《风险管理简介》ppt课件

1、风险管理简介 RISK MANAGEMENT,辅仁大学 邹幼涵(96年),教科书,风险管理概要(Risk Management)个案与实务 陈锦春博士 （新陆书局） 风险管理新标等（风险值理论与应用）周大庆、沈大白等人合着(智胜) 金融风险管理 （华泰） 李仪坤、张捷昌、黄建森（铭传大学） 风险管理简论张加恩（财团法人保险事业发展中心） 企业风险管理Corporate Risk Management JP Morgan/ ArthurAnderson（金融人员研训中心） Value at Risk-The New Benchmark foe Managing financial Risk . PHILIPPE JORION (Mc-Graw-will)（新陆书局）,风险管理知识网,行政院研考会风险管理知识网http:/risk.rdec.gov.tw/,风险管理知识网(续),行政院于94年8月8日行政机关风险管理推动方案 强调的是整合性风险管理，亦即要求各部会以组织整体的观点，持续有系统地透过风险辨识确认、风险评估、风险处理监控，以及风险沟通之循环过程，俾将风险管理纳入政策考虑，以达成

2、组织目标。 风险管理之目的，在即于预先了解政府机关履行其职掌、任务，推动施政，以及面对内外环境需求实行决策时，可能会影响组织目标达成之事件有哪些？研析这些事件发生可能性与影响度，并在落实有效管理行动后，降低风险转成危机事件之发生机率及使影响冲击最小化。,风险管理国外网站,WWW.riskinstitute.org,教学内容大纲,第一单元(参考:风险管理简论) 风险管理基本架构 Framework 风险管理政策制定 Policy 风险认定 Identification 损失估计 Loss Estimation 风险控制 Risk Control 风险融通保留及保险 Financing 危机处理 Crisis Management 管理评估 Evaluation,第二单元 各类风险概述 财务风险 Financial Risk 市场风险Marketing Risk 信用风险Credit Risk 其他风险 第三单元 金融风险管理 导论 金融机构与金融市场 金融发展与预警制度 金融风险(信用风险、市场风险) 风险管理与模型 风险管理之揭露,大纲,风险管理-风险（RISK）定义及分类 风险管理基

3、本架构及政策拟定 风险认定及损失推估 风险管理方法-风险控制（RICKCONTROL）与财务融通（FINANCING METHOD） 执行与评估（EVALUATION） 金融风险管理 实务讨论-实证资料分析,风险管理简介 RISK MANAGEMENT,1.风险管理（Risk Management） -风险（RISK）定义及分类,风险管理（Risk Management）,具有财务管理的特质(属广义财务管理) 整合性的管理技术,风险管理基本内容,什么是风险管理 风险管理的范围 风险管理发展 风险管理目标 风险管理定义 风险管理功能 风险管理特质,风险本质 风险偏好 风险之不确定性 风险定义 风险分类 风险管理架构 风险管理的成本 风险管理的组织,风险管理范围,风险管理之范围因时空因素之变化而有不同之认定 分为纯粹风险(Pure Risk)投机风险(Speculative Risk) 风险管理范围 最狭义之风险管理：其内容是仅视纯粹之可保的风险为其管理之标旳 较狭义之风险管理：经济个体系就有可能遭受之纯粹风险（不论可保与否） 最广义之风险管理：MatthiasHaller教授包括财务、技

4、术和社会来源之所有风险均应列入风险管理之范畴有效处理。为了达此目的风险管理人员应共同参与企业长期策略规划(Strategy Planning)之决策。,风险管理发展,-风险管理在美国崛起之背景 一九三年代经济之不景气 一九四八年钢铁业之大罢工事件 一九五三年通用汽车公司的巨灾事件 一九五年代中期，风险管理一词乃崛起于美国 约在一九六年至一九六一年间开授全世界第一个风险管理课程 -风险管理之发展 一为企业及专业学会方面；另一为教育及出版界方面。此两层面之发展均是相互影响的 一九五及六年代可说是美国风险管理之启蒙阶段 一九八年代孕育了举世公认的101条风险理准则 一九七五年风险和保险理学会(Risk and Insurance Management Society:RIMS)。美国风险及保险学会(American Risk and Insurance Association :ARIA)。RIMS及ARIA对美国企业风险管理及教育之推展贡献甚多,风险管理发展（续1),-美国风险管理教科书 Mehr和Hedges合着的”Risk Management : Concepts and Appli

5、cations” Williams和Heins合着的“Risk Management and Insurance” Green和Serbein合着的“Risk Management : Text and Cases” -专业期刊杂志有 “Risk Management” ”Risk Analysis”及”Risk Management Report”等 -我国风险管理发展之近况 大专院校成立相关学系(所) 国内保险专业期刊有关Risk Management and Insurance 中华民国风险管理学会并于八十一年三月十四日正式成立 风险管理专书(风险管理简论，风险管理：理论与实务.),风险管理目标,美国学者Robert I. Mehr & Bob A. Hedges两位教授，合着“Risk Management : Concepts and Application”书中提出风险管理之目标为在损失发生前作经济之保证而于损失发生后有令人满意之复原。 依其涵义风险管理之目标有二：一为损失前之目标(Pre-loss Objectives)；另一为损失后之目标(Post-Loss Objec

