20232024年度期货从业资格之期货投资分析综合练习试卷A卷附答案
36页1、2023-2024年度期货从业资格之期货投资分析综合练习试卷A卷附答案一单选题(共50题)1、Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的资产价格的()导数。A.一阶B.二阶C.三阶D.四阶【答案】 B2、关于信用违约互换(CDS),正确的表述是( )。A.CDS期限必须小于债券剩余期限B.信用风险发生时,持有CDS的投资人将亏损C.CDS价格与利率风险正相关D.信用利差越高,CDS价格越高【答案】 D3、某可转换债券面值1000元,转换价格为25元,该任债券市场价格为960元,则该债券的转换比例为( ).A.25B.38C.40D.50【答案】 C4、某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨,运费为55美元/吨,保险费为5美元/吨,当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨,则: A.7660B.7655C.7620D.7680【答案】 D5、某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易,作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表71所示。 A.880B.885C.890D.900【答案】 C6、下列关于事件驱动分析
2、法的说法中正确的是()。A.影响期货价格变动的事件可以分为系统性因素事件和非系统性因素事件B.“黑天鹅”事件属于非系统性因素事件C.商品期货不受非系统性因素事件的影响D.黄金作为一种避险资产,当战争或地缘政治发生变化时,不会影响其价格【答案】 A7、某股票组合市值8亿元,值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险。基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点一段时日后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时。买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B8、中国的某家公司开始实施“走出去”战略,计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够,融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元,利率565。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议,期限5年。协议规定在2015年9月1日,该公司用5亿元向花旗银行换取08亿美元,并在每年9月1日,该公司以4的利率向花旗银行支付美元利息,同时花旗银行以5的利率向
3、该公司支付人民币利息。到终止日,该公司将08亿美元还给花旗银行,并回收5亿元。A.320B.330C.340D.350【答案】 A9、目前国际进行外汇交易,银行间的报价普遍采用()。A.直接标价法B.间接标价法C.美元标价法D.欧元标价法【答案】 C10、对于金融机构而言,假设期权的v=05658元,则表示( )。A.其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失。B.其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失。C.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失D.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失【答案】 D11、某发电厂持有A集团动力煤仓单,经过双方协商同意,该电厂通过A集团异地分公司提货。其中,串换厂库升贴水为100/吨。通过计算两地动力煤价差为125元/吨。另外,双方商定的厂
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