第六讲一般均衡与帕累托最优.ppt

一般均衡与福利经济学一般均衡分析福利经济学社会福利函数市场经济的缺陷与政府的微观经济职能English Version 目录目录 15:261一般均衡分析˜局部均衡分析与一般均衡分析ž局部均衡分析概念：在一个市场的价格变动对其他市场价格没有显著影响的假设基础上进行的分析适用：一个市场中市场条件的变化对其他市场中的价格影响很小的情况ž一般均衡分析概念：在分析中考虑到不同价格间的相互关系和相互影响适用适用：一个市场中市场条件的变化对其他市场中的价格具有重大影响的情况9/3/20242一般均衡分析SDD′WOLQPOa. 马铃薯b. 马铃薯生产者SDSDc. 茄子d. 茄子生产者WOLQOPSDS′P3E′Q3D′D′E′W3D′EEQ1W1P1P4E′W4E′EEP2W29/3/20243一般均衡分析˜瓦尔拉斯一般均衡模型ž两部门经济的循环流动居民户居民户厂厂 商商要素服务货币收入货币支出商 品9/3/20244一般均衡分析˜瓦尔拉斯一般均衡模型ž 两组需求方程消费者对商品的需求方程šX1=f1（P1，P2， …，Pn；V1，V2，…，Vm）šX2=f2（P1，P2， …，Pn；V1，V2，…，Vm）……šXn=fn（P1，P2， …，Pn；V1，V2，…，Vm）厂商对要素的需求方程šR1=a11X1+a12X12+ … +a1nX1nšR2=a21X1+a22X12+ … +a2nX1n……šRm=am1X1+am2X12+ … +amnX1n9/3/20245一般均衡分析˜瓦尔拉斯一般均衡模型ž 两组供给方程厂商的供给方程šP1=a11V1+a21V2+ … +am1VmšP2=a12V1+a22V2+ … +am2Vm……šPm=a1nV1+a2nV2+ … +amnVm要素的供给方程šR1=g1（P1，P2， …，Pn；V1，V2，…，Vm）šR2=g2（P1，P2， …，Pn；V1，V2，…，Vm）……šRm=gn（P1，P2， …，Pn；V1，V2，…，Vm）9/3/202463 .帕累托最优标准帕累托最优标准 在其他条件不变的条件下，在其他条件不变的条件下，如果某一经济变动改善了一些人如果某一经济变动改善了一些人的状况，同时又不使另一些人蒙的状况，同时又不使另一些人蒙受损失，这个变动就增进了社会受损失，这个变动就增进了社会福利，称为帕累托改进。

福利，称为帕累托改进9/3/20247在其他条件不变的条件下，在其他条件不变的条件下，如果不减少一些人的经济福利，如果不减少一些人的经济福利，就不能改善另一些人的经济福利，就不能改善另一些人的经济福利，就标志着社会经济福利达到了最就标志着社会经济福利达到了最大化状态，实现了帕累托最优状大化状态，实现了帕累托最优状态可以说，帕累托最优状态是不存可以说，帕累托最优状态是不存在帕累托改进的资源配置状态在帕累托改进的资源配置状态9/3/20248帕累托最优化条件是在资帕累托最优化条件是在资源配置问题上引用帕累托最优源配置问题上引用帕累托最优化分析方法，所得到的实现资化分析方法，所得到的实现资源配置最优化所必须的条件源配置最优化所必须的条件帕累托最优化条件强调效率在帕累托最优化条件强调效率在福利经济学中的意义福利经济学中的意义 9/3/20249•交易的一般均衡–概念 社会生产状况、收入分配状况和要素的禀赋等既定条件下，通过要素所有者之间的交易使得交易者达到效用最大化的均衡状况–必要条件 任意两种商品X、Y的边际替代率(MRSXY)对于每一个参加交易的人来说都相同 一般均衡分析9/3/2024103.埃奇沃恩方框图埃奇沃恩方框图OBYAOAYBUB1UB2UB3UB4UA4UA1UA3UA2FEDCYGYGXGXGGXAXB9/3/202411图中图中OA和和OB为两个消为两个消费者，横轴费者，横轴XA，纵轴，纵轴YA，，分别表示消费者分别表示消费者A消费消费X商商品和品和Y商品的数量；横轴商品的数量；横轴XB，纵轴，纵轴YB，分别表示消，分别表示消费者费者B消费消费X商品和商品和Y商品商品的数量。