6、tives)。,风险管理目标(续1),损失发生前之目标 节省经营成本(Economy) 减少忧惧心理(Reduction in anxiety) 满足外界之要求(Meeting externally imposed obligations) 达成社会责任(Social Responsibility),损失发生后目标 可维持企业之继续生存(Survival) 可使企业得以继续营业(Continuity of Operations) 可使企业之收入稳定(Earnings Stability) 可使企业继续成长(Continued Growth) 达成社会责任(Social Responsibility),风险管理（R.M.）定义,-文献参考 Tames C. Cristy所著“Fundamentals of Risk Management”界定风险管理是企业或组织由控制偶然损失之风险，以保全所得能力与资产所做之集合努力。 C. Arthur Williams Jr. & Richard M. Heius.合着之“Risk Management & Insurance”风险管理系透过对风险之

7、鉴定，衡量和控制而以最少之成本使风险所致之损失达至最低程度之管理方法。 Terry S. Rosenbloom所著“A case study in Risk Management”谓风险管理是处理纯粹风险和决定最佳管理技术之一种方法。 张加恩博士着风险管理简论谓风险管理乃是有效地运用一个企业有限的资源，以最低的成本将意外的损失对企业的打击减到最小程度的一个过程,风险管理（R.M.）定义(续1),5.综合风险管理之定义： 所谓风险管理系指经济个体如何整合运用有限的资源(Resources)使风险所导致之损失对个体之不利冲击降至最低 经济个体涵盖范围包括：1个人2家庭3企业4.政府机关单位5国家 整合运用有限资源。风险管理系将安全管理、保险管理整合运用，讲求有效，应着重一般管理上所称之计划(Plan)、组织(Organize)、引导(Lead)及控制(Control)。 损失对个体之不利冲击降至最低。管理决策之过程。要完成决策目标应透过风险分析、预估、选择管理工具，使用财务分析做出决定后有效执行,风险管理（R.M.）定义（续2),有效运用经济个体有限资源，以最低成 本将意外损失对经济个体之

8、影响减到最小的过程。 透过风险鉴定、衡量与控制，以最少成本使风险所造成损失降到最低程度的管理方法。,风险之本质,危险因素(Hazard) 危险事故(Peril) 损失(Loss)之观念,风险之本质,-危险因素 系指能增加或产生损失频率(Loss Frequency)和损失幅度(Loss Severity)之情况 实质危险因素(Physical Hazard)有形、有直接影响、物理性的 道德危险因素(Moral Hazard)无形、人为的 心理危险因素(Morale Hazard)无形、人为的,风险之本质,-危险事故 系指损失之直接或外在之原因。危险因素是指损失之内在和间接原因。风险之导致损失，主要是因危险事故 即风险透过危险事故之发生才能导致损失。 危险事故是损失之媒介物,风险之本质,-损失 某一结果发生之可能差异程度是为风险。所谓损失，系指非故意的(Unintentional)，非计划性的(Unplanned)和非预期的，(Unexpected)经济价值(Economic Value)之减少,风险之偏好,-风险之偏好，分为三个层次 低度冒险者，亦即远离风险者(Risk Avoider

9、)：对风险之偏好较低 中度冒险者：偏好适中(Neutral Toward Risk) 高度冒险者(Ritaker)：偏好较高 影响风险偏好程度之重要因素：(1)年龄(2)性别(3)个性(4)学识及经验之是否丰富(5)教育程度(6)对风险之了解(7)损失金额之大小(8)拥有财富之多寡等,风险之不确定性,风险之性质具有可变性（因素） 科技之发明 经济结构及发展之转变 政治及社会结构之改变 风险之性质，会因时空动态因素变化而有所改变,风险（RISK）定义,RISK IS UNCERTAINTY. RISK IS THE CHANCE OF LOSS 主观风险（SUBJECTIVE RISK） 个人的、非数理性的、财务损失之不确定性 客观风险（OBJECTIVE RISK） 整體的、数理性的、不确定情况下实际损失与预估损失之差异性,-Risk性质 风险三要素不确定性、损失发生、未来性 风险本质风险因素、风险事故及损失 大数法则(The Law of Large Number) 不确定性(科学文明、经济情况、社会情况) Risk源自不确定性：非预期的变化 对企业而言，不确定性是资产，是赚取利润的机会,风险之定义,主观风险(Subjective Risk) 个人的、主观的、非数理性的观点，规范风险为：财务损失之不确定性。 客观风险(Objective Risk) 团体的，客观的、数理性的观点，规范风险为：不确定情况下，实际损失与预估损失之差异性。,风险的分类,依来源别（1901.1930） 依潜在损失标的（财产、人身、责任、净利） 依损失对象（企业、家庭及个人、社会） 依管理者立场（可管理、不可管理） 依商业保险立场（可保、不可保） 依影响个体或群体（特定、基本）,风险的分类（续1）,静态风险（STATICRISK）与动态风险（DYNAMIC RISK） 纯损风险（PURERISK）与投机风险（SPECULATIVE RISK） 财产风险（PROPERTYRISK）、人身风险（PERSONNELRISK）责任风险（LIABILITY RISK） 特定风险（PARTICULARRISK）与基本风险（FUNDATIONAL RISK） 可管理

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