国际经济学对引力模型开发及应用_谷克鉴.pdf

国际经济学对引力模型的开发与应用 谷克鉴* 内容提要 本文探讨了贸易引力模型的一系列应用研究范例 , 从一个新的侧面提炼出国际贸 易理论发展的历史特点; 通过对贸易引力模型的构造、 验证、 拓展与运用技术路径的全面描述 , 发 掘其应用于贸易流向问题研究的思路; 对引力模型的理论基础和构造方法加以经济学解析和运用 主流国际贸易模型实施理论验证 , 进一步推进国际经济学致力于为引力模型奠定理论基础的长期 进程; 根据经济转型和开放的特点 , 提出中国贸易引力模型构造的初步方案 关 键 词 引力模型 经济计量学 贸易流向 贸易政策 * 谷克鉴: 中南财经政法大学工商管理学院 电子信箱: kjgu@ znufe. :027- 88045615 本文系作者承担的国家自然科学基金项目《中国贸易引力模 型的构造和贸易流向问题研究》 (项目批准号: 79600027) 的阶段 性研究成果 ① Tinbergen ( 1962) 是在 1962年的一次讲演中系统地提出 应当运用引力模型研究双边贸易流量的经济学家 Poyhonen于 1963年在德国著名的《世界经济》 杂志上撰文尝试建立一个模型 以解释国家间贸易流量的问题。

三十多年来 , 该文几乎被所有研 究引力模型的学者引用, 成为引力模型研究的开山之作有趣的 是该文发表时编辑部在题注中特别声明 , 该文收到时间为 1961 年 11月 3日, 由于版面原因 , 推迟至该期方予发表 一、 引力模型在双边贸易计量 研究中的引入 20世纪 60年代以来 , 双边贸易流量研究的 开展使国际贸易的计量研究进入一个新天地 著 名经济计量学家 Tinbergen和当时的德国经济学 家 Poyhonen分别独立地于 1962年和 1963年启 动了上述研究进程 ① Tinbergen采用的双边贸易 流量计量研究模型是经济计量学上的简约形式 ( reduced form) Tinbergen方法可以概括为: 一 国向另一国的贸易流动主要取决于用 GDP测量 的国家经济规模和两国间的地理距离 Linne- mann( 1966)在评价 Tinbergen的方法时强调 ,他 的方法的一个突出优点就是 , 在估算两国间的 “名义贸易流量” 时 , 考虑了距离的因素这一方 法的革新之处在于 , 在原有的贸易流量计量模型 中追加了两个解释变量: 优惠贸易协定和地理距 离 , 并用对数线性形式予以模型化。

见 ( 1) 式: Xi j= T0Y T 1 iYT2jD T 4 ijP T5 ij( 1) 式中:Xij为 i国向 j国的出口;Y为 i国或 j 国国民生产总值; Dij为邻国样本变量; Pij为国家间 优惠贸易关系的样本变量 Tinbergen在运用双边贸易流量模型的简化 形式和最小二乘法时间回归分析系列技术时 , 对 15个发达和 3个最不发达共 18个国家 1959年 的贸易数据进行了分析 ,结果发现 α4在 95 %的概 率水平上显著地不等于零;而在同类研究中 , Tin- bergen选用了 42个国家的样本做了同样的计 算 , 再次发现 α4在 2 σ而非 3 σ水平上明显出现统 计显著性 正如估算的各种系数所显示的性质 ,国 ·14 ·期2年第2001 *世界经济 家间距离对于贸易的扩张效用具有很强的作用 , 可以解释所谓名义贸易值的 75 % 几乎同时 , 德国经济学家 Poyhonen完成了 国际贸易双边贸易流量计量研究的主要成果 , 其 研究特色也是引力模型在双边贸易流量研究中的 运用 , 所不同的是 Poyhonen在研究过程中采用 的是截面数据 ( panel data) ,选用的计量模型是和 数据采用相适应的结构形式( structural form) , 这不同于 Tinbergen采用的同时间系列数据和技 术相适应的简约形式。

