第4章风险衡量和评价.ppt

风险管理风险管理 第四章第四章 风险衡量和评价风险衡量和评价 本章主要内容本章主要内容v第一节第一节 风险衡量中数据的收集与整理风险衡量中数据的收集与整理v第二第二节 风险衡量的内容衡量的内容 v第三第三节 风险衡量的方法衡量的方法v第四第四节 风险评价价  v一、数据的收集一、数据的收集 v二、数据的整理二、数据的整理 v三、数据的表示三、数据的表示 v四、数据的计量四、数据的计量 第一节第一节 风险衡量中数据的收集与整理风险衡量中数据的收集与整理一、数据的收集v（一）数据的来源 §来源于公开出版物的数据§来源于内部调查的数据§来源于为特定目的专门组织的调查§来源于科学试验的数据 v（二）收集信息的表格设计二、数据的整理与表示v――是根据研究任务的需要，按自己设计的整理方案的要求，将收集来的所有数据进行加工、综合，使之条理化、系统化，成为能够反映事物总体特征的综合数据的过程v数据整理的方法有：§1、对无序数据按数值递增（或递减）的顺序整理§2、整理为分级频数分布★•频数分布•频数分布比较•相对频数分布•累积频数分布 二、数据的整理与表示v统计表v统计图 §直方图§饼状图§柱状图§曲线图 统计表统计表 v统计表一般由四个部分组成：表头、横行标题、纵栏标题和数字资料。

此外，在统计表下的注释、附记、资料来源、某些指标的计算方法、填表单位、填表人员及填表日期称为表外附加 v编好统计表应注意的事项 编好统计表应注意的事项编好统计表应注意的事项 （一）（一）v要根据制表目的设计表格的排列，合理安排横行标题与纵栏标题，使得统计表横竖长度比例适当，避免制出过于矮胖或过于瘦高的表，使得表格看来清晰、醒目、舒服 v表头应包括表号（一般在表格的左上角）、总标题和表中数据单位总标题一定要简明确切，要概括地反映该数据是何时、何地及何种数据，即3个W如果整个表中都是同一计量单位，可在表格右上方标明；但如果表中有不同的计量单位，一般在表中每个指标后标出单位 编好统计表应注意的事项编好统计表应注意的事项 （二）（二）v表中上下两道横线一般用粗线，给人醒目的感觉中间的横竖线一律用细线特别要注意，标准的统计表左右两边都不封口，并且表中的横竖线尽可能少用，尽量避免用斜线，只要数字上下左右对齐，则统计表显得非常干净整齐 v不要忘记资料来源和必要的注释及说明 绘制柱状图应注意的事项绘制柱状图应注意的事项 v根据数据特点选择坐标尺度，图的长宽大约以7：10为佳 v坐标尺决定后，画上方框，并标上尺度。

纵坐标应从0开始，从0开始会有很大的空白空间，则可以使图折断 v与曲线图相同，一般应绘出栏参考线，以便使读者清晰地对比柱形的高度但要注意参考线要画得又细又轻，给读者参考线是背景的感觉 v制图时标题一般放在图的下方，同时注明资料来源与注释等绘制曲线图应注意的事项绘制曲线图应注意的事项 v时间绘在横轴，损失额等数据绘在纵轴 v图的宽窄要适当，一般应绘成横轴略大于纵轴的长方形 v纵轴的单位应绘在纵轴旁一般情况下，纵轴数据下端应从0开始如果数据值与0之间间隔过大，也可以绘出纵座标被折断的符号，使得我们在比较时要考虑折断的部分 v横轴的时间标志如果是时期数据，年份标在小方格的中间，每个方格表示一年；如果是时点数据，年份数字应按年初、年中、年末标在小方格的左边、中间或右边，以给读者准确的时间概念 三、数据的计量 v位置的计量§1、平均数 §2、中位数 §3、众数  v衡量数据的离散性§1、标准差§2、变差系数 v偏态  平均数平均数v算术平均数算术平均数是最常用的平均指标它的基本公式形式是总体标志总量除以总体单位总量在实际工作中，由于资料的不同，算术平均数有两种计算形式：即简单算术平均数和加权算术平均数。

