2024-2025年度山东省基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案（典型题）.docx

2024-2025年度山东省基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案（典型题）一单选题(共80题)1、（　　）是期货交易最大的特征A.保证金B.交割C.对冲平仓D.盯市【答案】 D2、如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系:由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素，大多数证券资产的收益之间都会存在一定的相关性这种说法（　　）A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误【答案】 A3、某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( ) A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38【答案】 D4、相关系数在金融市场上的应用不包括（ ）A.组合整体表现与市场组合收益的数量关系B.分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性C.分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率D.利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值【答案】 C5、以等额本息法偿还本金为50万元，利率为10％的2年期限住房贷款，若每年偿还一次，则每年需要偿还的本金利息总额为（ ）元A.308095.2B.248095.2C.288095.2D.268095.2【答案】 C6、关于资产收益率和净资产收益率，以下表述错误的是()A.资产收益率高，说明企业有较强的利用资产创造利润的能力，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好效果B.对于同一个企业，资产负债率越低，资产收益率与净资产收益率越接近C.资产收益率相比净资产收益率，更能衡量企业获利对于股东的价值D.净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率【答案】 C7、某债券基金某期期初可分配利润是100000元，其中未分配利润已实现为200000元，未分配利润未实现为－100000元。

当期已实现利润为－10000元，未实现利润为－20000元，则期末可供分配利润为（ ）元A.1000000B.90000C.70000D.190000【答案】 C8、某期同业存单发行价格为97．1628，面值为100元，期限1年，到期一次还本付息关于此同业存单，以下说法错误的是()A.浮动利率债券B.贴现债券C.发行收益率 2.92%D.零息债券【答案】 A9、按照“最佳执行”的交易管理理念，投资管理公司应向现有和潜在客户披露的信息包括A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 D10、下列关于主动投资的说法，错误的是()A.在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法C.主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率D.主动投资收益=证券组合真实收益-基准组合收益【答案】 C11、下列关于私募股权投资的表述，错误的是（ ）A.通常采用非公开募集的形式筹集资金B.流动性好C.起源于美国D.对未上市公司的投资【答案】 B12、近年来我国互换合约市场高速増长，互换合约也成为许多投资组合的重要组成部分。

目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（ ）A.上海银行间同业拆放利率B.国债回购利率C.1年期定期存款利率D.3年期定期存款利率【答案】 D13、股票未来收益的现值被称为股票的（ ）A.票面价值B.内在价值C.账面价值D.清算价值【答案】 B14、β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场（ ），β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）A.一致、更小、大B.相反、更大、小C.一致、更大、小D.相反、更小、大【答案】 C15、基金A当月的实际收益率为5%,基金A的业绩基准投资组合B的基金投资权重、分别为股票；债券；现金为7:2:1,当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.84%,1.45%,048%,基金B的当月收益率为（ ）此时基金A的超额收益率为（ ）A.4%71%B.4.43%,0.57%C.2.59%,2.41%D.7.77%,0.57%【答案】 B16、下列不属于金融衍生工具的是( ) A.金融远期合约B.金融债券C.金融期权D.金融互换【答案】 B17、垃圾债券或称高收益债，其投资级别属于（ ），该类债券含有较高的（ ）。

A.投资级，利率风险B.投机级，利率风险C.投资级，信用风险D.投机级，信用风险【答案】 D18、另类投资通常不包括（ ）A.私募股权B.房产商铺C.矿业与能源D.现金投资【答案】 D19、(　)是指一方主管机构未经他方主管机构的请求，将其所取得与他方主管机构有关的信息，主动提供给他方主管机构A.自发性协助B.相互提供信息C.自发性监管D.自律监管【答案】 A20、各项技术已经成熟，产品市场不断扩大，公司利润和股价不断上升，行业领导者开始出现，这是处于行业生命周期的（ ）A.初创期B.成长期C.成熟期D.衰退期【答案】 B21、以下不属于分级基金典型风险类型的是（ ）A.风险收益特征变化风险B.杠杆变动风险C.杠杆机制风险D.影子价格偏离度风险【答案】 D22、金融市场按交易标的物划分为（ ）A.票据市场、证券市场、衍生工具市场、外汇市场、黄金市场B.直接金融市场和间接金融市场C.发行市场和流通市场D.传统金融市场和金融衍生品市场【答案】 A23、下列不属于可转换债券的基本要素的是（　　）A.赎回条款B.转换期限C.市场利率D.回售条款【答案】 C24、（　　）认为股票变化表现为三种趋势，即长期趋势、中期趋势和短期趋势。

A.过滤法则B.止损指令C.“量价”理论D.道氏理论【答案】 D25、以下关于基金利润财务指标的表述，正确的是（　　）A.如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润等于期末未分配利润B.本期利润扣减本期公允价值变动损益的净额,反映基金本期已实现损益C.未分配利润余额年未不结转D.本期利润不包括未实现的估值增值或减值【答案】 B26、下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是(　)A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向【答案】 C27、美国首只国际投资基金出现于（ ）A.1955B.1965C.1978D.1985【答案】 A28、关于单利和复利的区别，下列说法正确的是（ ）A.单利的计息期总是一年，而复利则有可能为季度、月或日B.用单利计算的货币收入没有现值和终值之分，而复利就有现值和终值之分C.单利属于名义利率，而复利则为实际利率D.单利仅在原有本金上计算利息，而复利是对本金及其产生的利息一并计算利息【答案】 D29、银行间债券市场的公开市场一级交易商是指与（）进行交易的侦券二级市场参与者。

A.中国人民银行B.上海证券交易所C.深圳证券交易所D.证券公司【答案】 A30、货币市场工具一般是指（ ）A.长期的、具有低流动性的低风险债证券B.短期的、具有低流动性的无风险债证券C.长期的、具有高流动性的无风险债证券D.短期的、具有高流动性的低风险债证券【答案】 D31、下列关于回购协议利率的说法中，不正确的是（ ）A.抵押证券的流动性越好、信用程度越高，回购利率越低B.若采用实物交割，回购利率较高C.货币市场的其他子市场的利率高低对回购市场利率的高低产生正向影响D.一般来说，回购期限越短，抵押品的价格风险越低，回购利率越低【答案】 B32、通常情况下，再融资发行的股票会使流通的股票增加（　　）A.5%-20%B.10%-25%C.15%-25%D.10%-20%【答案】 A33、以下选项中，不能用于防范债券基金流动A.准备一定的现金以备不时之需B.控制流通受限资产比例C.增加长久期债券配置比例D.选择交易活跃的债券【答案】 C34、(　)用来体现企业经营期间的资产从投入到产出的流转速度，可以反映企业资产的管理质量和利用效率A.流动性B.财务杠杆C.营运效率D.盈利能力【答案】 C35、关于市场风险，以下说法错误的是（ ）。

A.政策风险、经济周期性波动风险等都属于市场风险B.市场风险是指基金投资行为受到由宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险C.利率风险、购买力风险、汇率风险等都属于市场风险D.由人为失误、合同纠纷等引起的风险为市场风险【答案】 D36、关于GIPS收益率计算的规定，表述错误的是（ ）A.在计算收益时，必须计入投资组合中持有的现金及现金等价物的收益B.自2010年1月1日起，投资管理机构必须至少每月一次计算组合群收盎，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算C.投资组合的收益需采用反映期初价值及对外现金流的方法D.必须采用已实现收益率，既包括所有已实现的回报以及损失并加入收入【答案】 D37、根据《关于步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，（ ）应制订健全有效的估值政策和程序A.基金管理。