关于本科生计量经济学课程教学内容的思考与创新—李子奈

1、关于本科生计量经济学课程教学内容的思考与创新,清华大学经济管理学院 李子奈,问题的提出 计量经济学教学内容体系存在的问题 计量经济学的回归 计量经济学教学内容的创新 总体回归模型设定,一、问题的提出,计量经济学模型方法已经成为我国经济学理论研究和实际经济分析的主流方法。 以经济研究发表的论文为例 ，占80%。 计量经济学应用研究向社会学、管理学等领域迅速扩张，也已经成为一种趋势。 以管理世界的发文为例，占50%以上。 错误大量存在。 主要的错误不是模型估计、检验，而是模型的设定。,所有从事计量经济学应用研究的人员都经历了计量经济学课程学习。 必须承认：计量经济学课程教学存在问题。,二、计量经济学教学内容存在的问题,计量经济学教科书内容体系不完整,对计量经济学课程的狭义理解 狭义的计量经济学认为，从观察到抽象，即模型的设定，是理论经济学家（包括数理经济学家）的任务，而有关数据的问题则是统计学的任务。作为计量经济学，研究的重点就是模型的估计方法和检验方法，统称为计量经济学理论方法。不断地创新和发展计量经济学理论方法，则是计量经济学家的任务。,对计量经济学课程的狭义理解 Basic Econ

2、ometrics（Damodar N.Gujarati ） ：“计量经济学家的主要兴趣在于经济理论的经验论证”，“计量经济学家常常采用数理经济学家所提出的数学方程式，将这些方程式改造成适合于经验检验的形式”，“收集、加工经济数据，是统计学家的工作”，“这些数据构成了计量经济模型的原始资料”。而且正是在这个意义上，“计量经济学才成为一个独立的学科” Introductory Econometrics（ M. Wooldridge）：“在多数情况下，计量经济分析是从一个已经设定的模型开始的，而没有考虑模型构造的细节”。,计量经济学教科书作者的局限 计量经济学又分为理论计量经济学和应用计量经济学。而所有计量经济学教科书，几乎都是理论计量经济学家的成果 “理论计量经济学是要找出适当的方法，去测度由计量经济模型设定的经济关系式。为此，计量经济学家大量地利用数理统计学。” “在应用计量经济学中，利用理论计量经济学作为工具，去研究经济学或者商业中的某些特定领域。” “教科书主要讨论计量经济学方法的发展、假定、用途，并引用经济学和商业中各个方面的例子进行说明”。,后果之一：对课程的片面认识。 计量经济

3、学课程已经不是“理论经济学、统计学和数学的结合”的经济学课程，而成为一门应用数学课程。,后果之二：导致人们对计量经济学性质的片面认识。 在功能上，计量经济学模型方法“只能检验，不能发现”，而不是一个能够作出科学发现的研究全过程。 在认识论范畴上，计量经济学模型方法“是归纳的，不是演绎的”。 在方法论的范畴上，计量经济学模型方法“只能证伪，不能证实”。,后果之三：应用研究错误频频发生。,三、计量经济学的回归,计量经济学的性质 弗里希：“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” 萨缪尔森：“计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析。这种分析基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又是通过适当的推断方法得以联系。” 戈登伯格：“计量经济学可以定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。”,计量经济学的方法论 在早期经济学研究方法史上，演绎法就一直是经济学的基本研究方法，归纳法在经济学中几乎没有位置。 西尼尔明言：“这门科学依靠的主

4、要是推理而不是观测，其主要困难不是在于事实的调查而是在于术语的使用”。 穆勒认为：作为一门抽象科学，经济学必须使用先验方法，即抽象演绎法。,计量经济学的方法论 20世纪20年代以后，随着现代逻辑实证主义哲学的诞生，归纳法在主流经济学研究中的重要性上升。 JN凯恩斯：经济学的研究方法应当是演绎和归纳的结合。 哈奇森认为，所有命题可以划分为两类：重复命题和经验命题。科学的经济学命题应当能够被经验地检验，而已有的经济学命题深陷于限制条件或“其他条件不变”的围护之中，无法被检验，也不能提供信息。,计量经济学的方法论 20世纪20年代末30年代初计量经济学诞生，确立了归纳法的地位。 毫无疑问，计量经济学的产生和迅速发展，集中体现了归纳法或者说经验检验在经济学研究中的兴起。 但是，不应由此而简单地断言，计量经济学仅仅是经验归纳法。,计量经济学应用研究包含两大基本步骤：设定模型和检验模型。前者属于演绎法的范畴；后者属于归纳法的范畴。演绎法和归纳法是紧密结合在一起的，这种结合不仅意味着彼此补充，也导致了彼此限制。由于计量经济研究中归纳法的作用在于检验演绎法得出的理论假说，故而演绎阶段对归纳阶段形成了根