  几何平均数几何平均数是n个变量值乘积的n次方根在统计中，几何平均数常用于计算平均速度和平均比率几何平均数也有简单平均和加权平均两种形式 中位数中位数v处于顺序数列中最中间的那个数处于顺序数列中最中间的那个数 v对于有奇数个数的数列，中位数是正中对于有奇数个数的数列，中位数是正中的那个数的那个数v对于有偶数个数的数列，中位数是最中对于有偶数个数的数列，中位数是最中间的两个数的算术平均数间的两个数的算术平均数 众数众数v数列中出现最多的那个数数列中出现最多的那个数 性质与特点性质与特点v平均数、众数、中位数都是描述数据的“集中趋势”的“特征数” v用平均数作为一组数据的代表，比较可靠和稳定，它与这组数据中的每一个数都有关系，对这组数据所包含的信息的反映最为充分，因而其应用最为广泛，特别是在进行统计推断时有重要的作用；但计算时比较烦琐，并且容易受到极端数据的影响 性质与特点性质与特点v用中位数作为一组数据的代表，可靠性也比较差，但中位数也不受极端数据的影响，并且选择中位数来表示这组数据的“集中趋势” 性质与特点性质与特点v用众数作为一组数据的代表，可靠性比较差，但众数不受极端数据的影响，并且求法简便。

当一组数据中个别数据变动较大时，适宜选择中位数来表示这组数据的“集中趋势” 离散性离散性v标准差v偏态 第二节 风险衡量的内容v一、风险衡量的概念一、风险衡量的概念 v二、损失频率的估计二、损失频率的估计 v三、损失程度的估计三、损失程度的估计 一、风险衡量的概念v—是在对过去资料分析的基础上运用概率论和数理统计的方法对损失频率和损失程度做出估计，以作为选择对付风险的方法的依据 v在已有损失资料的基础上衡量风险主要应该做好两方面的工作：一是估计损失将发生的次数，即损失频率；二是估计损失程度 二、损失频率的估计v在衡量损失频率时，一般要考虑三个因素：风险单位数，损失的形态，损失原因 §1、一个风险单位遭受单一原因所致单一损失形态的损失频率 §2、一个风险单位遭受多种损失原因所致单一损失形态的损失频率 §3、一个风险单位遭受单一损失原因所致多种损失形态的损失频率 §4、多个单位遭受单一损失原因所致单一损失形态的损失频率 §5、多个风险单位遭受多种损失原因所致多种损失形态的损失频率 二、损失频率的估计v不论风险单位、损失原因和损失形态的组合如何，风险管理人员为了风险管理的目的可将损失频率分为四类：几乎不会发生，不太可能发生，频率适中，肯定发生。

 三、损失程度的估计 v估计损失程度应注意的问题 v衡量损失程度的指标 估计损失程度应注意的问题估计损失程度应注意的问题v同一损失原因所致的各种损失形态不仅要考虑损失原因所致的直接损失，而且也要考虑其相关的间接损失，通常间接损失比直接损失更严重v一个损失原因所涉及的风险单位数一个损失原因所涉及的风险单位数量越多，其损失的严重程度就越大v考虑损失的时间性及损失金额例如，在20年中，每年损失1万元，连续发生20年损失，与第一年一次就发生20万元的损失相比较，显然后者的严惩程度大于前者 衡量损失程度的指标（一）衡量损失程度的指标（一）v最大可能损失（Maximum Possible Loss）§是指单一风险单位在企业生存期间在每一事件发生下所致的最坏情况下的损失衡量损失程度的指标（二）衡量损失程度的指标（二）v最大可信损失(Maximum Probable Loss)§是指单一风险单位在每一事件发生下所遭受的可能最大损失它不以企业的生存期为观察期，其数值的大小不超过最大可能损失，并会因风险管理人员主观估计不同而不同衡量损失程度的指标（三）衡量损失程度的指标（三）v年度预期损失(Annual Expected Dollar Loss) §是指在客观条件不变的情况下，经过长期观察的年度平均损失，它等于年平均事故发生次数与每次事故的平均损失金额的乘积。

