计量经济学第二版第六章练习题及参考解答.pdf

计量经济学(庞浩)第二版第六章练习题及参考解答6.1 下表给出了美国1960-1995 年 36 年间个人实际可支配收入X 和个人实际消费支出Y的数据表 6.6 美国个人实际可支配收入和个人实际消费支出(单位：百亿美元)年份个人实际可支配收入X 个人实际消费支出Y 年份个人实际可支配收入X 个人实际消费支出Y 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 157 162 169 176 188 200 211 220 230 237 247 256 268 287 285 290 301 311 143 146 153 160 169 180 190 196 207 215 220 228 242 253 251 257 271 283 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 326 335 337 345 348 358 384 396 409 415 432 440 448 449 461 467 478 493 295 302 301 305 308 324 341 357 371 382 397 406 413 411 422 434 447 458 注：资料来源于Economic Report of the President，数据为 1992 年价格。

要求：（1）用普通最小二乘法估计收入消费模型；ttuXY221（2）检验收入消费模型的自相关状况（5%显著水平）；（3）用适当的方法消除模型中存在的问题练习题 6.1 参考解答:（）收入消费模型为ttXY0.93594287.9?Se=(2.5043)(0.0075)t=(-3.7650)(125.3411)R2=0.9978，F=15710.39，d f=34，DW=0.5234（）对样本量为36、一个解释变量的模型、5%显著水平，查 DW 统计表可知，dL=1.411，dU=1.525，模型中 DW dU，说明广义差分模型中已无自相关同时，可决系数R2、t、F 统计量均达到理想水平9366137285501783131.?最终的消费模型为Y t=13.9366+0.9484 X t6.2 在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型模型 1 ttutY10模型 2 ttuttY2210其中，Y 为劳动投入，t 为时间据1949-1964 年数据，对初级金属工业得到如下结果：模型 1 tYt0041.04529.0?t=（-3.9608）R2=0.5284 DW=0.8252 模型 2 20005.00127.04786.0?ttYtt=（-3.2724）(2.7777)R2=0.6629 DW=1.82 其中，括号内的数字为t 统计量。

问：（1）模型 1 和模型 2 中是否有自相关；（2）如何判定自相关的存在？（3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关练习题 6.2 参考解答:（1）模型 1 中有自相关，模型2 中无自相关2）通过 DW 检验进行判断模型 1：dL=1.077,dU=1.361,DWdU,因此无自相关3）如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象，则为虚假自相关，否则为真正自相名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 7 页 -关6.3 下表是北京市连续19 年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据表 6.7 北京市 19 年来城镇居民家庭收入与支出数据表（单位：元）年份顺序人均收入(元)人均生活消费支出(元)商品零售物价指数(%)人均实际收入(元)人 均 实 际消 费 支 出(元)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 450.18 491.54 599.40 619.57 668.06 716.60 837.65 1158.84 1317.33 1413.24 1767.67 1899.57 2067.33 2359.88 2813.10 3935.39 5585.88 6748.68 7945.78 359.86 408.66 490.44 511.43 534.82 574.06 666.75 923.32 1067.38 1147.60 1455.55 1520.41 1646.05 1860.17 2134.65 2939.60 4134.12 5019.76 5729.45100.00 101.50 108.60 110.20 112.30 113.00 115.40 136.80 145.90 158.60 193.30 229.10 238.50 258.80 280.30 327.70 386.40 435.10 466.90 450.18 484.28 551.93 562.22 594.89 634.16 725.87 847.11 902.90 891.07 914.47 829.14 866.81 911.85 1003.60 1200.91 1445.62 1551.06 1701.82359.86 402.62 451.60 464.09 476.24 508.02 577.77 674.94 731.58 723.58 753.00 663.64 690.17 718.77 761.56 897.04 1069.91 1153.70 1227.13要求：（1）建立居民收入消费函数；（2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理；（3）对模型结果进行经济解释。