的数量9/3/202412 UAUA1 1—UA—UA4 4是消费者是消费者A A的四条的四条无差异曲线；无差异曲线；UBUB1 1—UB—UB4 4是消费是消费者者B B的四条无差异曲线；的四条无差异曲线；C、、D、、E、、F为对应的两为对应的两条无差异曲线的切点条无差异曲线的切点9/3/202413现分析帕累托状态：现分析帕累托状态：假定图中假定图中G点即点即UA2与与UB2在在右下方的交点右下方的交点 G点表明：点表明：消费者消费者A消费消费X商品商品OAXG，，消费消费Y商品商品OAYG；；消费者消费者B消费消费X商品商品OBXG，，消费消费Y商品商品OBYG；；9/3/202414但但G点不是帕累托最优，为什点不是帕累托最优，为什么？么？在在G点，沿点，沿UB2（紫线）向上（紫线）向上移，则消费者移，则消费者B效用不变，而消效用不变，而消费者费者A效用增加，说明效用增加，说明G点不是最点不是最优状态，沿优状态，沿UB2上移至上移至E点时为最点时为最优B效用不变，效用不变，A效用最大效用最大 9/3/202415在在G点，沿点，沿UA2（黄线）向上（黄线）向上移，则消费者移，则消费者A效用不变，而消效用不变，而消费者费者B效用增加，也说明效用增加，也说明G点不是点不是最优状态，沿最优状态，沿UA2上移至上移至D点时为点时为最优。

最优A效用不变，效用不变，B效用最大效用最大OA、、OB为契约曲线为契约曲线9/3/202416在交易上，两种商品在交易上，两种商品X、、Y的边际替代率（的边际替代率（MRS）相等，）相等，即两个交易者即两个交易者A、、B的两种商的两种商品边际效用品边际效用MUX，，MUY之比相之比相等就是交易的帕累托最优实现等就是交易的帕累托最优实现条件 9/3/202417 将这些符合帕累托最优实现条将这些符合帕累托最优实现条件的切点连接起来，被称为交易件的切点连接起来，被称为交易契约曲线，又叫效率线契约曲线，又叫效率线 在契约曲线上，两个消费者在契约曲线上，两个消费者A、、B对商品对商品X、、Y的边际替代率的边际替代率相等 MRSXY= MRSXY=PX/PY 9/3/202418效用可能性曲线：效用可能性曲线： 亦称效用可能性边界，亦称效用可能性边界，是指在其他条件不变的情况是指在其他条件不变的情况下，消费者可能达到的最大下，消费者可能达到的最大满足程度满足程度 9/3/202419UBUAUU1O效用可能性曲线效用可能性曲线9/3/202420一般均衡分析ž交易的盒状图对应不同的要素禀赋状况，交易的结果会达到不同的均衡点。

连接所有要素禀赋状态下的所有可能的交易均衡点，得到曲线cc，称为契约曲线CCOBY0OAX0B1B2B4B5A5A2A4A1E1E4E2wYBwYAD9/3/202421˜福利经济学第一定理：是指在经济主体的偏好被是指在经济主体的偏好被良好定义的条件下，带有再分配的价格均衡都是良好定义的条件下，带有再分配的价格均衡都是帕累托最优的而作为其中的特例，任意的市场帕累托最优的而作为其中的特例，任意的市场竞争均衡都是帕累托最优的竞争均衡都是帕累托最优的˜福利经济学第一基本定理福利经济学第一基本定理；假设偏好是局部非饱和的，若(x* ,y* ,p)是一个带移转的价格均衡，则配置(x* ,y* )是帕累托最优的特别的，任意的瓦尔拉斯均衡配置都是帕累托最优的 一句话：任何竞争性市场均衡都是帕累托有效的任何竞争性市场均衡都是帕累托有效的9/3/202422˜福利经济学基本定理是经济学标准观点，但是随着信息经济学的发展，斯蒂格利茨在他的书中写道：它的准确性需要被重新审视˜福利经济学第一定理告诉我们：福利经济学第一定理告诉我们：不管初始资源配置怎样，分散化的竞争市场可以通过个人自利的交易行为达到瓦尔拉斯均衡，而这个均衡一定是帕雷托有效的配置。