例如，在长期观察下，年平均事故发生次数为10次，每次事故的平均损失金额为1000元，则年度预期损失为10000元衡量损失程度的指标（三）衡量损失程度的指标（三）v年度最大可信总损失(Maximum Probable yearly Aggregate Dollar Loss：MPY)§是指在某一特定年度中，单一风险单位或多个风险单位遭受一种或多种事故所致的最大总损失§在估计年度最大可信总损失时必需注意它与年度预期总损失不同的，年度预期损失是平均损失，它并不象年度可信总损失那样会因风险管理人员的主观不同而不同 年度最大可信年度最大可信总损失与最大可信失与最大可信损失的异同失的异同 v两者的相同之处在于两者所探讨的损失形态有多种，并且两者均因风险管理人员的主观估计不同而不同 v两者的不同之处在于§（1）年度最大可信总损失所观察的损失原因可以是一种也可是多种，而最大可信损失所的损失原因仅一种§（2）年度最大可信总损失所探讨的风险单位可以是一个也可以是多个，而最大可信损失所探讨的风险单位仅一个§（3）最大可信损失强调的是一个风险单位在每一事件中遭受的个别损失的严重程度，而年度最大可信总损失则是总损失的严重程度的概念。

v两者的不同之处在于§（1）年度最大可信总损失所观察的损失原因可以是一种也可是多种，而最大可信损失所的损失原因仅一种§（2）年度最大可信总损失所探讨的风险单位可以是一个也可以是多个，而最大可信损失所探讨的风险单位仅一个§（3）最大可信损失强调的是一个风险单位在每一事件中遭受的个别损失的严重程度，而年度最大可信总损失则是总损失的严重程度的概念第三节 风险衡量的方法 v一、概率一、概率 v二、概率分布二、概率分布 一、概率v（一）主观概率与客观概率（一）主观概率与客观概率 v（二）概率在风险衡量中的解释方法（二）概率在风险衡量中的解释方法 v（三）概率的计算方法（三）概率的计算方法 v（四）风险的概率意义（四）风险的概率意义 主观概率与客观概率v概率：是描述一个随机事件发生的可能性大小的数值 v主观概率：是指因不可能获得足够的信息又无法对事件的发生作长期观察，因而不得不依靠决策者的主观估计来决定的概率 v客观概率：是指运用各种方法对事件发生的可能性进行测算而得到的概率其计算方法有两种，一是先验概率法，二是经验概率法前者是根据概率的古典定义用数学的分析方法进行计算得到的概率；后者是依据大量的经验数据用统计的方法进行计算得出的概率。

 概率在风险衡量中的解释方法 v1、空间性解释v2、时间性解释  概率的计算方法 v择一事件§两两互不相容的事件和的概率等于这些概率之和 ，即　P（A＋B）＝P（A）＋P（B） §任意两个事件和的概率，即P（A＋B）＝P（A）＋P（B）－P（AB）  v联合事件§相互独立事件的联合概率，即P（AB）＝P（A）*P（B）§ 不相互独立的事件的联合概率，即P（AB）＝P（A）P（B｜A）＝P（B）P（A｜B）  v概率树（P89） 风险的概率意义 v风险度 v标准差 v差异系数 风险度风险度v――是衡量风险大小的一个数值，这个数值是根据风险所致损失的概率分布按一定规则通过计算而得到的风险度越大，就意味着将来没把握，风险也就越大；反之，越小在得到风险度的大小之后，风险管理人员就能比较风险的大小，比较各种决策方案的好坏 v早在1786年，特恩思（Tetens）按将来发生的损失与期望损失偏差绝对值的概率平均值的1/2来计算风险度，其公式为：　　　　　　　[∫∞0｜x-E(x)|dF(x)]÷2标准差标准差v根据下表计算期望损失值及标准差，并进行比较,总结两都在度量风险时的区别某风险某风险A A所致损失的概率分布所致损失的概率分布 损失金额（元） 概率 0 0.606 500 0.273 10000.1 20000.015 50000.003 100000.002 200000.001 某风险某风险B B所致损失的概率分布所致损失的概率分布 损失金额 （元）概率 0 0.508 500 0.342 10000.15 差异系数差异系数 v差异系数＝标准差/期望值三个指标的比较三个指标的比较v由于风险所致损失结果是不确定的，进行决策时，如果仅仅根据随机损失的期望值来判断决策的好坏是不够的。

