,又译经济计又译经济计量学。量学。从从字字面面上上说说，该该词词含含义义是是经经济济测测量量（Economic measurement），但但实实际际上上，其其含含义义要要广广得得多多。下下面引用几个比较权威的定义来说明这一点。面引用几个比较权威的定义来说明这一点。第一节第一节 什么是计量经济学？什么是计量经济学？一、一、计量经济学定义计量经济学定义 计量经济学是一个迅速发展的经济学计量经济学是一个迅速发展的经济学分支，其目标是给出经济关系的经验内容。分支，其目标是给出经济关系的经验内容。新帕尔格雷夫经济学大词典新帕尔格雷夫经济学大词典，1990 计量经济学可定义为实际经济现象的计量经济学可定义为实际经济现象的定量分析，这种分析根据的是由适当推定量分析，这种分析根据的是由适当推断方法联系在一起的理论和观测的即时断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。计量经济学运用数理统计知识分发展。计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础析经济数据，对构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持，并得出数上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。量结果。（P.A.萨缪尔森等，萨缪尔森等，1954）计量经济学是将经济理论、数学和统计量经济学是将经济理论、数学和统计推断等工具应用于计推断等工具应用于 经济现象分析的社经济现象分析的社会科学会科学。（A.S.戈德伯格，戈德伯格，1964）综合性定义综合性定义 综综合合以以上上定定义义，可可以以看看出出，计计量量经经济济学学是是一一个个有有关关经经济济关关系系的的经经验验估估计计的的经经济济学学分分支支。计计量量经经济济学学依依据据经经济济理理论论，使使用用数数学学和和统统计计推推断断等等工工具具，用用观观测测数数据据对对经经济济和和商商务务活活动动进进行行实实证证研研究究，测测度度和和检检验验经经济济变变量量间间的的经经验验关关系系，从从而而给给出出经经济济理理论论的的经经验验内内容容，在在经经济济理理论论的的抽抽象象世世界界和和人人类类活活动动的的具具体体世世界界之之间间搭搭建建桥梁。桥梁。计量经济学的理论基础计量经济学的理论基础 经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。因此，一个优秀的计量充分，只有结合在一起才行。因此，一个优秀的计量经济学家必须是合格的数学家和统计学家，他（她）经济学家必须是合格的数学家和统计学家，他（她）还应该是一个经过系统经济学训练的经济学家。还应该是一个经过系统经济学训练的经济学家。计量经济学的三个要素计量经济学的三个要素 计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统计方法。对于解释经济现象来说，计方法。对于解释经济现象来说，“没有计量的理论没有计量的理论”和和“没有理论的计量没有理论的计量”都是不够的，正如计量经济都是不够的，正如计量经济学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是计量经济学的发展能够取得成功的关键。计量经济学的发展能够取得成功的关键。计量经济学是经济预测的科学计量经济学是经济预测的科学 计计量量经经济济学学从从根根上上说说，是是对对经经验验规规律律的的认认识识以以及及将将这这些些规规律律推推广广为为经经济济学学“定定律律”的的系系统统性性努努力力，这这些些“定定律律”被被用用来来进进行行预预测测，即即关关于于什什么么可可能能发发生生或或者者什什么么将将会会发发生生的的预预测测。因因此此，广广义义地地说说，计计量量经经济济学可以称为经济预测的科学。学可以称为经济预测的科学。计量经济学的艺术成分计量经济学的艺术成分 计量经济学虽然以科学原理为基础，但仍保留了计量经济学虽然以科学原理为基础，但仍保留了一定的艺术成分，主要体现在试图找出一组合适的假一定的艺术成分，主要体现在试图找出一组合适的假设，这些假设既严格又现实，使得我们能够使用可获设，这些假设既严格又现实，使得我们能够使用可获得的数据得到最理想的结果，而现实中这种严格的假得的数据得到最理想的结果，而现实中这种严格的假设条件往往难以满足。设条件往往难以满足。“艺术艺术”成分的存在使得计量经济学有别于传统的成分的存在使得计量经济学有别于传统的科学，是使人对它提供准确预测的能力产生怀疑的主科学，是使人对它提供准确预测的能力产生怀疑的主要原因。要原因。二、计量经济学的产生和发展二、计量经济学的产生和发展1.产生年代产生年代 1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics 1930年年12月弗里希（月弗里希（R.Frisch）、丁伯根）、丁伯根(J.Tinbergen)和费歇尔和费歇尔(I.Fisher)等经济学家在美国克利等经济学家在美国克利夫兰夫兰成立世界计量经济学会成立世界计量经济学会 1933年起定期出版年起定期出版计量经济学计量经济学(Econometrica)杂志。杂志。弗里希在该杂志发刊词中明确提出计量经济学的范围和方法，弗里希在该杂志发刊词中明确提出计量经济学的范围和方法，指出计量经济学是经济理论、数学和统计学的综合，但它又指出计量经济学是经济理论、数学和统计学的综合，但它又完全不同于这三个学科中的每一个。完全不同于这三个学科中的每一个。2.时代背景时代背景 计量经济学的产生，与当时的时代背景是密切相关计量经济学的产生，与当时的时代背景是密切相关的。