计量经济学实验题目和数据.doc

2012 年秋季计量经济学实验数据注意：实验报告的题可以从以下题目中选择，也可以自己命题，自己命题要与金融专业知注意：实验报告的题可以从以下题目中选择，也可以自己命题，自己命题要与金融专业知 识相关 第一部分第一部分 多元线性回归多元线性回归 1、经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入及户主受教育年数的影响，表中为对某地区部分 家庭抽样调查得到样本数据：家庭书刊 年消费支 出（元）Y家庭月平 均收入 （元）X户主受教 育年数 （年）T家庭书 刊年消 费支出 （元）Y家庭月平 均收入 （元）X户主受教 育年数 （年）T4501027.28793.21998.614507.71045.29660.8219610613.91225.812792.72105.412563.41312.29580.82147.48501.51316.47612.7215410781.51442.415890.82231.414541.81641911212611.818611.11768.8101094.23143.4161222.11981.21812533624.620 (1) 建立家庭书刊消费的计量经济模型； （2）利用样本数据估计模型的参数； （3）检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响； （4）分析所估计模型的经济意义和作用2 某地区城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均年可支配收入及耐用消费品价格指数的 统计资料如表所示： 年份人均耐用消费 品支出 Y（元）人均年可支配 收入 X1（元）耐用消费品价 格指数 X2（1990 年 =100）1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001137.16 124.56 107.91 102.96 125.24 162.45 217.43 253.42 251.07 285.85 327.261181.4 1375.7 1501.2 1700.6 2026.6 2577.4 3496.2 4283.0 4838.9 5160.3 5425.1115.96 133.35 128.21 124.85 122.49 129.86 139.52 140.44 139.12 133.35 126.39 利用表中数据，建立该地区城镇居民人均全年耐用消费品支出关于人均年可支配收入 和耐用消费品价格指数的回归模型，进行回归分析，并检验人均年可支配收入及耐用消费 品价格指数对城镇居民人均全年耐用消费品支出是否有显著影响。

2012 年秋季计量经济学实验数据3、下表给出的是 1960—1982 年间 7 个 OECD 国家的能源需求指数（Y） 、实际 GDP 指数 （X1） 、能源价格指数（X2）的数据，所有指数均以 1970 年为基准（1970=100）年份能源需 求指数 Y实际 GDP 指数 X1能源价格 指数 X2年份能源需求 指数 Y实际 GDP 指数 X1能源价格 指数 X21960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 197154.1 55.4 58.5 61.7 63.6 66.8 70.3 73.5 78.3 83.3 88.9 91.854.1 56.4 59.4 62.1 65.9 69.5 73.2 75.7 79.9 83.8 86.2 89.8111.9 112.4 111.1 110.2 109.0 108.3 105.3 105.4 104.3 101.7 97.7 100.31972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 198297.2 100.0 97.3 93.5 99.1 100.9 103.9 106.9 101.2 98.1 95.694.3 100.0 101.4 100.5 105.3 109.9 114.4 118.3 119.6 121.1 120.698.6 100.0 120.1 131.0 129.6 137.7 133.7 144.5 179.0 189.4 190.9(1)建立能源需求与收入和价格之间的对数需求函数，解释各回归系数的意义，用 P 值检验所估计回归ttttuXXY2ln1lnln210系数是否显著。

2) 再建立能源需求与收入和价格之间的线性回归模型 ，uXXYttt21210解释各回归系数的意义，用 P 值检验所估计回归系数是否显著 (3 )比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，你将选择哪个模型，为什么？4、考虑以下“期望扩充菲利普斯曲线（Expectations-augmented Phillips curve） ”模型：ttttuXXY33221其中：=实际通货膨胀率（%） ；=失业率（%） ；=预期的通货膨胀率（%）tYtX2tX3下表为某国的有关数据，表表 1.1. 1970-19821970-1982 年某国实际通货膨胀率年某国实际通货膨胀率Y Y(%)(%)，， 失业率失业率 X X2 2(%)(%)和预期通货膨胀率和预期通货膨胀率 X X3 3(%)(%)年份实际通货膨胀率 Y(%)失业率 X2(%)预期的通货膨胀率 X3（%）1970197119725.924.303.304.905.905.604.783.843.312012 年秋季计量经济学实验数据19731974197519761977197819791980198119826.2310.979.145.776.457.6011.4713.4610.245.994.905.608.507.707.106.105.807.107.609.703.446.849.476.515.926.088.0910.0110.818.00（1）对此模型作估计,并作出经济学和计量经济学的说明。

