票据交易分册（2020年一季度版）

1、中国票据交易系统用户操作手册（票据交易分册）2020年4月目 录第1章 总体概述51.1 系统简介51.2 运行时段51.3 交易前准备5第2章 系统管理62.1 机构管理62.1.1交易成员62.1.2 票据品种62.2 参数管理72.2.1计数规则72.2.2计息基准72.2.3利率规则72.2.4计算公式72.2.5清算速度82.2.6行情字段82.2.7编号规则102.2.8交易限额管理112.2.9点击成交交易参数管理152.3 授信管理172.3.1 授信管理列表维护172.3.2 黑/白名单切换192.3.3 禁用授信名单202.3.4 白名单维护212.3.5 黑名单维护32第3章 管理功能473.1 用户登录473.2 工作站483.2.1锁定工作站483.2.2解锁工作站493.3 场务公告503.3.1场务公告提示框503.3.2公告查询513.4 群组管理523.4.1群组新增523.4.2群组修改543.4.3群组删除56第4章 票据转贴现574.1 转贴现对话报价574.1.1转贴现对话报价列表展示574.1.2转贴现对话报价录入604.1.3转贴现对话报价

2、重置674.1.4转贴现对话报价保存684.1.5转贴现对话报价发送704.1.6转贴现对话报价作废754.1.7转贴现对话报价终止764.1.8转贴现对话报价修改784.1.9转贴现对话报价成交804.1.10转贴现对话报价当日成交列表展示824.1.11转贴现成交行情展示834.1.12转贴现成交单打印854.2 转贴现意向询价874.2.1转贴现意向询价发送874.2.2转贴现意向询价修改和撤销884.2.3转贴现意向询价展示894.2.4转贴现意向询价管理914.2.5转贴现意向询价转对话报价924.3 转贴现点击成交934.3.1转贴现点击成交界面展示934.3.2转贴现点击成交卖出954.3.3转贴现点击成交买入1114.3.4转贴现点击成交报价单内容重置1194.3.5转贴现点击成交报价单保存1194.3.6转贴现点击成交报价单修改1214.3.7转贴现点击成交报价单作废1244.3.8转贴现点击成交报价单撤回1254.3.9转贴现点击成交当日成交列表展示1264.3.10转贴现点击成交行情展示1284.3.11转贴现成交单打印1304.4转贴现交易确认131第5章 票据

3、质押式回购1325.1质押式回购对话报价1325.1.1质押式回购对话报价列表展示1325.1.2质押式回购对话报价录入1345.1.3质押式回购对话报价保存1375.1.4质押式回购对话报价发送1385.1.5质押式回购对话报价作废1445.1.6质押式回购对话报价终止1455.1.7质押式回购对话报价修改1465.1.8质押式回购对话报价成交1505.1.9质押式对话报价当日成交列表展示1525.1.10质押式回购成交行情展示1535.1.11质押式回购成交单打印1545.2质押式回购意向询价1565.2.1质押式回购意向询价发送1565.2.2质押式回购意向询价修改和撤销1575.2.3质押式回购意向询价展示1585.2.4质押式回购意向询价管理1605.2.5质押式回购意向询价转对话报价1615.3质押式回购交易确认163第6章 票据买断式回购1766.1买断式回购对话报价1766.1.1买断式回购对话报价列表展示1766.1.2买断式回购对话报价录入1786.1.3买断式回购对话报价保存1816.1.4买断式回购对话报价发送1826.1.5买断式回购对话报价作废1876.1.

4、6买断式回购对话报价终止1886.1.7买断式回购对话报价修改1906.1.8买断式回购对话报价成交1966.1.9买断式对话报价当日成交列表展示1976.1.10买断式回购成交行情展示1996.1.11买断式回购成交单打印1996.2买断式回购意向询价2026.2.1买断式回购意向询价发送2026.2.2买断式回购意向询价修改和撤销2036.2.3买断式回购意向询价展示2056.2.4买断式回购意向询价管理2066.2.5买断式回购意向询价转对话报价2076.3买断式回购交易确认209第7章 交易监控2127.1 转贴现2127.2 质押式回购2137.3 买断式回购215第8章 信息查询2158.1 本方报价2158.2 本方成交2168.3 延时导出2218.4 待返售票据包查询2228.5 通讯录2248.6 待确认交易225第1章 总体概述1.1 系统简介票据市场系统参与者主要通过票交所系统的核心交易子系统进行票据交易。核心交易子系统是系统交易思维的物化,需在行情判断分析中对价格运动进行总体性和连续性观察，需在决策过程中对交易对象、交易资本要素进行全面考量,应包括科学的资金管

5、理，有效的分析技术和良好的风险控制。核心交易子系统通过设立询价、点击成交、匿名点击等多样化的交易方式，引导市场参与者达成票据交易，从而实现纸质及电子商业汇票的转贴现、质押式回购、买断式回购等业务产品的实时线上交易，提高票据业务交易效率。在票交所内部，核心交易子系统与登记托管子系统和清算结算子系统之间通过数据接口实现直通式处理（STP)：票据交易达成后，核心交易子系统将成交信息实时传输至清算结算子系统完成资金的交付，并由登记托管子系统完成票据的变更登记。1.2 运行时段1、交易日为每周一至周五，遇法定节假日调整除外。2、核心交易子系统运行时间为8:30-21:00。3、会员之间交易时段为每交易日9:00-12:00,13:00-16:45；会员机构内部交易时段为每交易日9:00-17:30。特殊情况下，票交所可应急延时。如遇变更，票交所将提前发布市场公告。4、交易开盘前和暂停时间内，除报价发送、确认成交等交易功能外，其他功能均能正常使用；意向询价功能使用时段为8:30-21:00。5、交易收盘后，所有交易功能均不能使用，查询、管理等其他功能均可正常使用。1.3 交易前准备1、交易成员与核