Poyhonen对 1958年欧洲 国家的贸易数据进行了整理计算Poyhonen首先 建立结构性的通用国际商品交换模型( genere model for the structure of the international ex- change of goods) , 该结构模型采用的是标准的、 当时已获得普遍应用的投入 - 产出矩阵 Poyhonen在运用结构模型时形成了下述特 点: 第一 , 考虑到国与国之间的商品交易尽管可 能出现贸易不平衡现象 , 但不可能出现单边贸易 现象 , 因此该矩阵一般说来应为一个方阵 第二 , 在交换矩阵中 , 位于对角线上的变量 即 i= j的变量或元素为国内贸易 在这一模型构 造中 , Poyhonen尽管将内部贸易排除在他本人当 时的研究之外 , 但却为后续研究提供了重要的方 法论工具 到了 90年代末期 ,已有经济学家将内部贸易 和对外贸易作为贸易引力模型在双边贸易流量研 究中的共同对象加以研究( Frankel and David, 1999)然后 , Poyhonen根据交换矩阵的性质 , 构 造一个将位于主对角线上所有元素置于零的特殊 矩阵 , 用以表达在不考虑内部贸易条件下运输距 离矩阵; 同时以各交换国国民收入为元素 , 构造 了一个可同运输距离矩阵进行兼容计算的对角矩 阵 , 成为交换矩阵的同阶方阵 , 从而提供了利用 国民收入和国家间的运输距离矩阵构造交换矩阵 的外生变量的技术路径和运用结构形式研究双边 贸易流量的关键技术。

与此同时 , Poyhonen运用自己构造的结构形 式对选取的截面数据进行了计算Poyhonen的模 型可以描述如下: T ′ ij= ccicj(e T iie U jj) /( I+ V rij)W (i≠ j )( 2) 式中: α ′ ij为 i国向 j国的出口值; c为距离; ci 为出口国出口参数; cj为进口国进口参数; eii为出 口国 i的国民收入;ejj为进口国 j的国民收入;rij 为运输距离; α 、 β为进口和出口商品的国民收入 弹性; δ 为独立参数; γ 为每海里运输成本系数 在对引力模型运用于双边贸易流量计量研究 进行探源的同时 , 我们不能不谈到 Linnemann ( 1966) 的重要贡献 Linnemann是系统研究贸易 引力模型应用于双边贸易流量计量分析的第三位 经济学家并首次对贸易引力模型的研究分析进行 了系统集成 , 在模型构造和变量设计方面形成了 独特的技术路径和学术思想 进入 70年代 ,贸易引力模型的应用研究得到 了蓬勃发展 纵观双边贸易流量研究的历史 , 贸 易引力模型大体上按照下述路径展开研究: 第一种方法主要在最初阶段 , 运用物理学上 引力定理得出一个结论: 自 i国向 j国的贸易流量 等于两国潜在贸易量除以阻抗或距离因素 , 地理 上越接近的国家 , 贸易流量越大。

第二种方法则是基于 Walrasian均衡模型的 方法 , 在这一模型中 , 每一个国家对所有的商品 都拥有自己的供给和需求函数 , 国民收入总量分 别被用来表达进口国需求和出口国供给; 距离则 被用来表示运输成本 早期 Tinbergen和 Poyhonen基于一般均衡 方式的研究发现 , 贸易伙伴的收入水平和距离同 贸易流量的关系在统计上分别显示出正值和负 值; 在使用这一方法的后续研究中 , 一部分经济 学家发现了收入和距离变量显著地影响着贸易流 动 , 而人口变量同贸易流动在统计上则呈显著的 负相关这些经济学家包括 Linnemannn ( 1966)、 Aitken ( 1973)、 Aitken和 Obutelewicz ( 1976)、 Sapir ( 1981)、 Geraci和 Prewo ( 1977)、 Brada和 Mendez( 1985)、 Bergstrand( 1985 、 1989)、 Bikker ( 1987)、 Thursby ( 1987) 也有经济学家得出了 与众不同的结论:Glejser ( 1968) 发现出口国的 收入同贸易流量负相关; 而 Brada 和 Mendez ·15 ·期2年第2001 *世界经济 谷克鉴 ( 1983) 发现人口规模同贸易流量显著地正相关。