但是，这并没有表明这种均衡配置是“社会福利最大”的9/3/202423˜福利经济学第一定理指出了完全竞争的均衡是有效率的，那么反过来是否可以说，给定资源的一个帕累托最优配置，它是否一定能够通过完全竞争的市场机制来完成˜福利经济学第二定理，给我们明确的答复福利经济学第二定理指出：在所有消费者的偏好为凸性在所有消费者的偏好为凸性（即无差异曲线凸向原点）和其它的一些条件下，（即无差异曲线凸向原点）和其它的一些条件下，任何一个帕累托最优配置都可以从一个适当的初始任何一个帕累托最优配置都可以从一个适当的初始配置出发，通过完全竞争的市场均衡达到配置出发，通过完全竞争的市场均衡达到˜福利经济学第二定理实际上说明了，市场可以实现任何一种帕累托最优配置，无须政府采取税收或价格管制等形式对市场的干预9/3/202424一般均衡分析˜生产的一般均衡ž概念 当技术条件为既定时，社会实现生产最大化的均衡状态ž必要条件 9/3/202425一般均衡分析ž生产的契约曲线（生产的效率曲线）X3X2X1K0L X商品的等产出线K0L Y商品的等产出线Y3Y2Y1OXOYK1L1′L1K1′Y2Y3Y1X3X2X1KLF1F2F3K0K0′L0L0′′9/3/202426三、生产的三、生产的帕累托最优条帕累托最优条件件 是指在技术与社会生产资是指在技术与社会生产资源总量既定的条件下，通过要源总量既定的条件下，通过要素在生产者之间的分配，使得素在生产者之间的分配，使得生产者产量最大化的状态。

生产者产量最大化的状态9/3/202427生产的埃奇沃恩方框图生产的埃奇沃恩方框图ODKCOCKDID1ID2ID3ID4IC4IC1IC3IC2FEDCKD1KC1LC1LD1GLCLD9/3/202428在生产方面，生产两种商品在生产方面，生产两种商品X、、Y的两种要素的两种要素L、、K的边际技术替的边际技术替代率（代率（MRTS）相等，即生产两）相等，即生产两种商品种商品X、、Y的两种要素的两种要素L、、K的的边际产出之比相等就是生产的帕边际产出之比相等就是生产的帕累托最优实现条件累托最优实现条件 9/3/202429将这些符合帕累托最优实现条件将这些符合帕累托最优实现条件的切点连接起来，这条曲线也被的切点连接起来，这条曲线也被称为生产契约曲线又叫效率线称为生产契约曲线又叫效率线 在契约曲线上，生产商品在契约曲线上，生产商品X、、Y的两种要素的两种要素L、、K的边际技术替代的边际技术替代率相等9/3/202430生产可能性曲线：生产可能性曲线： 亦称生产可能性边界，是指在其他亦称生产可能性边界，是指在其他条件不变的情况下，社会可能生产的条件不变的情况下，社会可能生产的商品的最大组合，也可称为产品转换商品的最大组合，也可称为产品转换曲线，其斜率被称为边际转换率曲线，其斜率被称为边际转换率MRT。

公式：公式：MRTXY=－－dY/dX= ∂T/ ∂X/ ∂T/ ∂Y9/3/202431YXTT1O效用可能性曲线效用可能性曲线9/3/202432四、交易与生产的四、交易与生产的帕累托最帕累托最优的条件优的条件 是指生产和交易同时达到帕累是指生产和交易同时达到帕累托最优条件，即同时达到了生托最优条件，即同时达到了生产要素在商品生产之中的最优产要素在商品生产之中的最优配置和商品在消费者之间的最配置和商品在消费者之间的最优配置 9/3/202433条件：条件：要素在生产中的边际转换率等于要素在生产中的边际转换率等于商品在消费中的边际替代率，根商品在消费中的边际替代率，根据前边的假定，就是生产两种商据前边的假定，就是生产两种商品品X、、Y时的边际转换率等于这两时的边际转换率等于这两种商品被交易时的边际替代率种商品被交易时的边际替代率MRTXY=MRSXY 9/3/202434YXTT1O效用可能性曲线效用可能性曲线BYbXbTDTETFDEFS9/3/202435最优点的选择：最优点的选择： 在交易的契约线上，过在交易的契约线上，过EFD各点，各点，分别作无差异曲线的切线分别作无差异曲线的切线TE、、TF、、TD等，选定一条与切线等，选定一条与切线S平行的切平行的切线即可。