2）根据此模型所估计结果，作计量经济学的检验3）计算修正的可决系数（写出详细计算过程） 第二部分第二部分 多重共线性多重共线性1、下表给出了中国商品进口额 Y、国内生产总值 GDP、消费者价格指数 CPI年份商品进口额 (亿元)国内生产总值 (亿元)居民消费价格指数(1985=100)19851257.88964.410019861498.310202.2106.519871614.211962.5114.319882055.114928.3135.819892199.916909.2160.219902574.318547.9165.219913398.721617.8170.819924443.326638.1181.719935986.234634.4208.419949960.146759.4258.6199511048.158478.1302.8199611557.467884.6327.9199711806.574462.6337.1199811626.178345.2334.4199913736.482067.5329.7200018638.889468.1331.0200120159.297314.8333.3200224430.3105172.3330.62012 年秋季计量经济学实验数据200334195.6117251.9334.6资料来源：《中国统计年鉴》，中国统计出版社 2000 年、2004 年。

请考虑下列模型：itttuCPIGDPYlnlnln321＋(1)利用表中数据估计此模型的参数 (2)你认为数据中有多重共线性吗？(3)进行以下回归：ittittittvCPICCGDPvCPIBBYvGDPAAY321221121lnlnlnlnlnln＋＋根据这些回归你能对数据中多重共线性的性质说些什么？(4)假设数据有多重共线性，但在 5%水平上个别地显著，并且总的 F 检验也是显32ˆˆ和著的对这样的情形，我们是否应考虑共线性的问题？2、理论上认为影响能源消费需求总量的因素主要有经济发展水平、收入水平、产业发展、 人民生活水平提高、能源转换技术等因素为此，收集了中国能源消费总量 Y (万吨标准 煤)、国内生产总值(亿元)X1(代表经济发展水平)、国民总收入(亿元)X2(代表收入水平)、 工业增加值(亿元)X3、建筑业增加值(亿元)X4、交通运输邮电业增加值(亿元)X5(代表产业 发展水平及产业结构)、人均生活电力消费 (千瓦小时)X6(代表人民生活水平提高)、能源 加工转换效率(%)X7(代表能源转换技术)等在 1985-2002 年期间的统计数据，具体如下：能源消费国民总收入ＧＤＰ工业建筑业交通运 输邮电人均生活电力消费能源加工转换效率年份yX1X2X3X4X5X6X71985766828989.18964.43448.7417.9406.921.368.2919868085010201.410202.2 3967.0525.7475.623.268.3219878663211954.511962.5 4585.8665.8544.926.467.4819889299714922.314928.3 5777.2810.0661.031.266.5419899693416917.816909.2 6484.0794.0786.035.366.5119909870318598.418547.9 6858.0859.41147.542.467.2199110378321662.521617.8 8087.1 1015.11409.746.965.9199210917026651.926638.110284. 51415.01681.854.666199311599334560.534634.414143. 82284.72123.261.267.322012 年秋季计量经济学实验数据199412273746670.046759.419359. 63012.62685.972.765.2199513117657494.958478.124718. 33819.63054.783.571.05199613894866850.567884.629082. 64530.53494.093.171.5199713779873142.774462.632412. 14810.63797.2101.869.23199813221476967.278345.233387. 95231.44121.3106.669.44199913011980579.482067.535087. 25470.64460.3118.170.45200013029788254.089468.139047. 35888.05408.6132.470.96200113491495727.997314.842374. 66375.45968.3144.670.412002148222103935.3 105172.345975. 27005.06420.3156.369.78资料来源：《中国统计年鉴》2004、2000 年版，中国统计出版社。

要求： (1)建立对数线性多元回归模型 (2)如果决定用表中全部变量作为解释变量，你预料会遇到多重共线性的问题吗？为什么？ (3)如果有多重共线性，你准备怎样解决这个问题？用逐步回归的思想，说明全部计算第三部分第三部分 异方差异方差1、由表中给出消费 Y 与收入 X 的数据，试根据所给数据资料完成以下问题：（1）估计回归模型中的未知参数和，并写出样本回归模uXY2112型的书写格式；（2）试用 Goldfeld-Quandt 法和 White 法检验模型的异方差性；YXYXYX55801522209514065100144210108145708517524511315080110180260110160791201351901251652012 年秋季计。