2024年海南省中级银行从业资格之中级风险管理真题附答案.docx

2024年海南省中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案一单选题(共80题)1、客户信用评级的发展过程是（　　）A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】 C2、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 D3、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 B4、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 C5、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。

这种风险管理的策略是（　　）A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B6、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即(　　)，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入(　　)A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 D7、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 A8、战略风险可以从()进行识别A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 D9、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 A10、投资组合理论是由（）提出来的A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 B11、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 B12、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（　　）A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 A13、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 B14、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。

A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 B15、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 B16、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 C17、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 D18、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（　　）A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 C19、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 A20、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。

A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】 D21、银行监管的首要环节是（　　）A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 A22、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（　　）业务A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 B23、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（　　）A.央行宣布上调利率0.3％B.沪市投资收益率上涨7％C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 D24、（　　）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 D25、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（　　）A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 B26、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 B27、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。

A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 C28、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 C29、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元A.300B.500C.600D.400【答案】 C30、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损在这起风险事件中，（　　）应当承担风险损失的最终责任A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 D31、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元各项贷款余额总额为40000亿元若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（　　）亿元A.200B.300C.600D.800【答案】 A32、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 D33、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 C34、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（　　）A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 D35、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 D36、下列关于红色预警法的说法，错误的是（　　）A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A37、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综。