线即可 图中图中TE线和线和S平行，即平行，即E点满足生点满足生产和交易的帕累托最优条件产和交易的帕累托最优条件 9/3/202436一般均衡分析˜交易与生产之间的一般均衡ž定义收入分配既定条件下，全社会消费者的需求与生产者的供给共同达到均衡ž必要条件9/3/202437一般均衡分析 两种产品X与Y的转换曲线 0YXY1Y2X2X3F2F1Y＊X＊QX19/3/202438福利经济学˜福利经济学的形成福利经济学理论体系的创始人是英国“新剑桥学派”的主要代表人物之一皮古他在1912年和1920年分别出版了《财富与福利》和《福利经济学》两部书，从而建立起较完整的社会经济福利学的理论和政策体系，使福利经济学形成一门分支科学 9/3/202439福利经济学˜庇古的福利经济学思想ž 福利是一个人获得的效用或感受到的满足；社会福利是社会成员个人福利的总和；ž 社会经济福利是社会福利中可以直接或间接用货币来衡量的那部分；ž 国民产出作为衡量社会经济福利的尺度数量→ 效率标准分配状况→ 公平标准ž 边际私人纯产品、边际社会纯产品和理想产出9/3/202440福利经济学˜帕累托最优ž 含义经济达到这样一种状态，以至于一个人的境况不可能变得便好，除非使其它至少一个人的处境变得更坏。

ž 条件 消费最优化 资源利用最优化 产品组合最优化9/3/202441福利经济学消费最优化U1AU0AU1BU0BOBXOAYABDC9/3/202442UAUA0UB0福利经济学资源利用最优化产品组合最优化OYXFY*X*DKK′H′HUA′9/3/202443福利经济学效用可能性边界OYXXCYCCDEF最大效用可能性边界D〞OYUAC*UBUCXUDUEUFD*E*C′AD′F*9/3/202444社会福利函数˜社会福利最大化ž社会福利函数的一般形式该函数是个人效用函数的增函数根据该函数可以构造出社会无差异曲线从交易与生产的一般均衡出发，一旦给出了社会福利函数的具体形式，我们就可以找到社会福利最大化的均衡解9/3/202445社会福利函数ž社会福利最大化的均衡点社会生产可能性曲线上一点　　　↓↓一个交易的艾奇沃斯盒状图　　　↓↓一条效用可能性曲线　　　↓↓曲线上一点满足交易－生产一般均衡条件　　　↓↓连接各效用曲线上的该点得到最大效用可能性线　　　↓↓该曲线与社会无差异曲线的切即社会福利最大化的均衡点UAOUBGP′GPGR′GRGS′GSW3W1W2VV′S〞R〞〞P〞9/3/202446社会福利函数˜福利、效率与公平ž效率经济学意义上的效率是指资源的配置已经达到这样一种境地，无论作何种改变都不可能同时使一部分受益而其余的人不受损，也就是说当经济已达到高效率时，一部分人进一步改善处境必须以另一些人处境的恶化为代价经济学家经常将“ 帕累托最优” 作为检验经济总体运行效率与社会福利大小的一种准则OUBUAW′WCED福利边界9/3/202447社会福利函数ž公平即用一种比较公正方式在社会成员之间分配资源或产品.公平是一个很难测量的概念。

经济学家的指标š洛伦茨曲线 š基尼系数60%C60%B40%40%A20%20%D80%80%PY100%100%0家庭百分比社会总财富百分比I(%)P′(%)L9/3/202448社会福利函数ž公平与效率公平与效率是福利经济学中最重要的两个概念，是衡量总体经济运行的两大准则公平与效率的矛盾公平与效率的权衡9/3/202449市场经济的缺陷 与政府的微观经济职能 ˜市场失败与政府的职能ž市场失败竞争失灵公共产品外部经济市场不完全信息失灵失业与收入分配 ž“父爱主义”的观点ž政府失败有限信息官僚主义公共政策的局限性9/3/202450一般均衡与福利经济学The End9/3/202451。