上世纪二十年代末期，在资本主义世界发生了严的。上世纪二十年代末期，在资本主义世界发生了严重的经济危机，原有的经济理论失灵，产生了所谓的重的经济危机，原有的经济理论失灵，产生了所谓的“凯恩斯革命凯恩斯革命”。在这种背景下，各国政府出于对经济的干预政策的在这种背景下，各国政府出于对经济的干预政策的需要，企业管理层为了摆脱或减少经济危机的打击，需要，企业管理层为了摆脱或减少经济危机的打击，在经济繁荣时期获取更多的利润，要求采用计量经济在经济繁荣时期获取更多的利润，要求采用计量经济理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经济政策的效果，因而计量经济学应运而生。济政策的效果，因而计量经济学应运而生。3.学科发展环境学科发展环境 同同时时，随随着着科科学学技技术术的的发发展展，各各门门学学科科相相互互渗渗透透，数数学学、系系统统论论、信信息息论论、控控制制论论等等相相继继进进入入经经济济研研究究领领域域，使使经经济济科科学学进进一一步步数数量量化化，有有助助于于计计量量经经济济学学的的发发展展。高高速速电电子子计计算算机机的的出出现现和和发发展展，为为计计量经济技术的广泛应用铺平了道路。量经济技术的广泛应用铺平了道路。4.计量经济学的发展过程 上世纪上世纪三十年代三十年代，侧重于个别商品供给与需求的计，侧重于个别商品供给与需求的计量，基本上属于个量分析或微观分析。量，基本上属于个量分析或微观分析。自自四十年代四十年代起，计量经济研究的范围扩大到整个经起，计量经济研究的范围扩大到整个经济体系，其特征是宏观经济总量的计量分析，亦即总济体系，其特征是宏观经济总量的计量分析，亦即总量分析或宏观分析。量分析或宏观分析。五十年代五十年代起，在计量经济学的理论和方法得到迅速起，在计量经济学的理论和方法得到迅速发展的同时，宏观计量经济模型在计量经济学的应用发展的同时，宏观计量经济模型在计量经济学的应用中开始占重要地位。中开始占重要地位。50年代末至年代末至60年代初是宏观计量年代初是宏观计量经济模型蓬勃发展的时期。经济模型蓬勃发展的时期。八十年代八十年代后，计量经济学的研究取得了很多新进后，计量经济学的研究取得了很多新进展，如单位根检验、协整、面板数据和面板数据模展，如单位根检验、协整、面板数据和面板数据模型、受限因变量模型、自回归条件异方差模型、广型、受限因变量模型、自回归条件异方差模型、广义矩估计等。与此同时，这些计量经济技术被日益义矩估计等。与此同时，这些计量经济技术被日益广泛地应用于经济学的各个领域，成为很多经济学广泛地应用于经济学的各个领域，成为很多经济学领域中实证工作的标准实践。领域中实证工作的标准实践。5.我国计量经济学研究状况 由由于于认认识识上上的的原原因因，我我国国对对计计量量经经济济学学的的广广泛泛研究和应用起步较晚，始于研究和应用起步较晚，始于20世纪世纪70年代后期。年代后期。经经过过这这些些年年的的发发展展，已已经经取取得得了了长长足足的的进进步步，很很多多政政府府部部门门和和学学术术机机构构建建立立了了计计量量经经济济模模型型进进行行经经济济预预测测和和政政策策分分析析。我我们们已已大大大大缩缩小小了了在在此此领领域域与与先进国家的差距。先进国家的差距。可可以以预预见见，计计量量经经济济学学在在促促进进我我国国国国民民经经济济的的发展中将发挥越来越大的作用。发展中将发挥越来越大的作用。第二节第二节 计量经济学方法计量经济学方法一、一、计量经济学方法的内容计量经济学方法的内容 任任何何计计量量经经济济研研究究包包含含两两个个基基本本要要素素：理理论论和和事事实实，计计量量经经济济学学的的主主要要功功能能就就是是将将这这两两个个要要素素结结合合在在一一起起。计计量量经经济济研研究究既既使使用用理理论论，也也使使用用事事实实，将将二二者者结结合合起起来来，用用统统计计技技术术估估计计经经济济关关系系，如如图图1.1所示。所示。理理 论论 模模 型型计量经济模型计量经济模型事事 实实数数 据据加工好的数据加工好的数据统计理论统计理论计量经济技术计量经济技术使用计量经济技术，用加工好的数据，使用计量经济技术，用加工好的数据，估计计量经济模型估计计量经济模型结构分析结构分析 预预 测测政策评价政策评价 图图1.1 计量经济学的研究方法计量经济学的研究方法计计量量经济经济学所研究的学所研究的经济经济关系具有关系具有两个特征两个特征：一是：一是随机关系随机关系，二，二是是因果关系因果关系。计计量量经济经济研究的两个基本要素研究的两个基本要素理理论论和和事事实实。理。理论论以可用的模以可用的模型形式型形式给给出，事出，事实实指的是指的是现实现实世界中与所研究世界中与所研究现现象相象相联联系的事件系的事件対対应应的一的一组组数据，通数据，通过过加工以可用的形式加工以可用的形式给给出。出。两要素的两要素的结结合。用加工好的合。用加工好的数据数据去估去估计计计计量量经济经济模型模型。所。所谓谓估估计计模型就是估模型就是估计计参数。参数。一个估一个估计计好了的好了的计计量量经济经济模型。可用于模型。可用于计计量量经济经济学的三个主要目学的三个主要目的：的：结结构分析、构分析、经济预测经济预测和政策和政策评评价。价。实证实证分析分析二、二、计量经济分析的步骤计量经济分析的步骤（1）陈述理论（或假说）陈述理论（或假说）（2）建立计量经济模型）建立计量经济模型（3）收集数据）收集数据（4）估计参数）估计参数（5）假设检验）假设检验（6）预测和政策分析）预测和政策分析 下下面面通通过过一一个个研研究究价价格格变变动动对对空空调调需需求求量量的的影影响响的的例子来说明上述步骤。例子来说明上述步骤。第一步 陈述理论 建立模型需要理论抽象。模型是对客观事