造成这些差异的一个重要原因 , 或许应当归结为 计量分析中结构因素的影响: 在已经将收入总量 作为外生变量纳入计量模型的情况下 , 人口规模 就是决定人均收入水平的基本变量 , 而人均收入 恰恰决定了一个经济体的消费结构; 一般认为总 量收入水平表明出口国的供给能力和进口国的货 币购买力 , 这在贸易国为产业间分析模型中的小 国 , 或在贸易国的 “国际产业” 占优势比重并同 该国国民收入的增长成正比时 , 贸易流动就会同 收入总量成正比 可是 , 当一国为产业间分析的 大国时 , 经济规模越大 , 越表明该国可拥有一个 独立的经济体系 , 国内产业占优势比重 , 该国高 比例的供给和需求可借助于独立的经济体系在国 内实现 第三种方法则是借助于一个概率模型 , 开发 引力模型在双边贸易流量的计量研究途径 在这 一模型中 , 需求方被假定按照随机方式同供给方 展开贸易 Goodman ( 1973)、 Leamer 和 Stern ( 1970) 是这一研究方法的典型 Leamer和 Stern 的研究在某种意义上说 , 仍是概率方式和一般均 衡方式的综合 第四种方法是最近在对贸易引力模型赖以存 在的理论基础的探讨过程中开发出来的 , 并以 Anderson的研究为起点 ,现在已被广泛地称做微 观基础方式。

微观基础方式认为正统的引力模型 关于产品的完全可替代性的假设是不现实的 该 项研究的技术路径就是使用线性支出系统同质偏 好系数的假设 , 构造一个改进的引力模型对双边 贸易流量进行计量研究 与此同时 ,起始于 50年代对国际贸易模型验 证的大规模计量研究方兴未艾 , 尤其是在对列昂 惕夫悖论的解释中 , 形成对贸易要素含量的研究 更加系统深入 , 对传统的要素禀赋模型验证的技 术路径更加多样化 , 甚至对战后出现的新贸易理 论和产业内贸易理论也展开了以计量研究为特色 的模型验证 这表明 , 20世纪末期以来 , 对双边 贸易流量的计量研究不是敲响了国际贸易计量研 究的 “世纪晚钟” , 而是展开了一幅没有衰微的勃 兴图景 二、 古典学派以来的国际经济学缘何长期 未能实现双边贸易的计量研究 一个基本史实是:尽管对贸易流量的计量研 究一直是国际经济学的重要课题 , 但直到 60年 代 , 现实的贸易数据计量研究仍然停留在以单个 国家或经济体为对象或对全球商品进行分类分 析 , 以世界市场为整体贸易伙伴( a individual country vis-a- vis the rest of the world)的计量研 究阶段 ( Leamer, 1994) , 几乎很难找到对单个国 家间贸易流量的数量解释。

贸易流量的传统研究 方法满足了描述和论证在全球范围内配置资源对 一国经济的福利效应、 经济增长与发展效应的需 要 , 但却未能提供双边贸易流量研究的方法论基 础和应用研究范例 究其原因在于古典学派和新 古典学派国际贸易理论研究对象中包含一个重要 概念 , 即静态贸易利益假说 对静态贸易利益的 测量则取决于所谓的 “封闭经济的相对价格” ( relative autarky prices, RAP) , 而 RAP的本身 又是不可测度的 这是因为 , 有史以来几乎所有 的国家都从未间断过对外贸易 , 无法从所谓 “自 给自足经济” 中获得完整数据 即便有历史数据 可供利用 , 但如果贸易被中断过 , 过去流行的价 格同目前的价格数据完全相同也是不可能的 正 是由于这一原因 , 经济学家们并未直接检验比较 优势理论 , 而是通过其他可观察的因素解释比较 优势法则自身 , 以便进一步解释贸易的方式 , 从 而对比较。