由以上计算的结果可知尽管风险A与风险B所到损失的期望值是相同的，但是风险A比风险B要大 v标准差的大小反映了随机损失对期望损失的偏离程度以标准差的大小作为风险大小衡量的标准，其缺陷是在风险的衡量中没有反映期望损失的大小例如，某风险的期望损失为10元，另一风险的期望损失为2000元，而二个风险的标准差均为20元，显然标准差20在期望损失为10时，远比期望损失为2000时重要得多三个指标的比较三个指标的比较v变异系数反映了标准差相对于损失期望值的大小，即反映了随机损失对期望损失的偏离程度相对于期望损失值的大小，因此就许多目的而言，按变异系数计算风险度能较好地衡量风险 概率分布 v概率分布的定义及类型概率分布的定义及类型（教材P91） v概率分布在估计中的应用概率分布在估计中的应用 概率分布的定义及类型v概率分布是显示各种结果发生概率的函数，它可以用来描述损失原因所致各种损失发生可能性大小的分布情况 v类型类型§离散型离散型变量的概率分布和量的概率分布和连续型型变量的概率分量的概率分布布 §实际分布与理分布与理论分布分布 实际分布与理论分布v实际分布是指根据取得的实际数据画出的分布图。

但是风险管理人员在建立风险的概率分布时，常因过去统计资料的不足而需要应用理论概率分布进行模拟常见的理论分布有以下几种： §二项分布 §泊松分布 §正态分布 概率分布在估计中的应用 v估计每年总损失金额 v预测每年损失发生的次数 v估计每年损失金额 估计每年总损失金额估计每年总损失金额v例如，假设某企业拥有5辆汽车，每辆汽车价值1万元，设每辆车面临的碰撞次数每年不止一次，每次碰撞每辆车所遭受的损失不是部分损失就是全损为了使问题简化这里仅考虑财产的直接损失设这5辆车总损失金额的概率分布如下表： v 每年损失金额（元） 概率 累积概率（向上累积） 累积概率（向下累积） 00.606 10.6065000.273 0.3940.87910000.100 0.1210.97920000.015 0.0210.99450000.003 0.0060.997100000.0020.0030.999200000.0010.0011从这个损失金额的概率分布中从这个损失金额的概率分布中, ,管理人员可获管理人员可获得如下对决策有用的信息得如下对决策有用的信息: :§（1）企业因其汽车发生碰撞遭受损失的概率为0.304,没有损失的概率为0.606。

§（2）可估计出损失大于某一金额的概率以及小于等于某一金额的概率比如，企业风险管理人员关心发生1万元及1万元以上的损失，根据上边的概率分布可估计损失大于名等于1万元的概率为0.003，损失大于等于5000元的概率为0.006，损失不超过5000的概率为0.997§（3）可计算出概率分布的期望损失和标准差分别为321元及894元§（4）可用来估计每一概率水平的年度最大可信损失例如，概率水平为99.9%，则年度最大可信总损失为1万元如果概率水平为99.7%，则年度最大可信总损失可估计为5000元预测每年损失发生的次数预测每年损失发生的次数 v从损失发生的次数的概率分布，我们可以估计出损失发生N次以上的概率，计算损失发生的期望次数，并对每年的损失发生次数进行预测v例子 例子例子v假设企业拥有5辆汽车，根据经验，5辆汽车每年发生的平均碰撞次数为1/2，利用泊松分布估计每年损失发生的次数的概率分布如下表： v 碰撞次数概率00.606510.303320.075830.01263次以上0.0018v其中碰撞N次的概率为 (0.5)n-0.5 e/n!,即发生0次碰撞的概率为(0.5)0-0.5 e/0!，即0.6065,其余依次类推。

