南开大学21秋《金融工程学》平时作业二参考答案55

1、南开大学21秋金融工程学平时作业二参考答案1. 投资组合分析主要面向专业用户来提供，主要包括( )。A.业绩说明B.预期收益C.业绩归因D.风险分析参考答案：ACD2. 以下属于SAFE包含要素的是( )。A.初级货币B.次级货币C.即期交割汇率D.交割远期汇差参考答案：ABCD3. 期货价格与现货价格的关系( )A.相等B.期货价格高于现货价格C.期货价格低于现货价格D.不一定参考答案：D4. 货币互换市场的信用风险( )。A.广泛存在B.被限制在固定汇率和浮动汇率的差额上C.等于浮动汇率支付者所应支付的款额的全部D.A&C参考答案：A5. 以下与股指期权、股指期货相关的交易中，理论上风险最大的是( )。A.买入看跌期权B.卖出看涨期权C.买入看跌期权，并买入股指期货D.买入看涨期权，并卖出股指期货参考答案：B6. ( )属于西溪谷产业集群区呈现的重点细分业态。A.电商结算业务B.小微贷款业务C.类余额宝业务D.网络债权融资参考答案：ABCD7. 下列哪项不属于未来确定现金流和未来浮动现金流之间的现金流交换( )A.利率互换B.股票C.远期D.期货参考答案：B8. 国际货币市场所有外

2、汇期货合约的交割月份都是一样的，为每年的3月、6月、9月和12月。( )A.错误B.正确参考答案：B9. 如果以950美元的价格购买一份标普500指数期货合约，期货指数为947美元时卖出，则你将( )。A.损失1500B.获利1500C.损失750D.获利750参考答案：C10. LIBOR是通过许多指定银行在指定时间内的不同利率来决定的，将这些利率从低到高排序，去掉最低、最高利率，计算剩余利率的平均值，将得到的平均值四舍五入精确到0.0625%。( )A.错误B.正确参考答案：B11. 金融工程的主要内容包括( )A.产品与解决方案设计B.准确定价C.风险管理D.消除风险参考答案：D12. 利率期货的标的资产是利率。( )T.对F.错参考答案：T13. 比率回廊股票期权套利组合是在回廊股票期权套利组合的基础上，再加买买权或卖卖权形成的新组合。( )A.错误B.正确参考答案：B14. 在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )。A.买入期货合约B.卖出期货合约C.买入期货合约的同时卖出期货合约D.无法操作参考答案：A15. 下列期权头寸中，可以从基础金融资产

3、市场价格的上涨中获益的是( )。A.买权的多头B.买权的空头C.卖权的多头D.卖权的空头参考答案：AD16. 如果期权是虚值，期权买方就不会行使期权，直到到期期权失效，这样期权的买方最多行使购买的期权的权利金。( )A.正确B.错误参考答案：A17. 在客户交纳一定数量的保证金之后，外汇期货交易的信用风险很低。但进行银行远期外汇的交易则完全依靠对方的信用。( )A.错误B.正确参考答案：B18. 下列期权中，时间价值最大是( )。A.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5B.行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23C.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14参考答案：B19. 互联网证券交易、互联网理财产品销售等依然摆脱了( )的局限。A.传统金融B.普惠金融C.现代金融D.农业科技参考答案：A20. 假如当前判断某股票市场价格可能要上涨，以下哪个策略是“不合适”的( )A.卖出市场指数的看跌期权B.买入市场指数的看跌期权C.买入市场指数的看涨期权D.持有市场指数的期货多头参考答案：B21. 下列关于FRA的说法中，不正确的是

4、( )。A.远期利率是由即期利率推导出来的未来一段时间的利率B.从本质上说，FRA是在一固定利率下的远期对远期贷款，只是没有发生实际的贷款支付C.由于FRA的交割日是在名义贷款期末，因此交割额的计算不需要进行贴现D.出售一个远期利率协议，银行需创造一个远期贷款利率;买入一个远期利率协议，银行需创造一个远期存款利率参考答案：C22. 下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是( )。A.对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行B.对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权C.对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行D.对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的参考答案：AC23. 其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而( )、随标的资产价格波动率的上升而( )。A.下降、上升B.下降、下降C.上升、下降D.上升、上升参考答案：A24. 商品掉期中，进行掉期交易的商品必须是相同的。( )A.错误B.正确参考答案：A25. 金融工程学中，工程是指工程化的方法。( )A

