2024-2025年度宁夏回族自治区期货从业资格之期货基础知识押题练习试题B卷含答案.docx

2024-2025年度宁夏回族自治区期货从业资格之期货基础知识押题练习试题B卷含答案一单选题(共80题)1、期货公司开展资产管理业务时，（　　）A.可以以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户间进行买卖B.依法既可以为单一客户办理资产业务，也可以为特定多个客户办理资产管理业务C.应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺D.与客户共享收益，共担风险【答案】 B2、某生产商为对冲其原材料价格的大幅上涨风险，最适宜采取（ ）策略A.卖出看涨期权B.卖出看跌期权C.买进看涨期权D.买进看跌期权【答案】 C3、推出历史上第一个利率期货合约的是（ ）A.CBOTB.IMMC.MMID.CME【答案】 A4、CIVIE交易的大豆期货合约，合约规模为5000蒲式耳，则大豆期货期权合约的最小变动值为（ ）美元大豆期货的最小变动价位为1／8美分／蒲式耳） A.5.25B.6.25C.7.25D.8.25【答案】 B5、在正向市场中，牛市套利者要想盈利，则在()时才能实现A.价差不变B.价差扩大C.价差缩小D.无法判断【答案】 C6、（ ）是将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金。

A.共同基金B.集合基金C.对冲基金的组合基金D.商品投资基金【答案】 C7、期货合约成交后，如果（ ）A.成交双方均为建仓，持仓量不变B.成交双方均为平仓，持仓量增加C.成交双方中买方为开仓、卖方为平仓，持仓量不变D.成交双方中买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少【答案】 C8、（ ）可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准A.期货交易所B.会员C.期货公司D.中国证监会【答案】 A9、期货市场规避风险的功能是通过（ ）实现的 A.套期保值B.跨市套利C.跨期套利D.投机交易【答案】 A10、（　　）是指在一定时间和地点，在各种价格水平下卖方愿意并能够提供的产品数量A.价格B.消费C.需求D.供给【答案】 D11、在某时点，某交易所7月份铜期货合约的买入价是67550元／吨，前一成交价是67560元／吨，如果此时卖出申报价是67570元／吨，则此时点该交易以（ ）元／吨成交 A.67550B.67560C.67570D.67580【答案】 B12、 某新客户存入保证金30 000元，5月7日买入5手大豆合约，成交价为4000元/吨,当日结算价为4020元/吨，5月8日该客户又买入5手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4060元/吨。

则该客户在5月8日的当日盈亏为（）元大豆期货10吨/手）A.450B.4500C.350D.3500【答案】 D13、郑州小麦期货市场某一合约的卖出价格为1120元／吨，买入价格为1121元／吨，前一成交价为1123元／吨，那么该合约的撮合成交价应为（ ）元／吨 A.1120B.1121C.1122D.1123【答案】 B14、2015年4月初，某锌加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避锌价格风险，该企业卖出ZN1604至2016年1月，该企业进行展期，合理的操作是（ ）A.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1602B.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1601C.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1609D.买入平仓ZN1604，卖出开仓ZN1603【答案】 C15、某日，郑州商品交易所白糖期货价格为5740元／吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元／吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160～190元／吨则该日白糖期现套利的盈利空间为（ ）不考虑交易费用)A.30～110元／吨B.110～140元／吨C.140～300元／吨D.30～300元／吨【答案】 B16、根据以下材料，回答题A.300B.-500C.-300D.500【答案】 B17、粮食贸易商可利用大豆期货进行卖出套期保值的情形是（ ）。

A.担心大豆价格上涨B.大豆现货价格远高于期货价格C.已签订大豆购货合同，确定了交易价格，担心大豆价格下跌D.三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨【答案】 C18、看涨期权的执行价格为300美元，权利金为5美元，标的物的市场价格为280美元，则该期权的内涵价值为（　　）美元A.-25B.-20C.0D.5【答案】 C19、下列情形中，时间价值最大的是（　　）A.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14B.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13.5C.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8D.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23【答案】 D20、假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.351010天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528那么价差发生的变化是（ ）A.扩大了5个点B.缩小了5个点C.扩大了13个点D.扩大了18个点【答案】 A21、如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（　　）A.卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看涨期权B.买入相同期限、相同月份且执行价格相同的看涨期权C.卖出相同期限、相同月份且执行价格相同的看跌期权D.买入相同期限、相同月份且执行价格相同的看跌期权【答案】 B22、某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约。

同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为13D美元／吨的小麦看跌期权9月时，相关期货合约价格为150美元／吨，则该投资者的投资结果是（ ）每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.亏损10美元／吨B.亏损20美元／吨C.盈利10美元／吨D.盈利20美元／吨【答案】 B23、商品期货合约不需要具备的条件是（　　）A.供应量较大，不易为少数人控制和垄断B.规格或质量易于量化和评级C.价格波动幅度大且频繁D.具有一定规模的远期市场【答案】 D24、期货市场上某品种不同交割月的两个期货合约间的将价差将扩大，套利者应采用的策略是（ ）A.买入价格高的期货合约，卖出价格低的期货合约B.买入价格高的期货合约，买入价格低的期货合约C.卖出价格高的期货合约，买入价格低的期货合约D.卖出价格高的期货合约，卖出价格低的期货合约【答案】 A25、上海期货交易所的期货结算机构是（ ） A.附属于期货交易所的相对独立机构B.交易所的内部机构C.由几家期货交易所共同拥有D.完全独立于期货交易所【答案】 B26、7月初，玉米现货价格为3510元／吨，某农场决定对某10月份收获玉米进行套期保值，产量估计1 000吨。

7月5日该农场在11月份玉米期货合约的建仓价格为3550元／吨，至10月份，期货价格和现货价格分别跌至3360元／吨和3330元／吨；该农场上述价格卖出现货玉米，同时将期货合约对冲平仓该农场的套期保值效果是（ ）不计手续费等费A.基差走强30元／吨B.期货市场亏损190元／吨C.不完全套期保值，且有净亏损D.在套期保值操作下，该农场玉米的售价相当于3520元／吨【答案】 D27、在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（ ）A.未来价差缩小B.未来价差扩大C.未来价差不变D.未来价差不确定【答案】 A28、某厂商在豆粕市场中，进行买入套期保值交易，基差从250元／吨变动到320元／吨，则该厂商（ ）A.盈亏相抵B.盈利70元／吨C.亏损70元／吨D.亏损140元／吨【答案】 C29、 CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478．5美分／蒲式耳时，则看跌期权的内涵价值为（ ）A.内涵价值=1B.内涵价值=2C.内涵价值=0D.内涵价值=-1【答案】 C30、TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（ ）。

A.99.640-97.525=2.115B.99.640-97.5251.0167=0.4863C.99.6401.0167-97.525=3.7790D.99.6401.0167-97.525=0.4783【答案】 B31、某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值A.买入120份B.卖出120份C.买入100份D.卖出100份【答案】 A32、大豆提油套利的做法是（ ）A.购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约B.购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约C.只购买豆油和豆粕的期货合约D.只购买大豆期货合约【答案】 A33、中国人民银行决定，自2015年10月24日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低社会融资成本其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0．25个百分点至4．35％；一年期存款基准利率下调0．25个百分点至1．5％理论上，中国人民银行下调基准利率，将导致期货价格()。

A.上涨B.下跌C.不变D.无法确定【答案】 A34、7月初，某套利者在国内市场买入9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出11月份天然橡胶期货合约，成交价分别为。