练习题 6.3 参考解答：（）收入消费模型为2?79.9300.690(6.38)(12.399)(0.013)(6.446)(53.621)0.9940.575ttYXSetRDW（）DW0.575，取%5，查 DW 上下界18.1,40.1,18.1DWddUL，说明误差项存在正自相关采用广义差分法名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 7 页 -使用普通最小二乘法估计的估计值?，得).(t).(See.ett701317806570183019850416324434021010586690010362.DW.R).().(t).().(SeX.Y?*t*tDW=1.830，已知2,40.1DWddUU因此，在广义差分模型中已无自相关据010.36)?1(?1，可得：985.104657.01010.36?1因此，原回归模型应为ttXY669.0985.104其经济意义为:北京市人均实际收入增加1 元时，平均说来人均实际生活消费支出将增加0.669 元6.4 下表给出了日本工薪家庭实际消费支出与可支配收入数据表 6.8 日本工薪家庭实际消费支出与实际可支配收入单位：1000 日元年份个人实际可支配收入X 个人实际消费支出Y 年份个人实际可支配收入X 个人实际消费支出Y 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 239 248 258 272 268 280 279 282 285 293 300 311 329 351 354 364 360 366 370 378 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 304 308 310 312 314 324 326 332 334 336 384 392 400 403 411 428 434 441 449 451 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 7 页 -1980 1981 1982 291 294 302 374 371 381 1993 1994 334 330 449 449 注：资料来源于日本银行经济统计年报数据为1990 年价格。

要求：（1）建立日本工薪家庭的收入消费函数；（2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理；（3）对模型结果进行经济解释要求：（1）检测进口需求模型tttuXY21的自相关性；（2）采用科克伦奥克特迭代法处理模型中的自相关问题练习题 6.4 参考解答:（）收入消费模型为ttXY6334.08745.50?t=(6.1361)(30.0085)R2=0.9751 DW=0.3528（）对样本量为25、一个解释变量的模型、5%显著水平，查 DW 统计表可知，dL=1.288，dU=1.454，模型中 DW dU，说明广义差分模型中已无自相关7518.938509.019784.13?1最终的消费模型为Y t=93.7518+0.5351 X t（3）模型说明日本工薪居民的边际消费倾向为0.5351，即收入每增加1 元，平均说来消费增加 0.54 元6.5 下表给出了某地区1980-2000 年的地区生产总值(Y)与固定资产投资额(X)的数据表 6.9 地区生产总值(Y)与固定资产投资额(X)单位：亿元年份地区生产固定资产年份地区生产固定资产名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 7 页 -总值(Y)投资额(X)总值(Y)投资额(X)1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1402 1624 1382 1285 1665 2080 2375 2517 2741 2730 216 254 187 151 246 368 417 412 438 436 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 3124 3158 3578 4067 4483 4897 5120 5506 6088 7042 8756 544 523 548 668 699 745 667 845 951 1185 1180 要求：（1）使用对数线性模型tttuLnXLnY21进行回归，并检验回归模型的自相关性；（2）采用广义差分法处理模型中的自相关问题。

3)令1tt*tX/XX（固定资产投资指数），1tt*tY/YY（地区生产总值增长指数），使用模型t*t*tvLnXLnY21，该模型中是否有自相关？练习题 6.5 参考解答：（）对数模型为ln(Y)=2.1710+0.9511 ln(X)t=(9.0075)(24.4512)R2=0.9692 DW=1.1598 样本量 n=21，一个解释变量的模型，5%显著水平，查DW 统计表可知，dL=1.221，dU=1.420，模型中 DW dU，说明广义差分模型中已无自相关4628.24002.014772.1?1名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 7 页 -最终的模型为Ln(Y t)=-2.468+0.9060ln(X t)(3)回归模型为ln(Yt/Yt-1)=0.054+0.4422ln(Xt/Xt-1)t(4.0569)(6.6979)R2=0.7137 DW=1.5904 模型中 DW=1.5904 dU，说明广义差分模型中已无自相关名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 7 页 -。