5、.错误B.正确参考答案：B26. 某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪些措施来进行相应的套期保值?( )A.购买股票指数期货B.出售股票指数期货C.购买股票指数期货的看涨期权D.出售股票指数期货的看跌期权参考答案：B27. 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元，该合约结算价为92.820元，次日该合约下跌，结算价为92.520元，该投资者的保证金比例是3%，那么为维持该持仓，该投资者应该( )A.追缴30万B.无需追缴C.追缴9000D.追缴3万参考答案：B28. 按照购买者行使期权的时限划分，下列属于期权的是( )。A.美式期权B.欧式期权C.放弃期权D.百慕大式期权参考答案：ABD29. 交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买入或者卖出一定数量的某种金融资产的合约是( )。A.期权B.远期C.互换D.股票参考答案：B30. 远期包括远期利率协议、综合远期外汇协议、远期股票合约。( )A.错误B.正确参考答案：B31. 对于卖权来说，当期权的敲定价格高于其标的证券的市场价格时，行使期权同样是有利可图的，

6、此时卖权的多头手中持有的是实值期权。( )A.错误B.正确参考答案：B32. 如果套利组合含有衍生产品，则组合中通常包含对应的基础资产。( )T.对F.错参考答案：F33. 与远期利率协议FRA不同，对于综合远期汇率协议SAFE，如果未来市场汇率下降了即初级货币贬值了，买方也要按照事先约定的汇率进行结算。( )A.错误B.正确参考答案：B34. 同一期权在有效期的不同阶段，可能是虚值期权、实值期权或平值期权。( )A.错误B.正确参考答案：B35. 某一标的价格为1000元，该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100元，假设1000元投资于无风险市场，一年后能获得1040元，则该标的行权价同样为1000的一年期看跌期权价格最接近以下( )元。A.40B.60C.100D.140参考答案：B36. 金融工程的工具包括( )A.股票B.债券C.远期D.期货参考答案：ABCD37. 关于衍生证券定价的基本假设，描述错误的是( )A.市场不存在摩擦B.市场完全竞争C.市场参与者风险厌恶D.市场存在无风险套利机会参考答案：D38. 清算所虽然以第三方的身份介入买方与卖方之间，但它的介入仅

7、仅限于清算过程，并不涉及具体的交易。( )A.错误B.正确参考答案：B39. 不属于金融期货的交易机制的特点的是( )A.交易所内集中交易B.标准化合约C.特殊的交易和交割制度D.无交割风险参考答案：D40. 外汇期权产生于( )年。A.1980B.1981C.1982D.1983参考答案：C41. 从余额宝诞生之日起短短几年时间里，互联网基金产品经历了数量迅速增加、规模迅速扩张以及产品收益率( )的过程。A.由高到低B.由低到高C.保持不变D.缓慢增长参考答案：A42. 综合远期汇率协议SAFE的卖方在到期日是名义上外汇的卖出者(或者说卖出初级货币)。( )A.错误B.正确参考答案：A43. 金融工程工具从市场属性看，属于资本市场。( )A.错误B.正确参考答案：A44. 金融工程中对风险的处理方法包括( )。A.完全消除风险B.消除不利风险，保留有利风险C.用确定行取代不确定性D.不用在意风险的存在参考答案：BC45. 德国选择了传统金融的互联网化作为其发展之路，而非科技公司增加金融相关业务研发，这与其混合经营的金融体制有一定关系。( )A.正确B.错误参考答案：A46. FRA合

8、约是由银行提供的( )市场。A.场外交易B.场内交易C.网上交易D.电话交易参考答案：A47. 网络借贷风险分为平台风险与( )。A.监管风险B.标的风险C.系统性风险D.信用风险参考答案：A48. 某投资者在2014年2月25日，打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权，权利金为20指数点。为降低成本，他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权，价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下，该投资者的盈亏平衡点为( )指数点。A.2242B.2238C.2218D.2262参考答案：B49. 下列属于中国金融市场上现有的金融衍生产品的是( )。A.远期B.期货C.期权D.权证参考答案：ABCD50. 该平台依托于国家计算机网络应急技术处理协调中心，以互联网金融行业的信息提取和风险预警为切入点，绕着互联网金融网站进行信息采集与分析，从互联网金融行业的事前摸底到事中监测，再到事后跟踪实现全流程风险监测。( )A.正确B.错误参考答案：A51. 产品众筹是指以产品或服务作为筹资标的并获得回报的一种众筹融资模式。( )A.正确B.错误参考答案：A52. 掉期交易合约的生效日一般在交易日的( )。A.同一日B.后一日C.后二日D.后三日参考答案：D53. 逆比率回廊股票期权套利组合是在逆回

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