6、心交易子系统联网并完成系统安装；2、交易成员在登记托管子系统开立票据托管账户并完成票据登记托管，在会员管理子系统开立交易账户；3、交易成员在会员管理子系统建立交易员用户，并完成赋权。第2章 系统管理2.1 机构管理2.1.1交易成员交易成员是指在票交所系统开立交易账户并具有票据交易权限的系统参与者。交易成员包括：1、政策性银行、商业银行（交易成员层级由银行法人机构自行授权确定）、农信社等银行业金融机构；2、财务公司；3、证券公司、信托公司、金融租赁公司、保险公司等非银机构；4、证券投资基金、信托产品、基金公司和证券资产管理业务、银行理财产品等非法人投资产品。2.1.2 票据品种2.1.2.1按票据介质分电子商业汇票、纸质商业汇票2.1.2.2 按票据类别分银行承兑汇票、商业承兑汇票2.1.2.3票据交易业务类型分票据转贴现、票据质押式回购、票据买断式回购2.2 参数管理2.2.1计数规则1、利率：系统显示保留小数点后4位，即*.*%。2、金额：精确到分，分以下四舍五入。2.2.2计息基准核心交易子系统计算利息金额时的日计数基准为实际天数/360，即一年按360天计。2.2.3利率规则核

7、心交易子系统中使用的利率均为年化利率。2.2.4计算公式 1、转贴现（1）应付利息=（票据金额交易利率剩余期限360）转贴现应付利息按照单张票据分别计算，并保留至分（四舍五入），按照四舍五入后进行加总，加总结果仍然保留至分（2）结算金额=票面总额-应付利息（3）结算日=成交日+清算速度（4）剩余期限=票据到期日期-结算日（5）加权平均剩余期限=（票据金额剩余期限）/票据金额（6）收益率=（票面总额/结算金额-1）360/加权平均剩余期限 2、质押式回购（1） 应付利息=回购金额回购利率回购期限/360（2）首期结算金额=回购金额-应付利息（3）到期结算金额=回购金额（4）首期结算日=成交日+清算速度（5）到期结算日=首期结算日+回购期限（6）回购收益率=（到期结算金额/首期结算金额-1）360/回购期限3、 买断式回购（1） 首期应付利息=（票据金额首期交易利率首期剩余期限360）（2） 到期应付利息=（票据金额到期交易利率到期剩余期限360）（3） 首期结算金额=票面总额-首期应付利息（4） 到期结算金额=票面总额-到期应付利息（5） 回购收益率=（到期结算金额/首期结算金额-1）*

8、360/回购期限（6） 首期结算日=成交日+清算速度（7） 到期结算日=首期结算日+回购期限（8） 首期剩余期限=票据到期日期-首期结算日（9） 到期剩余期限=票据到期日期-到期结算日2.2.5清算速度票据交易的清算速度包括T+0和T+1。T+0是指成交当日清算，T+1是指成交日的下一工作日清算。举例：转贴现成交日是2017年1月15日（星期五），若清算速度为T+0，则结算日为2017年1月15日（星期五）；若清算速度为T+1，则结算日为2017年1月18日（下星期一）2.2.6行情字段 2.2.6.1 行情范围1、行情展示仅包括对话报价已达成的交易，按照票据种类、票据介质、加权平均剩余期限/回购期限划分品种。2、所有成交行情中均不含同一会员下（不含虚拟资管）的机构之间达成的交易。 2.2.6.2 行情字段定义 1、转贴现期限品种包括：1M：标的票据的加权平均剩余期限小于等于1个月（1个月按照自然日30天计算，下同）3M：标的票据的加权平均剩余期限大于1个月小于等于3个月6M：标的票据的加权平均剩余期限大于3个月小于等于6个月9M：标的票据的加权平均剩余期限大于6个月小于等于9个月1Y：标的票据的加权平均剩余期限大于9个月小于等于12个月2、期限品种包括：R001：回购期限为1天的成交R007：回购期限为2-7天的成交R014：回购期限为8-14天的成交R1M：回购期限为15-1个月的成交R3M：回购期限为1个月零一天-3个月的成交R6M：回购期限为3个月零一天-6个月的成交R9M：回购期限为6个月零一天-9个月的成交R1Y：回购期限为9个月零一天-1年的成交 2.2.6.3 行情字段1、最新成交利率a）当日同一品种的最新成交利率，实时更新；b)如没有成交，则显示“”。2、最高利率a）当日同一品种的最高成交利率，实时更新；b）如没有成交，则显示“”。3、最低利率a）当日同一品种的最低成交利率，实时更新；b）如没有成交，则显示“”。4、加权平均利率：a）当日同一品种的加权平均成交利率，

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