5、本性的限制。 计量经济学模型设定阶段的演绎与模型检验阶段的归纳相结合，构成了完整的、辨证的计量经济学模型方法。,计量经济学模型研究的完整框架,理论框架： 关于经济活动的观察（即行为分析） 关于经济理论的抽象（即理论假说） 建立总体回归模型 获取样本观测数据 估计模型 检验模型 应用模型,Basic Econometrics将计量经济学方法归结为以下8个步骤： 理论或假说的陈述 理论的数学模型的设定 计量经济理论模型的设定 获取数据 计量经济模型的参数估计 假设检验 预报或预测 利用模型进行控制或制定政策,计量经济学的发展与异化 模型体系以问题为导向而发展 经典计量经济学模型的发展 弗里希运用计量经济学的方法分析资本主义的经济波动，首创描述资本主义经济周期的数学模型，为当代经济周期理论奠定了重要基础。 丁伯根发展了动态计量经济模型来分析经济问题。首次用48个方程式为美国建立了完整的宏观经济计量模型，以便检验现有许多商业循环学说的解释价值。 克莱因的学术成就是将计量经济学方法和凯恩斯主义宏观经济学分析结合起来，创立了宏观计量经济学。,现代计量经济学模型体系也是以问题为导向而发展,计量经济学

6、的发展与异化 理论方法以数据为导向而发展 例如：时间序列的单位根检验和协整检验 例如：模型估计的非参数方法,计量经济学的发展与异化 强调学科的独立性带来的问题 计量经济学理论方法离经济学越来越远,计量经济学的发展与异化 实用主义哲学的影响 计量经济学模型的“被工具化” 例如：研究目的导向的总体回归模型设定 例如：从简单到复杂模型设定,计量经济学的回归 在理论上：经济理论、统计学、数学的结合 在应用上：能够作出科学发现的研究全过程,四、计量经济学教学内容的创新,以计量经济学（第3版）为例 将模型设定引入教学 将样本数据采集和诊断引入教学,章节结构,第2版,第1章 绪论 第2章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 第3章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 第4章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 第5章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 第6章 联立方程计量经济学模型：理论与方法 第7章 经典计量经济学应用模型 第8章 扩展的单方程计量经济学模型 第9章 时间序列计量经济学模型,第3版,第1章 绪论 第2章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 第3章

7、 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 第4章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 第5章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 第6章 联立方程计量经济学模型：理论与方法 第7章 扩展的单方程计量经济学模型 第8章 时间序列计量经济学模型 第9章 经典计量经济学应用模型,章节结构,第2版,第7章 经典计量经济学应用模型 7.1 生产函数模型 7.2 需求函数模型 7.3 消费函数模型 7.4 宏观计量经济模型,第3版,第9章 经典计量经济学应用模型 9.1 计量经济学应用模型类型设定 9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定 9.3 计量经济学应用模型函数关系设定 9.4 计量经济学应用模型变量性质设定,关于计量经济学应用模型设定的一般理论方法的讨论,关于几类专门应用模型设定的理论方法的讨论,总体模型设定,9.1 计量经济学应用模型类型设定 参数模型和非参数模型;单方程模型和联立方程模型;截面数据模型、时间序列数据模型和Panel Data模型. 截面数据单方程参数模型:经典模型、选择性样本模型、计数数据（Count Data）模型、离散选择模型、持续时间数据（Dur

8、ation Data）模型。 单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性。 单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性。,总体模型设定,9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定 分别对总体回归模型设定的“研究目的导向” 、“先验理论导向” 、“数据关系导向”进行了评价。 提出了总体回归模型设定的“唯一性” 、“一般性” 、“现实性”、“统计检验必要性”和“经济关系导向”原则。 以实际应用研究的错误为例。,总体模型设定,9.3 计量经济学应用模型函数关系设定 必须遵循经济学理论和统计学分析相结合的原则。 需要经过“设定检验再设定再检验”的过程。 以生产函数模型为例。,总体模型设定,9.4 计量经济学应用模型变量性质设定 变量之间的直接影响与间接影响：应该遵循直接性原则、集合性原则、层次性原则和独立性原则。 变量内生性与外生性设定的相对性。 变量随机性和确定性设定的相对性。,样本数据采集和诊断,第3版中将计量经济学模型与数据的下列关系融入相关的章节。,样本数据采集和诊断,教学重点 模型类型的选择对数据类型的依赖性。 总体模型变量选择的数据关系检验必要性原则。 模型估计对样本数据

9、的完整性、准确性、可比性、一致性要求。 模型应用想定数据的强外生性和超外生性。,总体评价,计量经济学(第3版)在课程教学内容创新方面迈出了实质性一步。 国内外教科书中所未见的内容。 涵盖“模型设定、数据诊断、模型估计、模型检验、模型应用”全过程。 实现“经济理论、统计学、数学的结合”。 成为一门真正的经济学课程。,五、总体回归模型设定,模型总体设定的依据 实际应用研究中的研究目的导向 经典模型的先验理论导向 时间序列模型的数据关系导向 正在发展的关系论导向,“唯一性”原则,对实际应用研究中的研究目的导向的批评 任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。 按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。,研究目的导向实例 研究制度变迁对我国经济增长影响的论文：,在一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建立了如下模型：,结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率较快上升和国民经济较快增长。,经济研究2002年第4期两篇计量经济学应用研究论文，分析外商直接投资对我国区域经济的影响：,结论：19851999年期间，东部发达地区与西部落后地区GDP增长率的差异，大约有90%是由外商直接投资引起的。,结论：19792000年，FDI区域差距对东西部GDP增长差异的贡献度不到20%。,正确的总体模型只能是一个。 对于同一个作为研究对象的被解释变量，它和所有影响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。 或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由一种客观的数据生成过程生成。 不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点应该相同。,“一般性”原则,唯一性原则的自然要求。 作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的“简洁”的模型。 它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件等原因在后来的约化过程中被排除。 从一般到简单。,为什么？逻辑学回答 计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在证伪和证实不对称性的逻辑学基础之上的。 一旦总体模型被设定

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