估计每年损失金额估计每年损失金额 v根据每次损失金额的概率分布，可计算每次损失的期望值，并对每次损失金额进行预测 v例子例子例子v例如，沿用前面提到的汽车碰撞损失的例子，设每次碰撞损失金额大小的概率分布如下表： v 损失金额（元）概率5000.910000.0850000.018100000.002v根据概率公布,可计算出每次损失的期望值为640元，标准差为738元一般而言，如果关于每次损失金额的概率分布的信息不够，常用正态分布来近似每次事故所致损失金额的概率颁布，则可计算出每次损失小于1000元的概率为：　P（x≤1000）=Ф[(1000-640)/738]=0.6844v每次碰撞损失超过2000元的概率为　P（x>2000）=Ф[(2000-640)/738]=0.033§注意：Ф(x)为标准正态分布的分布函数第四节 风险评价 v风险评价概述风险评价概述 v风险评价的方法风险评价的方法 风险评价概述v定义定义 §——是指在风险识别和风险衡量的基础上，把损失频率、损失程度以及其他因素综合起来考虑，分析该风险的影响，寻求风险对策并分析该对策的影响，为风险决策创造条件 v产生产生§风险评价首先是从保险业发展起来的。

保险在进行承保时必须对标的进行风险评价，才能确定是否承保，可根据评价结果确定费率风险评价也是保险人为保户提供风险管理服务的主要内容 v风险评价的五个基本要素风险评价的五个基本要素 风险评价的五个基本要素v1、人为因素主要是指判断失误、操作失误、违章指挥、精力不集中、疲劳及身体的缺陷等，而这些因素往往取决于个人的素质和心理状态v2、机械设备因素主要是指设备和装置的结构不良、强度不够、磨损、安全设备及防护器具的缺陷，以及这些设备和装置发生损失事故的条件等v3、物的因素主要是指有毒物、有害物、易燃物、易爆物等危险性物质，以及这些物质的储运、运输和使用状况v4、环境因素主要是指所处环境中的色彩、照明、湿度、通风、噪声、震荡等因素，以及由于邻近的火灾、爆炸和有毒气体泄露等可能形成次生灾害的因素v5、管理因素主要是指安全规章制度和安全管理水平等风险评价的方法 v检查表式综合评价法检查表式综合评价法 v优良可劣评价法优良可劣评价法 v道氏指数法道氏指数法 v权衡风险方法权衡风险方法 v成本成本——效益分析法效益分析法 v可靠性风险评价方法可靠性风险评价方法 v风险综合评价法风险综合评价法 检查表式综合评价法v根据安全检查表,把检查对象按一定标准给出一定分数,再按每一检查项目的实际情况评定一个分数。

例如，在制定安全检查表时，把检查对象按重要程度给出一定分数，如工厂选址8.5分，平面布置2分，建筑物8.3分，原材料20分，工艺流程10.6分，单元装置和贮运4.4分，操作7分，设备30.7分，防灾措施8.5分，总计100分每一检查对象须满足相应条件才能得到这一项目的满分，当条件不满足时，按一定标准将得到一个低于满分的评定分，所有项目评定分的总计将不超过100分因此，可根据评定的部分评价风险的程度 例子例子 日本大正海上火灾保险株式会社防火检查表部分项目日本大正海上火灾保险株式会社防火检查表部分项目 项号检查项目车间的现状得分线 3吸烟管理 （1）吸烟场所设有指定吸烟处不设置指定吸烟处 40 （2）标志设置“禁止吸烟”等标志不设置标志 20 （3）烟灰缸在烟灰缸置放一点水后使用烟灰缸内不放水 30 （4）烟灰的处理用专用的容器处理没有专用容器，但处理前用水处理没有特别措施 330 优良可劣评价法 v这种评价方法是从企业特点出发，根据企业过去的经验和对现状的分析判断，对人为因素、机械设备因素、物的因素、环境因素和管理因素列出全面的检查项目，并将每一检查项目分成优、良、可、劣四等，评价时由风险管理人员和操作人员共同进行。

对评价结果为可、劣的项目，一定要迅速采取相应的措施加以控制v以上两种方法都是通过观察和分析，借助于经验和判断能力进行评价的方法这些方法适用于风险不特别严重，或者事故发生后不会产生严重后果的情况 v例子例子例子英国化工协会制定的企业安全活动评价标准中的部分项目英国化工协会制定的企业安全活动评价标准中的部分项目 防火劣可良优1、化学危险品无使用知识和有关数据有数据但只有组长知道使用方法除“可”外，还有有关的标准在需要处均详细要求和规定，并张贴出来经常对工人进行宣传教育，并进行检查2、易燃和易爆物品贮存设施不符合防火规定，容器上未注明所储何物，未使用批准的设备，工作地点贮有过量的原料某些储存设施符合规定，大多数容器注明所贮物品的名称，使用了批准的设备储存设施符合规定，大多数容器注明所贮何物，一般均使用批准的设备，工作地点原料储存量之下，小型容器均放在批准的小室内除“良”外，所有设备均选用质量最好的，并维护在最佳状态3、消防设施不符合防火规定满足最低要求除“可”外，还提供水龙头和灭火器，动火时有制度，所有焊工操作处均配有灭火器除“良”外，还有组织好的消防队，对处理紧急状况和对救火进行经常训练道氏指数法 v这种评价是以物质系数为基础，再考虑特殊物质、一般工艺或特定工艺的风险的修正系数，求出火灾、爆炸指数，再根据指数的大小分为四个等级，然后根据不同等级确定在建筑结构、消防设备、电气防爆、检测仪表、控制方法等方面的控制措施。

这种评价方法所评价的系统仅限于化工企业，即主要适用于化工过程、化学实验、化学品的储存、运输等情况其特点为是使用简单，不需要统计资料，但精度较差v道氏指数法在实际中得到了一定的应用，在应用过程中又不断修改和补充，使其日趋完善该指数法自从1964年首次公布以来，到1980年共修改了5次权衡风险方法 v权衡风险方法是指将风险所致后果以量化的形式进行比较，从而分析各风险存在与发生可能对主体的影响权衡风险方法的出发点是：事实上存在着一些不可避免的但人们可以接受的风险，诸如安全风险、死亡风险、资源风险等，这些风险的存在，要求社会研究其可容风险的界限，以尽量减少社会损失国外风险管理界对此作了很多研究，提供了一些风险权衡的具体实施办法对一般风险来说，普遍采用对各种事件或灾难发生概率进行比较的权衡方法 v例子例子例子v英国化工行业工人一天中死亡风险分布情况英国化工行业工人一天中死亡风险分布情况 序号123456时间23：00－7：0018：00－19：007：00－8：008：00－9：0017：00－18：009：00－17：0019：00－20：0020：00－23：00状态睡眠时间早饭时间上下班在厂工作骑摩托车兜风晚间娱乐死亡率1.12.94.53.57.03.3成本—效益分析法 v成本—效益分析法研究当采取某种措施的情况下，必须付出多大代价，以及可取得多大的效果。

在实际风险管理操作中，人们对不同水平的风险所付出的努力是不同的例如，对社会安全风险可作如下表所示的分析可以从下表看出对不同的风险水平采取不同的措施，据以进行成本效益分析 v例子例子例子死亡率人们态度采取的措施1/1000不能接受立即防范1/10000普遍担心宣传、花费资金控制1/100000比较安全行为约束1/1000000安全接受不必采取措施可靠性风险评价方法 v是以过去的损失统计资料为依据，建立数学模型来对风险进行评价这一方法的特点是评价精确度较高，但要求有足够的统计资料和一定的数学运算，掌握起来较困难 v基本步骤是：先计算出风险率，然后把风险率与安全指标相比较，若风险率大于安全指标，系统处于危险状态，风险率与安全指标相差越大，系统越危险，对于危险系统需要采取措施若风险率小于安全指标，则认为系统是安全的，没有必要或暂时没有必要采取措施安全指标安全指标v安全指标是经过多年的经验积累，并考虑当时科学技术水平、社会经济情况和人们的心理因素，为公众所能接受的最低风险率例如，美国人使用小轿车的安全指标为每年在每1万个使用小轿车的人中有2.5人因车祸而死亡若要降低这一数字，必须花很多钱去改善交通设施和汽车性能，但在现在的条件下，这样做是不合算的。

安全指标通常由部门制定风险综合评价法 v由于每一种评价方法都有各自的优点和缺点，同时，运用两种或两种以上的方法去评价系统的风险，可以取长补短，以期达到评价精确和切合实际的目标。